Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2357

[Aleksei Kuznetsov]

Valeriy Yastremskiy:

а чем среднеквадратичный не устраивает.

хорошая идея

[Renat Akhtyamov]

elibrarius:

Кто нибудь понял, что за fractional differentiation?

В https://dou.ua/lenta/articles/ml-vs-financial-math/ он из Прадо взял.

Он пишет, что "Известное нам дифференцирование временного ряда напрочь удаляет всю память об эволюции цен " - это видимо, если для каждого бара брать разницу с предыдущим баром.

Тут на форуме большинство применяет разницу с 0-м баром.

1) А  fractional differentiation - это как? Коэффициэнты 0,1-0,5 рекомендует.

Разницу менее чем с 1 баром брать нельзя. Может это разница за 2, 5 ... 10 ..20 баров от очередного?

2) Чем оно лучше разницы с 0-м баром?

потому что дифференциал временного ряда - это разница например клозе меж соседними барами

при этом потеряна инфа о длительности например тренда

[[Удален]]

https://tradingeconomics.com/

https://docs.tradingeconomics.com/#introduction

чтобы не забыть

[Aleksey Nikolayev]

Maxim Dmitrievsky:

https://tradingeconomics.com/

https://docs.tradingeconomics.com/#introduction

чтобы не забыть

Однако, недёшево

[[Удален]]

Aleksey Nikolayev:

Однако, недёшево

ну раз можно купить-накачать, даже без апи

еще потом поищу подобные БД

А вообще, архивы макроэконом. индикаторов должны быть бесплатные в соответствующих агентствах, которые их выпускают, просто всё в разных местах

например, ВВП https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=US

[denis.eremin]

Заходишь в календарь Альпари, нажимаешь на новость о выходе актуальных значений индикатора - Больше информации о... - таблица исторических данных по этому показателю с датами публикации

[denis.eremin]

То же самое на сайте Финама, только там не все показатели регулярно обновляются

[denis.eremin]

И там и там есть не только фактический показатель, но и прогноз - максимальная динамика цены при существенном различие прогноза и факта

[[Удален]]

denis.eremin:
Заходишь в календарь Альпари, нажимаешь на новость о выходе актуальных значений индикатора - Больше информации о... - таблица исторических данных по этому показателю с датами публикации

За какой период времени там инфа доступна? загрузка есть?

[Aleksey Mavrin]

Дофига всего можно скачать/спарсить благодаря старушке ФРС)

https://www.federalreserve.gov/data.htm

где-то там даже была возможность сразу таблицу разнородных величин синхронизированную по времени собрать ручками и скачать