Скачать MetaTrader 5

Мерцающие заявки

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
St.Vitaliy
681
St.Vitaliy 2012.09.20 16:04 

Интересуют временные характеристики платформы.

Скажем есть необходимость поставить лимитным приказом заявку "на пол шишечки" выше чем текущий Bid , после чего сразу же снять ее. Сколько необходимо времени на прохождение клиентского ордера от Accsess Server - Gateway - Биржа - Gateway - History Server - Accsess Server? Что бы в конечном итоге увидеть свою заявку в стакане.

Насколько понимаю, все выше перечисленные сервера находятся на тех площадке брокера и для уменьшения латентности сервер с клиентской частью желательно устанавливать в том же датацентре. 

Timur Gatin
7162
Timur Gatin 2012.09.20 18:20  

Как раз вчера гуглил по поводу скорости, правда нашел только для ртс и ммвб

http://robostroy.ru/community/Article.aspx?id=229 

http://12fac.ru/node/21 

По хфт роботам немного

http://smart-lab.ru/blog/75173.php 

Робострой — И снятся роботам микросекунды — Сообщество
Робострой — И снятся роботам микросекунды — Сообщество
  • robostroy.ru
В последнее время HFT (высокачастотный трейдинг ) овладевает массами частных инвесторов. Подобно саранче, опустошающей поля, мысли о быстром и сравнительно честном отъеме денег у других все сильнее овладевает массами. Регулярно проводимый биржей конкурс ЛЧИ ненавязчиво подталкивает трейдеров к мысли, что высокочастотный алготрейдинг – это...
St.Vitaliy
681
St.Vitaliy 2012.09.20 20:31  
GT788:

Как раз вчера гуглил по поводу скорости, правда нашел только для ртс и ммвб

http://robostroy.ru/community/Article.aspx?id=229 

http://12fac.ru/node/21 

По хфт роботам немного

http://smart-lab.ru/blog/75173.php 

Меня мало интересует HFT, но выставляя заявки в рынок нужно понимать насколько быстро они дойдут до сервера биржи. Банально если нужно набрать позицию 20 ордерами, то сколько нужно ждать при последовательном исполнении - секунды; десятки секунд; минуты...

Так же интересует уровень железа необходимый брокеру что бы обслужить скажем 100 000 ордеров в час.

И не совсем понятно, гетвей МТ подключается к Плазе? 

З.Ы. Феникс правильно говорит, что сначала нужно иметь идею, а техника сама по себе ничего не решит. Я к примеру сделал 60% в этом году, по сути на одном трейде, хотя ордеров брокеру было отдано больше 50. Но мы же алготрейдеры на самой лучшей платформе.

o_o
Модератор
23880
o_o 2012.09.20 22:02  

St.Vitaliy:

Скажем есть необходимость поставить лимитным приказом заявку "на пол шишечки" выше чем текущий Bid , после чего сразу же снять ее. Сколько необходимо времени на прохождение клиентского ордера от Accsess Server - Gateway - Биржа - Gateway - History Server - Accsess Server? Что бы в конечном итоге увидеть свою заявку в стакане.

- приборы
- 120.
- что 120?
- а что приборы?


как можно судить о скоростях, где задействована толпень неизвестных и неуправляемых параметров.

бессмысленный вопрос. и такой же ответ: 50 мс вас устроит?


St.Vitaliy
681
St.Vitaliy 2012.09.20 22:45  
sergeev:

- приборы
- 120.
- что 120?
- а что приборы?


как можно судить о скоростях, где задействована толпень неизвестных и неуправляемых параметров.

бессмысленный вопрос. и такой же ответ: 50 мс вас устроит?


Ну Вы же не знаете, так к чему сарказм?

Вот интересно узнать информацию от разработчиков, которые проводили испытания (я надеюсь).

Я администрирую серверную инфраструктуру в 2000 с пиковой нагрузкой в 50 000 транзакций в минуту. За 5 лет работы, я наглаз могу оценить продуктивность схожих систем в разных условиях, у них 20 лет опыта за спиной и собственноручно разработанный продукт.

