Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2156

[Aleksey Vyazmikin]

Uladzimir Izerski:

 Я всегда оцениваю поведение форумянина  по адекватному  поведению на форуме , его постам и уровню профподготовки.

Мне не нужны чьи то тайны. Опыт и выведывание тайны это для уровня новичков. 

Зачем давать оценку "форумянам", в чем цель сей задачи?

[Valeriy Yastremskiy]

Maxim Dmitrievsky:

У Валерия спроси, он начал догонять...

мне сложно придумать другие формулировки для этого

вероятностный коридор. время смены орбиты электрона, если вышло из предела то значит он остался на месте. как внести параметром в мо .... мыслей сходу нет. задача понятна.

[Maxim Dmitrievsky]

Aleksey Vyazmikin:

При сохранении выборки просто уменьшал финансовый результат на заданное значение, а потом, если он был больше нуля, то ставил 1 для целевой. Сейчас сделал для этого скрипт отдельно, что б быстрей менять целевую. Сдвигать можно в разные стороны.

В статье деталей нет.

хм.. надо подумать. У меня фичи и метки преобразовываются уже после тестера, после этого в тестере уже не прогнать - будет чушь. Прогнать можно уже обученную после этого модель только

сделки, не покрывающие спред, удаляю.. но потом преобразую датасет и в нем теряется серийность, модель перестает воспринимать спред, точи живут сами по себе своей жизнью.

с одной стороны, преобразование дает крутые результаты. С другой - обученная модель не может побороть спред, как артефакт

[Valeriy Yastremskiy]

Aleksey Vyazmikin:

Зачем давать оценку "форумянам", в чем цель сей задачи?

я в 73 в первый класс пошел, а он в армии был.... учитывай ... отцы и дети вечная книга)))))

[Maxim Dmitrievsky]

Valeriy Yastremskiy:

вероятностный коридор. время смены орбиты электрона, если вышло из предела то значит он остался на месте. как внести параметром в мо .... мыслей сходу нет. задача понятна.

надо с плотностями распр. работать для каждой группы меток. Других вариантов пока не вижу, только хардкорная вариационка

[Aleksey Vyazmikin]

Maxim Dmitrievsky:

хм.. надо подумать. У меня фичи и метки преобразовываются уже после тестера, после этого в тестере уже не прогнать - будет чушь. Прогнать можно уже обученную после этого модель только

А что мешает просто отдельно сразу, после формирования выборки, сохранить финансовый результат и тип сделки в отдельный массив, а потом сделать разметку по нему с учетом нужных корректировкой и заменить целевые? Я не знаю возможности питона конечно, но в крайнем случае можно выборку сохранить в файл же и преобразовать в MT5 или накройняк в экселе :)))

[Maxim Dmitrievsky]

Aleksey Vyazmikin:

А что мешает просто отдельно сразу, после формирования выборки, сохранить финансовый результат и тип сделки в отдельный массив, а потом сделать разметку по нему с учетом нужных корректировкой и заменить целевые? Я не знаю возможности питона конечно, но в крайнем случае можно выборку сохранить в файл же и преобразовать в MT5 или накройняк в экселе :)))

после преобразования это уже другой датасет, с другими признаками и метками

[Aleksey Vyazmikin]

Maxim Dmitrievsky:

сделки, не покрывающие спред, удаляю.. но потом преобразую датасет и в нем теряется серийность, модель перестает воспринимать спред, точи живут сами по себе своей жизнью.

с одной стороны, преобразование дает крутые результаты. С другой - обученная модель не может побороть спред, как артефакт

Значит нужно виртуальные входы учитывать - у меня базовые стратегии активируют сигнал для проверки моделью - поэтому таких проблем нет.

Я увеличил разницу значительно - в 50 пунктов в статья, а спред 1-3 пункта :)

[iwelimorn]

Maxim Dmitrievsky:

мне нужна эффективная функция, которая будет закладывать спред в пространство признаков

можно попробовать так

prices_l = prices.get('low').reset_index(drop=True)
prices_h = prices.get('high').reset_index(drop=True)
sp = prices.get('spread').reset_index(drop=True)/100000
close_diff = prices.get('close').reset_index(drop=True).diff().mul(((prices_cl- prices_op)-sp)/(prices_cl- prices_op))

далее на основе close_diff вычислять целевую, или семплить случайную торговлю. 

 я просто пилю целевую и у меня получилось вот так

[Uladzimir Izerski]

Aleksey Vyazmikin:

Зачем давать оценку "форумянам", в чем цель сей задачи?

Мне импонирует Ваша трудоспособность в достижении цели. Такие люди всегда могут найти своё место в коллективе. Коллективный характер бизнеса превалирует над индивидуальным.

Есть возможность создать рабочую группу для серьёзной задачи.