Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 2069
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ты вообще не понял о чем я, нет проблем и идентификацыей паттерна, есть проблема как описать последующую реакцию автоматически
вот он , паттерн, видишь ??
тот что в синем прямоугольнике...
А где была реакция??, смотри на картинке выше!, такого никто не делал, и ни в какой статье никто не писал..
Так надо самому писать - у меня есть типа на такие случае - Трезубец называется :)))
Но, проблема то в другом, они редки, и из-за этого по ним не идет обучение!Ух, как злюсь - выявил индикаторы из стандартной поставки, которые дают разный показатель в один момент времени, если были запущены в разные периоды в тестере - не знаю как они считаются, но для машинного обучения они опасны!
Ты вообще не понял о чем я, нет проблем и идентификацыей паттерна, есть проблема как описать последующую реакцию автоматически
вот он , паттерн, видишь ??
тот что в синем прямоугольнике...
А где была реакция??, смотри на картинке выше!, такого никто не делал, и ни в какой статье никто не писал..
Я такое делал еще до МО. Будущее получается рандомным, примерно как у вас (тоже скидывал тут похожие картинки).
Потому и перешел на МО, думал, что оно лучше паттерны находить будет.
Результата пока нету.
Но надежда еще есть)
Так и я о том, но полнота будет маленькая, т.е. из потенциальных 1000 будет проторговано (найдено класса "1") 100 из которых 50 убыточные.
30% - это хороший результат, но такое бывает не всегда - сейчас пишу статью, там стратегия по МАшке, получается в среднем 5% детектировать единиц, ну это почти на стандартных осцилляторах с настройками по умолчанию :)
Гдет с 2019 выборка вне обучения. Не сливает - и уже хорошо :)
На мой взгляд это не страшно. Это просто не опознанные варианты входа. Упущенная прибыль. А может и не прибыль, ведь кроме этих 900 пропущенных входов, могли добавиться и 2000 убыточных. И система не может их разделить друг от друга, потому и пропускает их, что и правильно.
Самое главное чтобы эти оставшиеся 100 из 1000 приносили прибыль.
На мой взгляд это не страшно. Это просто не опознанные варианты входа. Упущенная прибыль. А может и не прибыль, ведь кроме этих 900 пропущенных входов, могли добавиться и 2000 убыточных. И система не может их разделить друг от друга, потому и пропускает их, что и правильно.
Самое главное чтобы эти оставшиеся 100 из 1000 приносили прибыль.
У меня есть сет, где 11 сделок из 1000 - это очень мало, при этом руками в экселе я могу намайнить быстро 100!
Поэтому методы должны быть - надо думать.У меня есть сет, где 11 сделок из 1000 - это очень мало, при этом руками в экселе я могу намайнить быстро 100!
Поэтому методы должны быть - надо думать.Чего-то ей не хватает, чтобы разделять мух (0) от котлет (1) )))
Там единиц всего 24%, при этом стратегия прибыльная за 7 лет на минутках!
CatBoost вообще по ней не обучается, все нули у него, только генетический алгоритм на R кое как цепляет логику, но плохо.
Там единиц всего 24%, при этом стратегия прибыльная за 7 лет на минутках!
CatBoost вообще по ней не обучается, все нули у него, только генетический алгоритм на R кое как цепляет логику, но плохо.
Там единиц всего 24%, при этом стратегия прибыльная за 7 лет на минутках!
CatBoost вообще по ней не обучается, все нули у него, только генетический алгоритм на R кое как цепляет логику, но плохо.