Что бы было 0 мс нужно иметь бесконечные мощности, коих в рамках планеты нет, значит число больше нуля. Вот и интересно в идеальных условиях, заявка от пользователя попадает в серверную инфраструктуру, проходит по тракту, появляется в стакане бирже, затем информация возвращается по той же платформе назад. Сколько это занимает времени. Сколько это займет времени если в одну секунду будет 100 ордеров. Это элементарное тестирование которое точно проходилось при сертификации. Латентность биржи общеизвестна, интересно знать задержки платформы.

Из этого следует простые выводы о трактовке стакана. Если данные от биржи до терминала идут секунды, то зачем такой стакан нужен?

Так же интересует вопрос (вероятно раньше обсуждался, но я как то не нашел, если плохо искал извините) "ленты" или таблицы всех сделок в МТ5, опять же с каким запаздыванием данные будут появлятся там.

Просто биржа принципиально отличается от форекса, где ордер отправленный дилером либо закрывается о встречный либо поковырявшись в носу и выяснив можно ли провести сделку по более выгодной цене исполняется или отвергается центром ликвидности. 

o_o
Модератор
23880
o_o 2012.09.21 06:41  

St.Vitaliy:

Латентность биржи общеизвестна, интересно знать задержки платформы.

0,001 нс.


St.Vitaliy
681
St.Vitaliy 2012.09.21 07:07  
sergeev:

0,001 нс.


Очередной раз показываете свою некомпетентность, но желание высказатся, печально.

Разве сложно привести аналогичный расчет?

 Время исполнения одной транзакции состоит из суммы следующих величин:

1)     T0 –Время обработки информации трейдером.

2)     T2 -Время обработки информации компьютером трейдера ,

3)     T3+T4 –Время передачи информации через интернет от компа трейдера на сервер брокера и обратно;

4)     T5 –время обработки очереди заявок трейдеров (клиентов) серверами брокера

5)     T6 +T7–время передачи информации от брокера до сервера биржи и обратно

6)     T8 –время обработки очереди заявок брокеров сервером биржи

7)     T9 –задержка трансляции биржевой информации сервером биржи

8)     T10 – задержка трансляции биржевой информации сервером брокера

Проведен эксперимент по определению скорости выставления заявки с использованием интернет, торгового терминала QUIK и программы на QPILE в циклическом режиме. Получены следующие результаты:

T3=T4=35 миллисекунд; T5+T6+T7+T8= 200 миллисекунд. Так данные о торгах рассылаются биржей с периодичностью 200 миллисекунд, это связано с архитектурной особенностью реализации рассылки данных.

Таким образом, можно наблюдать информацию с биржи с запаздыванием 0.2 секунды. По данным биржи ММВБ ядро сервера биржи имеет задержку в 2 миллисекунды при очереди  не более 1000 транзакций в секунду. Если очередь больше, то задержка увеличивается и в среднем составит 6 миллисекунд.  При сильных движениях цены акций задержка на сервере может доходить до 3 секунд.

По оценкам работников ММВБ, при невысокой нагрузке на канал ,  данные от ядра к gate (шлюзу) дойдут примерно за 5 мс, данные до шлюза клиента с идеальной инфраструктурой — за 10 мс. В сумме получаем 15 мс. По данным биржи РТС, технология такова, что минимальное время обработки одной транзакции составляет 15 мс. Когда РТС внедряло протокол PLAZA2, то вводилась дополнительная задержка в 500 миллисекунд, которую в дальнейшем планировалось уменьшить.

По оценкам разработчиков QUIK минимальная задержка сервера QUIK  :

Запись транзакции в базу данных, обычно у брокеров на это уходит 2 мс. Проверка сервером на достаточность средств (претрейд-контроль) — 2 мс.

Итого 2–4 мс по пути от сервера QUIK до шлюза биржи и далее в торговую систему, которая сгенерирует ответ на транзакцию. Это опять запись в базу данных за 2 мс. Итого сервер QUIK вносит  6 мс дополнительного времени по задержке на транзакцию. Таким образом, в идеальном случае T8=5 миллисекунд, T5=5 миллисекунд.

Сейчас для скоростной работы можно подключиться к серверу биржи по протоколу PLAZA2 или FIX. Согласно данным биржи скорость передача одного канал PLAZA2 составляет не более 30 транзакций в секунду, а по протоколу FIX – 10 транзакций в секунду. Переводя эти параметры во время, получим 30 миллисекунд и 100 миллисекунд соответственно.

