Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2364
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
фурье , беру сумму первых n (2-5) гармоник с самой большей амплитудой
Т.е. подгоняется на глаз под участок?
Те можно перебрать вообще все, были бы выч. мощностя
Этот метод быстрей, чем генетическое дерево, что я ранее скидывал или нет? Исход вижу одинаков - получение листьев и объединение их в группы - это всё я уже делал.
Могу у себя посчитать, то что требуется для получения промежуточных результатов для их оценки.
Добавлено: Правда ещё есть правилу тут по сравнению одного показателя с другим - это действительно новенькое - давно о таком думал.единственное, что майкрософт сделал для мира полезного это VSCode
декораторы питоновские не могут пофиксить в интерактивном режиме, запарился им багрепорты слать
с 2х компов скинул инфу, еще люди писали, в ответ - у нас все работает )
декораторы питоновские не могут пофиксить в интерактивном режиме, запарился им багрепорты слать
с 2х компов скинул инфу, еще люди писали, в ответ - у нас все работает )
Значит, пора переходить на R)
Т.е. подгоняется на глаз под участок?
по разному
Этот метод быстрей, чем генетическое дерево, что я ранее скидывал или нет?
Нет не быстрей, это принципиально другие правила..
Методы нельзя сравнивать "генетическое програмирование" это направление методов в котором одни программы пишут другие программы, просто я это реализовал в виде правил(может быть что угодно)
генетическое дерево - это частный случай реализации design tree с привкусом ген. алгоритма. тобишь обычная нерабочая шляпа потому что на вход идет Х,У с привязкой к индексам
Добавлено: Правда ещё есть правилу тут по сравнению одного показателя с другим - это действительно новенькое - давно о таком думал.
там может быть что угодно
потому что на вход идет Х,У с привязкой к индексам
Что положишь, то и будет.
Ладно, понял, помощь Вам не нужна.
Значит, пора переходить на R)
слишком тошнотный язык, как прокисшая сайра
тогда уж julia, если хочется быстрее чем на питоне
Что положишь, то и будет.
Что бы не положил будет каша, всегда!!!
Правила появившийся при обучении в матрице Х никогда не сработают в будущем из за не стацынарности рынка
Правила завязаны на индексы в столбцах матрицы, а индексы "плавают" постоянно из за не стацынарности..
Повторяемость правил будет около нулевая всегда ..
Ну как еще объяснить?? уже и словами и картинками и все мимо..
Ладно, понял, помощь Вам не нужна.
Помощь в чем?
слишком тошнотный язык, как прокисшая сайра
Уверен что язык? ))
слишком тошнотный язык, как прокисшая сайра
тогда уж julia, если хочется быстрее чем на питоне
Некоторые вещи, которые потом весьма нравятся, кажутся поначалу мерзкими - кофе, икра, васаби, рок-музыка и тд) Насчёт сайры не скажу, но едят же сюрстрёмминг)
Мой личный выбор - Си и интерпретатор Си из церновского ROOT, но пришлось перейти на R из-за того, что многие вещи из матстата есть только в нём.
Есть ещё такая немаловажная вещь, что пакеты для R пишут в основном математики, а не программисты как в питоне или в нашем мкл5 - это заметно повышает их осмысленность)