Единый показатель качества стратегии
Бальшой ученый.
Я этим воще не пользуюсь, за ненадобностью. И, кстати, и не понимаю ваш энтузазизм по этим показателям.
Бальшой ученый.
Я этим воще не пользуюсь, за ненадобностью. И, кстати, и не понимаю ваш энтузазизм по этим показателям.
Автоматизация оценки стратегии.
Еще и это автоматизировать. А на фига?
Как у Вознесенского. :)
Есть предложение:
просадка - от 3 до 5 % за тестируемый период - 10 баллов
просадка от 6 до 15 -6 баллов
просадка от 16 и выше 4 балла
и так по всем параметрам вывести бальную систему.
И потом суммировать -у кого баллов больше-та система и лучше.
Оценивать,просадку, прибыльность ну и так далее.
Как то так. Какие диапазоны просадок и прибыльности и других параметров брать и какие баллы им присуждать - вот вопрос)
Желательно использовать гладкие функции, а то, получается, что 3% просадка и 5%, это одно и тоже.
А количество сделок? Три прибыльные сделки на истории не говорят что стратегия хорошая, хотя просадка будет нулевая.
"Но никаких доказательств, что комплексный показатель лучше, чем несколько стандартных, я не проводил." - вопрос только в подходе, если такой метод оценки не годится, то это автоматически означает что стандартные методы тоже не подходят.
"Выбор функции - сильно субъективен." - уровень субъективности не выше стандартного подхода, модель и тут рассматривается как "чёрный ящик".
Значимость и влияние основных характеристик стратегии на общий показатель может зависеть и от других его характеристик, в этом и заключается стандартный подход.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Предлагаю придумать/разработать единый коэффициент показывающий качество стратегии, который будет учитывать множество её характеристик(прибыль, просадка, количество сделок,...). В MT5 есть возможность это использовать.
Такого рода задачу можно решать графически:
Прибыль и просадка указаны в стоп лоссах. Три показателя, которые используются в функциях указанных на графике не содержат в себе такой важной информации о стратегии как "стабильность роста", частично только просадка.
Результат этих функций можно просто перемножить, в итоге получиться одно число, по которому можно судить о общем качестве стратегии.