Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1829
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
ну ряд оставить рядом, горбатого могила...
только не идти по ряду скользящим окном, а идти циклом до исполнения какого то триггерного правила , далее идем дальше до след. правила и так далее...
Один и тот же паттерн, но паттерн не в цене, а в последовательности событий(правил), событием может быть что угодно
Запустить перебор всех комбинаций и смотреть какие послдедовательсти событий (паттерны) работают...
Те как бы создаем торговую систему в автоматическом режиме
т.е. ты как бы возвращаешься назад к индикаторам и оптимизатору
не знаю..
представить в виде временного ряда можно что угодно, время же есть всегда.
Но если ни один алгоритм по прогнозу ВР не может хоть как нибудь прогнозировать цену, то разве ответ не очевиден?
Ребята, а я хотел узнать, на каких данных вы ищите закономерности? Читал здесь про зигзаг, плавающее окно. Какие?
В соответствии с причинно следственной модели изменения цены. Причина-Следствие для цены. Что явлеться причиной для изменения цены????
Модель: Улыбка ->ОИ,Дельта,Объём ->Цена ->Индикаторы. Это не временная модель а именно причинно следственная. Всё остальное от лукавого. Удачи!!!! А то я и так уже слишком много сказал :-)
Ну что, кого на ножах наказать, сцикуны ?????
т.е. ты как бы возвращаешься назад к индикаторам и оптимизатору
почему? объясни свою логическую цепочку , как ты дошел до такого вывода?
Я предлагаю концепцию по которой можно создавать ТС любой сложности, любых видов в автоматическом режиме. У кого такая концепция есть?
Я предлагаю концепцию по которой можно создавать ТС любой сложности, любых видов в автоматическом режиме. У кого такая концепция есть?
В чём преимущество такого подхода?
Минус: Трейдер должен знать суть работы ТС, а в чём плюсы?
Уже пора куда то сдвинутся со споров "можно используя МО предсказать движение цены или нет", топчитесь на месте.
У меня с начала марта нейросеть работает. Если предположить, что это не спектакль мной придуманный, а все так и есть, то вот вам важная инфа:
1. ДА, закономерности есть и обучить на них нейросеть можно.
2. На практике, используя мой метод, можно получать с приемлимой точностью ответ только примерно в 1% заданных вопросов. Говоря проще, если на каждой минутной свече спрашивать сеть "где будет цена через 5 мин - выше или ниже?" то только 1 раз из 100 сеть ответит. Если потом собрать все ответы то окажется, что она угадывает с точностью примерно 65-70%. Эти результаты получены на тестировании каждой модели, в тест входит оклоко 100.000 вопросов, из этого получаем 1000 ответов + все это подтверждает реальный рынок уже пятый месяц.
3. Но можно и не ждать 1 ответ на 100 вопросов. Есть способ как получать ответ на каждой свече. Ответы эти, естественно, с очень низкой "уверенностью" сети. На практике, если сеть заставлять отвечать на каждой свече, то угадывание будет всего 51-52%, это недостаточно для торговли, но это дает возможность видеть как она думает. Оказалось, что думает очень даже адекватно, на уровне начинающего трейдера. Если ее ответы привести к шкале от 0 до 100, то хорошо видно где она ждет разворот, а где продолжение тренда.
4. Вышеописанное относится к прогнозированию на конкретный срок, например 5 минут или 5 часов. Поэтому, каждая модель видит конкретную "гармонику", а не всю картину в целом. Движение цены состоит из суммы таких гармоник. Если создать модели с шагом одна минута, например, от 5 минут до 60 минут, то можно получать 55 ответов на каждой минутной свече. Эти ответы показывают какая из гармоник в данный момент сильнее проявляется. Имея такой объем данных можно математически их обрабатывать и получить более объемную картину.
Да, 1 ответ на 100 вопросов с качеством 65% это мало, но это реальный результат, это работает! Возможно, такое качество предсказания близко к пределу за которым начинается реальный хаос и дальше продвинутся будет невозможно, надеюсь это не так.
Остановитесь уже на следующем знании полученным из опыта:
1. Котировки предсказуемы.
2. Закономерностей очень мало, но они есть!
3. Рынок не менятся быстро. Этот 1% достаточно стабилен минимум в течении года.