Ордерa, позиции и сделки в MetaTrader 5
Ордерa, позиции и сделки в MetaTrader 5
  • 2011.01.05
  • MetaQuotes Software Corp.
  • www.mql5.com
Надежный торговый робот не может быть создан без понимания механизмов работы торговой системы MetaTrader 5. Клиентский терминал получает от торгового сервера информацию о позициях, ордерах и сделках. Чтобы правильно обработать эти данные средствами MQL5 необходимо хорошо представлять как происходит взаимодействие mql5-программы и среды исполнения терминала.
o_o
Модератор
23880
o_o 2012.09.21 08:23  

5)     T6 +T7–время передачи информации от брокера до сервера биржи и обратно

6)     T8 –время обработки очереди заявок брокеров сервером биржи

Как вам удалось это померять?

вы можете мне гарантировать время, чтоб ни миллисекундой больше?


St.Vitaliy
681
St.Vitaliy 2012.09.21 08:41  
sergeev:

Как вам удалось это померять?

вы можете мне гарантировать время, чтоб ни миллисекундой больше?


Да, удалось и не только мне ибо есть готовые привода которые все измеряют. Если не брать первый и последний часы торговой сессии то биржа отрабатывает ордера до 10 мс. Гарантий с точностью до 32 знака быть не может, но это значение не сильно плавает в течении нескольких лет.

Тот же СМЕ на который нацелен МК имеет латентность еще на порядок ниже. Точность фиксирования сделок в журналах биржи ведется до шестого знака. Что бы вы понимали, NYSE переваривает порядка 1 млрд сделок (заявок больше в разы) за 1 торговую сессию. 

Но не занимайтесь болтологией. Вы проводили тесты времени передачи информации на биржу или получение ее обратно? Если нет, то смысл философствовать, так и скажите тестирование не проводилось, как работает на известно...

Так же оставлен без ответа вопрос о ленте/таблице всех сделок? Атомом биржевых котировок есть сделка, которые очень желательно видеть, особенно на программном уровне (пускай машина считает, хотя многие живые люди и глазками управляются.). Квантом - изменение в L2. Но хоть это везде описано, никто не знает с каким запаздыванием данная информация попадает в терминал и какой уровень сглаживания к ней применяется. 

Документация по MQL5: Получение рыночной информации / SymbolInfoSessionQuote
Документация по MQL5: Получение рыночной информации / SymbolInfoSessionQuote
  • www.mql5.com
Получение рыночной информации / SymbolInfoSessionQuote - Документация по MQL5
o_o
Модератор
23880
o_o 2012.09.21 09:17  

все же мне кажется вы обратились не по адресу.

обратитесь за такими тестами к конкретным брокерским домам.

вот тут пытались тестить

https://www.mql5.com/ru/forum/6516

St.Vitaliy
681
St.Vitaliy 2012.09.21 09:36  
sergeev:

все же мне кажется вы обратились не по адресу.

обратитесь за такими тестами к конкретным брокерским домам.

Как же не по адресу, брокеры серверную часть разрабатывают или МК? К тому же я так и не смог найти брокера дающего доступ к бирже, наверное плохо искал но не нашел.

Большинство вендеров дают демо доступ к своему софту, тут по понятным причинам его нет. Ладно, но тогда должны быть статьи с тестированием. Зайдите на сайт IBM, Oracle, Microsoft, там горы аналитической информации с приведение результатов тестирования на разнообразной аппаратной части и типах задач их продуктов - СУБД и серверов приложение. Я понимаю, что в отличии от бирже с Единым контрагентом, на форексе есть Единственный контрагент и потому не так важно как быстро придет к нему заявка только он один примет решение произвести сделку или нет. На бирже все друг другу контрагенты и скорость имеет принципиальное значение. 

Задам вопрос по другому, могу ли я выполнять функцию ММ на акциях третьего + эшелона используя МТ5 и не найдется ли умельца, который подключится напрямую к PLAZA2 и будет меня доить только по преимуществу в скорости.

И пять таки, вопрос ленты остался не раскрыт.

 

З.Ы. За ссылку спасибо, буду изучать. 

12
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий