Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2289

[Rorschach]

Maxim Dmitrievsky:

Обучил на сгенеренных, проверил на реальных.. пока в кач-ве эксперимента

иногда работает. Требует осмысления как генерить, для каких случаев о проч.

прикольно, с переобучением должно помочь

Это автоэнкодер? Как бы латентый вектор вскрыть, какие характеристики ряда он запомнил и тд

[Maxim Dmitrievsky]

Rorschach:

прикольно, с переобучением должно помочь

Это автоэнкодер? Как бы латентый вектор вскрыть, какие характеристики ряда он запомнил и тд

гауссовские смеси

думаю, такая симуляция больше подойдет для всяких мартингейлов и оценки устойчивости тс

[mytarmailS]

Расскажу немножко как мне видяться закономерности на рынке

Есть некий паттерен (начальная точка) дальше происходит череда событий(правил) в результате которых мы получим результат(Y) 

данные двумерные 

1) экстремум (S = suport R = resistance)

2) цена экстремума

изначально данные выглядят так

price lab
 1.0   R
 0.0   S
 0.4   R
 0.0   S
 0.3   R
-0.3   S
-0.1   R
-0.5   S
-0.1   R
-0.5   S

начальный паттерн

данные для исследование

Я использовал алгоритм SPADE(вики в помощь) , для этого надо преобразовать данные в немного другой формат , типа в формат события 

[1] "(-0.2)S"  "(2.2)R"   "(1.1)S"   "(3.1)R"   "(2.2)S"  
 [6] "(2.8)R"   "(1.2)S"   "(2.5)R"   "(1.9)S"   "(3)R"    
[11] "(2.4)S"   "(5.1)R"   "(3.4)S"   "(4.5)R"   "(4.1)S"  
[16] "(4.5)R.1" "(4)S"     "(5.3)R"   "(4.8)S"   "(7.3)R"  
[21] "(4.9)S"   "(6.2)R"   "(3.9)S"   "(5.5)R"   "(4.9)S.1"
[26] "(5.7)R"   "(4.8)S.1" "(6.2)R.1" "(4.8)S.2" "(5.5)R.1"
[31] "(4.2)S"   "(5.7)R.1" "(4.9)S.2" "(6.6)R"   "(6)S"    
[36] "(7)R"     "(6.1)S"   "(8.5)R"   "(7.6)S"   "(8.2)R"  
[41] "(7.6)S.1" "(8.3)R"   "(7.8)S"   "(8.4)R"   "(7.6)S.2"

по сути все то же но в другой форме

Запускаю алгоритм , ищу правила..

Скажу сразу правила алгоритм находит очень сильные ..

покажу одно..

паттерн 

price lab
0.4   R
0.0   S
1.0   R

далее идет череда событий после которого результат

 "(-0.3)S"   "(-0.6)R"   "(-0.6)R.1" "(-0.6)R.2"

Это принципиально новый подход в поиске закономерностей приминительно к рынку,  SPADE имеет много недостатков и ограничений, я уже думаю о другом алго. по  поиске правил самописном..

Кароч. такие вот нетривиальные идеи и задачи...

[Maxim Dmitrievsky]

А что, мартингейла никто на нейросетях так и не написал? гугл выдает 0 результатов

[Vitaly Muzichenko]

Maxim Dmitrievsky:
А что, мартингейла никто на нейросетях так и не написал? гугл выдает 0 результатов

Тогда теряется смысл ИИ

[Renat Akhtyamov]

Maxim Dmitrievsky:
А что, мартингейла никто на нейросетях так и не написал? гугл выдает 0 результатов

У нейронки череп треснет ;)

[Maxim Dmitrievsky]

Vitaly Muzichenko:

Тогда теряется смысл ИИ

поч

имеется в виду обучать торговать именно мартинОМ, а не усреднять трейды после обучения

[Vitaly Muzichenko]

Maxim Dmitrievsky:

поч

имеется в виду обучать торговать именно мартинОМ, а не усреднять трейды после обучения

Ну мне даже сложно представить, с чего начать и как это вообще должно выглядеть. В моём понимании, это как-бы не совместимые вещи.

[Maxim Dmitrievsky]

Vitaly Muzichenko:

Ну мне даже сложно представить, с чего начать и как это вообще должно выглядеть. В моём понимании, это как-бы не совместимые вещи.

В этом больше смысла, чем может показаться на 1-й взгляд

[Renat Akhtyamov]

Vitaly Muzichenko:

Ну мне даже сложно представить, с чего начать и как это вообще должно выглядеть. В моём понимании, это как-бы не совместимые вещи.

Сначала обзор существующих систем. Тесты. Сравнительные характеристики  - достоинства и недостатки. Исправление недостатков, идеи. Формирование тс. В чем Вы наблюдаете необходимость привлечения мо?