И в догонку совет - не зацикливайтесь на решении конкретной задачи типа "как нейросетью поставить стоп или тейк", попробуйте сначала понять природу исследуемого объекта. После этого пробуйте получить хоть какой то стабильный результат, любой!
Уже пора куда то сдвинутся со споров "можно используя МО предсказать движение цены или нет", топчитесь на месте.
У меня с начала марта нейросеть работает. Если предположить, что это не спектакль мной придуманный, а все так и есть, то вот вам важная инфа:
1. ДА, закономерности есть и обучить на них нейросеть можно.
2. На практике, используя мой метод, можно получать с приемлимой точностью ответ только примерно в 1% заданных вопросов. Говоря проще, если на каждой минутной свече спрашивать сеть "где будет цена через 5 мин - выше или ниже?" то только 1 раз из 100 сеть ответит. Если потом собрать все ответы то окажется, что она угадывает с точностью примерно 65-70%. Эти результаты получены на тестировании каждой модели, в тест входит оклоко 100.000 вопросов, из этого получаем 1000 ответов + все это подтверждает реальный рынок уже пятый месяц.
3. Но можно и не ждать 1 ответ на 100 вопросов. Есть способ как получать ответ на каждой свече. Ответы эти, естественно, с очень низкой "уверенностью" сети. На практике, если сеть заставлять отвечать на каждой свече, то угадывание будет всего 51-52%, это недостаточно для торговли, но это дает возможность видеть как она думает. Оказалось, что думает очень даже адекватно, на уровне начинающего трейдера. Если ее ответы привести к шкале от 0 до 100, то хорошо видно где она ждет разворот, а где продолжение тренда.
4. Вышеописанное относится к прогнозированию на конкретный срок, например 5 минут или 5 часов. Поэтому, каждая модель видит конкретную "гармонику", а не всю картину в целом. Движение цены состоит из суммы таких гармоник. Если создать модели с шагом одна минута, например, от 5 минут до 60 минут, то можно получать 55 ответов на каждой минутной свече. Эти ответы показывают какая из гармоник в данный момент сильнее проявляется. Имея такой объем данных можно математически их обрабатывать и получить более объемную картину.
Да, 1 ответ на 100 вопросов с качеством 65% это мало, но это реальный результат, это работает! Возможно, такое качество предсказания близко к пределу за которым начинается реальный хаос и дальше продвинутся будет невозможно, надеюсь это не так.
Остановитесь уже на следующем знании полученным из опыта:
1. Котировки предсказуемы.
2. Закономерностей очень мало, но они есть!
3. Рынок не менятся быстро. Этот 1% достаточно стабилен минимум в течении года.
И в догонку совет - не зацикливайтесь на решении конкретной задачи типа "как нейросетью поставить стоп или тейк", попробуйте сначала понять природу исследуемого объекта. После этого пробуйте получить хоть какой то стабильный результат, любой!
Ну что тут скажешь. Удивляет лишь Ваша уверенность в сказанном и поэтому все слушаем лютый репнечёк :-)
https://www.youtube.com/watch?v=4FJ5njoJ6tM
Ну и так развликухи ради :-)
https://www.youtube.com/watch?v=0UPz0L8cTcI
печаль в том что вы говорите закономерности , закономерности, а спросить вас что именно движет рынком и вы не скажете.. потому что ваше понимание закономерности заканчивается ответом от сети в виде вероятности.
Все ваше решение, это наплодить сотни сетей на разных данных и анализировать их выходы в виде вероятности...
А что если разобраться в рынке и понять его законы ?
Тогда одним лог. правилом можно будет описать то что вы описываете сотней сетей
вот например. правило из всего трех элементов, и торгует не хуже сотни ваших сетей
Так вот что если я найду 1000 таких правил, и создам из них что то типа рендом форест, те ансамбль правил? качество улучшиться ? да , смогу ли я торговать ? да...
А что если вы попробуете создать ансамбль из 1000 нейронок по 100 нейронок в каждой ? получится 100к нейронок, во первых вы не найдете уникальных дата сетов для 100к нейронок, во вторых ответ будете ждать вечность....
В сухом остатке - мой подход "чище", быстрее и масштабируем + его можно объяснить , ваш подход не возможно развить ((
К сожалению
В сухом остатке - мой подход "чище", быстрее и масштабируем , ваш подход не возможно развить ((
Если честно то и Ваш подход как то не совсем ясен, хотя это может только для меня....