Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2730
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Какая-то невообразимая каша: все смешалось - кони, люди..
Можно выделить два типа моделей
1. На идеях машинного обучения
2. На статистических моделях, которые принципиально шире применяются на финансовых рынках.
МО
Как мне представляется все алгоритмы МО имеют одну цель - найти некоторое число паттернов. При этом паттерн - это строка со значением учителя и значениями признаков. Не имеет никакого значения строки рядом! Количество таких паттернов можно посмотреть в RF, примерно с очень часто с 50 деревьев ошибка подгонки меняется крайне мало. Более 150 деревьев бессмысленно. Вот разнообразие финансовых рынков.
И рассуждать надо про величину жизни этих деревьев, которая (жизнь) определяется стабильностью связи между признаками и учителем. Т.е. заниматься надо связью признаков и учителя.
Статистические модели - это модели GARCH.
Берем пакет rugarch и радуемся жизни? все разжевано.
Если кратко.
Статистические модели исходят из предположения о НЕстационарности финансовых рынков. Поэтому летит в корзину вся обычная статистика, включая упомянутые выше тесты.
Поэтому:
1. Производится тедрендирование финансового ряда, обычно берутся приращения (для нас очень хорошо)
Есть публикации, что наиболее пригодными для финансовых рынков являются модели IGARCH
Статистические модели - это модели GARCH.
Берем пакет rugarch и радуемся жизни? все разжевано.
Если кратко.
Статистические модели исходят из предположения о НЕстационарности финансовых рынков. Поэтому летит в корзину вся обычная статистика, включая упомянутые выше тесты.
Все авторегрессионные модели являются некоторыми преобразованиями белого шума. И если обратное преобразование не даёт в итоге белый шум, то модель тоже летит в корзину. А белый шум - это прежде всего стационарный процесс.
Это очень важный момент в стат. моделях - любая моделируемая нестационарность основана на стационарности, что собственно и даёт саму возможность её изучения.
Примеры с использованием?
Гугл в помощь. Огромная литература.
Все авторегрессионные модели являются некоторыми преобразованиями белого шума. И если обратное преобразование не даёт в итоге белый шум, то модель тоже летит в корзину. А белый шум - это прежде всего стационарный процесс.
Это очень важный момент в стат. моделях - любая моделируемая нестационарность основана на стационарности, что собственно и даёт саму возможность её изучения.
Читаем гарч и не выдумываем
Гугл в помощь. Огромная литература.
Вопрос к тебе, а не к гуглу
Не ТЫ, а ВЫ.
Без меня, общайтесь с себе подобными.
НЮАНС: на операции "детрендирования" убивается всё самое вкусное и интересное :-)
Точнее разумного способа убрать тренды или всё кроме трендов, попросту нет. Есть методы минимизировать или учесть сезонки (суточные/недельные колебания). Возможно у крупных деятелей есть методы на месяца и кварталы.
Просто само понятие "тренд" настолько расплывчато что существует только в голове при просмотре свершённой истории. Но торгуются real-time большие/малые тренды.
----
вот конкретно сейчас, в объективно наблюдаемой реальности, очевиден тренд роста USD против всех. Точнее де-факто и давно, он идёт. И весьма вероятно что сегодня-завтра уже всё, потому что очевиден.
То есть факт роста имеет место быть. Момент начала роста каждый уже определяет по разному и только спустя значительное время (кто-то наверняка просто слил счёт против бакса, потому и заметил).
Существует-ли метод который вовремя определит "О! большой тренд..надо его влияние убирать из малых" ? а такого нет. Без заглядываний вперёд нет.
----
сама по себе торговая задача на отдельном инструменте - вовремя определять тренд. И тут тупик, "тренд" мать его так :-) нет общепринятого технического определения, которое можно свести до уровня формул и алгоритмов (они в приницпе просто иной способ записи формул)
РЕЗЮМЕ: надо обратить внимание на операцию "детрендирование". С одной стороны, без неё не обойтись никак, с другой - там погибает слишком много нужной информации.