Машинное обучение в трейдинге: теория, модели, практика и алготорговля - страница 1478
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Весь фокус в том, что МАшки подбирать вообще не нужно. Даже в рамках одной и той-же стратегии можно использовать МА в достаточно большом интервале значений, и это не приведет ни к каким изменениям в результатах работы стратегии. Образно говоря, будете вы использовать для измерений сантиметровую линейку или дюймовую - результат не изменится.
Не совсем понял вас, вы предлагаете использовать сразу тысячи машек с разными периодами вместо того чтобы использовать две машки с адаптивными периодами?
Не совсем понял вас, вы предлагаете использовать сразу тысячи машек с разными периодами вместо того чтобы найти вместо того чтобы использовать две машки с адаптивными периодами?
Нет. Я говорю о том, что подбирать ничего не надо. От выбора периода МА мало что зависит в стратегии. Для стратегии можно брать произвольные периоды в достаточно широком диапазоне, и это ни на что не повлияет. Т.е., взяли вы МА 12 и 16, или 10 и 14 - самой стратегии без разницы, все останется на своих местах, параметры входа будут другие, но это все равно, что мерить дюймовой или сантиметровой линейкой - цифры разные, а результат эквивалентен.
ЗЫ Вот если вы хотите использовать большой диапазон частот, тогда нужны несколько МА с фиксированным периодом, и они охватят весь диапазон, и опять подбирать параметры не нужно.
Для других индикаторов все аналогично.
Нет. Я говорю о том, что подбирать ничего не надо. От выбора периода МА мало что зависит в стратегии. Для стратегии можно брать произвольные периоды в достаточно широком диапазоне, и это ни на что не повлияет. Т.е., взяли вы МА 12 и 16, или 10 и 14 - самой стратегии без разницы, все останется на своих местах, параметры входа будут другие, но это все равно, что мерить дюймовой или сантиметровой линейкой - цифры разные, а результат эквивалентен.
ЗЫ Вот если вы хотите использовать большой диапазон частот, тогда нужны несколько МА с фиксированным периодом, и они охватят весь диапазон, и опять подбирать параметры не нужно.
Для других индикаторов все аналогично.
Юра, ты, по-моему, принял лишнего не грудь.
То, что ты щас говоришь справедливо исключительно для самоподобного случайного процесса типа броуновского движения. Там, действительно, нет ни периодов, ни циклов.
Уверяю тебя - на рынке это не так. Ну, на 90% он случаен, но некие периоды (сессия, день, неделя, ...) есть и закономерности тоже.
Юра, ты, по-моему, принял лишнего не грудь.
То, что ты щас говоришь справедливо исключительно для самоподобного случайного процесса типа броуновского движения. Там, действительно, нет ни периодов, ни циклов.
Уверяю тебя - на рынке это не так. Ну, на 90% он случаен, но некие периоды (сессия, день, неделя, ...) есть и закономерности тоже.
Это всего лишь означает, что вы что-то не понимаете.)) Например, не разбираетесь в ортогональных рядах, функциях, и преобразованиях.
Кстати уж, плевать мне на дни и недели. У меня от 5 до 10 и более сделок в день, и все в разные стороны.))
Тут суть не в периодах .Повторюсь сигналом считается пересечение машек и под эти пересечения надо подгонять екстремумы цены путем изменения периода машек
А почему и зачем пересечение? Убей, не понимаю.
Вот простой пример (не для подражания). Уже видно, что МАшки стремятся друг к другу и скоро пересекутся, и деваться им некуда - самое время для входа. Чего ждать то? Пока они пересекутся мы уже что-то поимеем, а пойдет не туда, так закроемся, хоть в небольшом но плюсе. А скорее, пойдет все таки туда.))
Убей, не понимаю.
Пить меньше надо.
Пить меньше надо.
Пить надо меньше, пить надо больше. Но все сходятся на том, что пить надо.
Пить надо меньше, пить надо больше. Но все сходятся на том, что пить надо.
:)) Лана. Все это - ерунда.
А не ерунда то, что ты ошибаешься. Некая цикличность на рынке есть и подбор периода средней (образно говоря) крайне важен.
Ну посмотрите картинку что я кидал на прошлой странице, есть гипотиза что пересечениями можно прогнозировать развороты, там и мои мысли по этому поводу
Пересечение и так часто сильно опережает сам разворот так что спешить некуда , лучше по оптимальней и поточнее параметры подобрать , как то((...
Картинку видел. Система с пересечениями стара как мир.
Думаю, не получится. Все красиво только на картинках. Я с МАшками всегда работал, и продолжаю работать, и все это видел. Пересечение - не самый лучший вариант работы с МАшками. Но, дело хозяйское.
:)) Лана. Все это - ерунда.
А не ерунда то, что ты ошибаешься. Некая цикличность на рынке есть и подбор периода средней (образно говоря) крайне важен.
Ну, и погоришь ты с этим подбором. +/- 30% ни на что не влияет. А, стало быть, достаточно ряда ортогональных МАшек, и делай что хошь.
А теперь подумай, что означает сие - ортогональные МАшки? ))