Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2757

[СанСаныч Фоменко]

Maxim Dmitrievsky #:
Ресемплинг делается чтобы удалить выбросы, сгладить выборку

Я вообще предлагал осмысленный семплинг по энтропии ищи корреляции. Чтобы сделать фичи более информативными. Плюс взять приращения и добавить в них максимум информации из исходного ряда всяческими преобразованиями. Плюс нефиксированное запинающееся окно. Это фреш подход и такого никто не делал. Но подхватил какую-то коронавирусную херь и отдыхаю ☺️

1. Ресемплинг выброса не удаляют. Есть программы, а можно по колхозному: меняем все, что больше +/- 0.005 из соответствующего квантиля на это значение. Статистика меняется удивительно.

2. Крайне интересно, особенно на энтропии.  Хотелось бы увидеть результат.  Корреляция - это для стационарных рядов, можно забыть.

[Aleksei Kuznetsov]

Maxim Dmitrievsky #: Плюс нефиксированное запинающееся окно.

Что за нефиксированное окно? Разное количество фич/столбцов в каждой строке? Но в модель то надо подавать всегда одинаковое количество столбцов.

[[Удален]]

СанСаныч Фоменко #:

1. Ресемплинг выброса не удаляют. Есть программы, а можно по колхозному: меняем все, что больше +/- 0.005 из соответствующего квантиля на это значение. Статистика меняется удивительно.

2. Крайне интересно, особенно на энтропии.  Хотелось бы увидеть результат.  Корреляция - это для стационарных рядов, можно забыть.

Ресемплинг через все, где есть гауссианы внутри - удаляет 

[[Удален]]

elibrarius #:

Что за нефиксированное окно? Разное количество фич/столбцов в каждой строке? Но в модель то надо подавать всегда одинаковое количество столбцов.

А выше писал где-то недавно, если модеры не почистили 

[Aleksei Kuznetsov]

Maxim Dmitrievsky #:
А выше писал где-то недавно, если модеры не почистили 

Поиск на " нефиксированное окно" дает только эту страницу

[СанСаныч Фоменко]

Maxim Dmitrievsky #:
Ресемплинг через все, где есть гауссианы внутри - удаляет 

Любопытно, но очень мудрено. 

[[Удален]]

elibrarius #:

Поиск на " нефиксированное окно" дает только эту страницу

Там где-то мысля была про фракталы и прочее, что последняя цена не всегда имеет лучшую предсказательную способность. То есть иногда надо останавливать окно по условиям или через другую нс зафитить, чтобы в прогнозе учавствовать предыдущие бары, а не последние. И так оно должно бегать туда-сюда по истории.

[[Удален]]

СанСаныч Фоменко #:

Любопытно, но очень мудрено. 

Через гауссовские смеси попробуйте, у меня статья есть про это. Это генеративная модель. Работает на приращениях лучше автоэнкодера.

[СанСаныч Фоменко]

Maxim Dmitrievsky #:
Ресемплинг делается чтобы удалить выбросы, гауссоизировать выборку

Я вообще предлагал осмысленный семплинг по энтропии или корреляции. Чтобы сделать фичи более информативными. Плюс взять приращения и добавить в них максимум информации из исходного ряда всяческими преобразованиями. Плюс нефиксированное запинающееся окно. Это фреш подход и такого никто не делал. Но подхватил какую-то коронавирусную херь и отдыхаю ☺️

Казуал инферннс должен было помочь выбрать информативные фичи, как вариант, но там оказалось не про это

Совершенно не понятно.

Точно знаю, что необходимо разное окно на разных участках временного ряда. Но проблема старая: если подобрать окно на каком-то участке, то совсем не обязательно это окно будет на следующем участке, некий вариант нестационарности ширины окна.

[[Удален]]

СанСаныч Фоменко #:

Совершенно не понятно.

Точно знаю, что необходимо разное окно на разных участках временного ряда. Но проблема старая: если подобрать окно на каком-то участке, то совсем не обязательно это окно будет на следующем участке, некий вариант нестационарности ширины окна.

Голова деревянная, потом сделаю пример

Например, был набор фичей, который предсказал длинное снижение. Тогда нет смысла двигать окно с каждым баром, а подать те же признаки на новом баре. И так до определенной точки, когда оно будет сдвинуто опять. Эти точки тоже заоптить.