весовое значение цены - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Я сейчас разрабатываю применение весов для получения процентного трейлинг стопа от текущего движения. Реализовал я это так: сравнивается несколтко движений цены за указанный промежуток времени и чем движенее больше относительно других, тем выше у него весовой коэффициент. Напримердвижение за последние 100 баров- 50 пунктов, а движение за послкдние 10 баров-100 пунктов- следовательно весовой коэффициент движения 10 баров выше в 2 раза
И на что это указывает, на разворот или продолжение...
это можно применить и для того и для другого. все зависит от собранных данных.
нет для нее все значения цены имеют одинаковое значение. А на практике более старые значения нося меньший вклад в результат. а МА просто берет среднее значение.
Експоненциальная, линейновзвешенная МА - у них последние цены имеют больший вес.
Удивляюсь, как народ не знает таких элементарнейших вещей...
Сплошь и рядом использовать EMA, где веса экспотенциально увеличиваются от более старых к более новым - и спрашивать, не использует ли кто весовое значение цены...
Удивляюсь, как народ не знает таких элементарнейших вещей...
Сплошь и рядом использовать EMA, где веса экспотенциально увеличиваются от более старых к более новым - и спрашивать, не использует ли кто весовое значение цены...
народ как раз то знает, что такое EMA и т п. но народ интересует другое ее применение чем в ЕМА. пожалуйста перечитайте текст выше внимательней.
Я почитал внимательно. Был вопрос - используется ли разные веса цены, почему бар 10 имеет такой же вес, как и бар 100. Вот, я и возразил. В ЕМА - эти веса разные, и бар 10 вносит большую лепту в среднее, чем бар 100
Применение - простейшее. Цена пересекла ЕМА вверх - открываемся в лонг. Пересекла ЕМА вниз - переворачиваемся. На некоторых инструментах - уже эта простейшая ТС дает некоторый профит. Для большинства же инструментов надо ввести еще фильтр флета.
народ как раз то знает, что такое EMA и т п. но народ интересует другое ее применение чем в ЕМА. пожалуйста перечитайте текст выше внимательней.
Перечитал:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
весовое значение цены
Bars_5, 2016.03.27 09:00
нет для нее все значения цены имеют одинаковое значение. А на практике более старые значения нося меньший вклад в результат. а МА просто берет среднее значение.Я почитал внимательно. Был вопрос - используется ли разные веса цены, почему бар 10 имеет такой же вес, как и бар 100. Вот, я и возразил. В ЕМА - эти веса разные, и бар 10 вносит большую лепту в среднее, чем бар 100
Применение - простейшее. Цена пересекла ЕМА вверх - открываемся в лонг. Пересекла ЕМА вниз - переворачиваемся. На некоторых инструментах - уже эта простейшая ТС дает некоторый профит. Для большинства же инструментов надо ввести еще фильтр флета.
Я почитал внимательно. Был вопрос - используется ли разные веса цены, почему бар 10 имеет такой же вес, как и бар 100. Вот, я и возразил. В ЕМА - эти веса разные, и бар 10 вносит большую лепту в среднее, чем бар 100
Применение - простейшее. Цена пересекла ЕМА вверх - открываемся в лонг. Пересекла ЕМА вниз - переворачиваемся. На некоторых инструментах - уже эта простейшая ТС дает некоторый профит. Для большинства же инструментов надо ввести еще фильтр флета.Еще раз расматриватся очень малые перод
Я почитал внимательно. Был вопрос - используется ли разные веса цены, почему бар 10 имеет такой же вес, как и бар 100. Вот, я и возразил. В ЕМА - эти веса разные, и бар 10 вносит большую лепту в среднее, чем бар 100
Применение - простейшее. Цена пересекла ЕМА вверх - открываемся в лонг. Пересекла ЕМА вниз - переворачиваемся. На некоторых инструментах - уже эта простейшая ТС дает некоторый профит. Для большинства же инструментов надо ввести еще фильтр флета.
еще раз рассматриваются очень малые периоды от 5 баров до 40 баров. с очень небольшими колебаниями. очень похожие на флетовые. о какой ЕМА может идти речь?
EMA прекрасно работает даже на периоде 2 (два) бара, и веса баров - заметно отличаются. От колебаний цены - это никак не зависит.
Мне не вполне ясно - вы спрашиваете, используется ли вес баров. Вам отвечают, что да, используется, очень широко, и дают примеры. Что не так ?
вот это уже ближе к теме. ну и как результат? получилось? я просто хочу применить это для ограниченного числа баров. мне необходимо проверить как N количество баров входят в некоторый диапазон цен.
Я пока еще не знаю что получилось, пока робот в разработке который использует этот метод.
Я его использую для того, чтобы определять ценовые выбросы и их важность относительно всего движения в целом. Когда происходит выброс, процент трейлинга сильно сужается, чтобы забратьвсе движение целиком. Но когда цена идет полого и при этом совершает широкие колебания, процент трейлинга расширяется.
Например все движение идет со скоростью 5 пунктов на бар, но последний выброс резкий, и чтобы определить его величину относительно всех присутствующих движений, нахожу средневзвешенного.
Подсчет всех движений начинается с момента открытия позиции и если с момента открытия позиции прошло 10 баров, значит имеется 10 движений, каждое следующее на 1 бар короче предыдущего.
Я пишу про бары, но в работе я не использую временную дискретизацию, у меня немного другой метод, хотя суть это все равно отражает.