Как правильно "снимать сливки" на тиках? - страница 2

Новый комментарий
 
Vladimir Suschenko:
Нет, обучение не в тестере происходит, а в терминале, на первом этапе тиковая история с сервера используется, потом по мере поступления обрабатываются свежие тики.
Без изложения алгоритма обучения обсуждать нечего.
 
Vladimir Suschenko:
Всем привет. 
Столкнулся с ситуацией, напоминающей старый анекдот (вкратце):"Закончилась посадка на суперлайнер ИЛ-2086. В салон выходит стюардесса:
Дамы и господа, для того, чтобы помочь вам скоротать время полета,на борту нашего лайнера имеются библиотека, кинозал, три бара, ресторан, бассейн и два теннисных корта. А теперь я попрошу вас пристегнуть ремни безопасности, потому что сейчас вместе со всей этой *****й мы попытаемся взлететь!".
Теперь по существу возникшей у меня ситуации... Недавно "сваял" довольно удачный (во всяком случае, мне нравится) самообучающийся аналитический модуль. На первом этапе обучения использует торговые данные из истории и дальше в процессе работы продолжает обучаться на свежих данных. В качестве выходного сигнала модуль выдаёт вероятностный прогноз будущего движения цены на определённый временной период. Модуль получился достаточно универсальным - работает и с дневными, и с часовыми и с меньшими таймфреймами. Показал так же эффективность и при работе с тиками. Хоть и грузит проц и съедает оперативку, особенно на первом этапе обучения, но в результате с довольно высокой точностью (порядка 3:1) может предсказать направление изменения цены следующего тика или тенденцию на 3-5 тиков вперёд.
Теперь вот сижу, сверяю реальные тики с "предсказанными" и ломаю мозг вопросом:"А как же поиметь с этого реальную пользу?". Как можно извлечь выгоду из этих микродвижений? Может кто имеющий практический опыт торговли на тиках, подскажет направление мысли? Общетеоретические представления на эту тему имеются, но хотелось бы услышать советы практиков такой торговли. 
Если 5 тиков дает прпвильный прогноз, то открываем позу со стопом стремящимся к 0, и далее сонужно создать искуственный таймфрейм по 5-10-20-40-.... тиков. то есть группируем теперь все данные в группы по 5 тиков, и прогнозируем эти группы тиков на 5 отсчетов в будущее и иак далее, постоянно укрупняя масштаб. Получится, что при стопе стремящемся к 0, высможете цеплять движения в сотни пунктов, или наоборот закрываться, когда движение заканчивается.
 
естественна новую позу надо открывать каждый тик и вести отдельно
 
Maxim Romanov:
Если 5 тиков дает прпвильный прогноз, то открываем позу со стопом стремящимся к 0, и далее сонужно создать искуственный таймфрейм по 5-10-20-40-.... тиков. то есть группируем теперь все данные в группы по 5 тиков, и прогнозируем эти группы тиков на 5 отсчетов в будущее и иак далее, постоянно укрупняя масштаб. Получится, что при стопе стремящемся к 0, высможете цеплять движения в сотни пунктов, или наоборот закрываться, когда движение заканчивается.
мартин?
 
Youri Tarshecki:
Без изложения алгоритма обучения обсуждать нечего.
Как бы тема не об алгоритме обучения, а о торговых приёмах, позволяющих получать прибыль с движений цены в течение нескольких тиков. Нужны умные мысли практиков, торгующих на тиках.
 
Maxim Romanov:
Если 5 тиков дает прпвильный прогноз, то открываем позу со стопом стремящимся к 0, и далее сонужно создать искуственный таймфрейм по 5-10-20-40-.... тиков. то есть группируем теперь все данные в группы по 5 тиков, и прогнозируем эти группы тиков на 5 отсчетов в будущее и иак далее, постоянно укрупняя масштаб. Получится, что при стопе стремящемся к 0, высможете цеплять движения в сотни пунктов, или наоборот закрываться, когда движение заканчивается.
Если я правильно понял суть предлагаемого, то чем это отличается от торговли на М1, М5, М15 и так далее?
 
Alexandr Saprykin:
мартин?
ни в коем случае!
 
Vladimir Suschenko:
Если я правильно понял суть предлагаемого, то чем это отличается от торговли на М1, М5, М15 и так далее?
Тем что начинается вся торговля на тиках со стопом стремящемся к 0 и по мере увеличения обзора, позиция остается открытой. Это позволяет: Открывать максимально врзможное число позиций по каждому тику и тем самым собрать все колебания с рынка. Если индикатор действительно дает более 50% правильных прогнозов, то такой метод позволит захватить движение с неограниченной амплитудой и микроскопическим стопом. Таким образом удастся поднять матожидание и профит фактор до огромных значений. Если индикатор, как и 99.9% остальных, дает прогноз не более и не менее 50%, то такой метод действительно ничего не даст.
 

Ну для начала нормального брокера надо, ибо они уже заколебали с проскальзыванием.

А во вторых предсказание 3-5 тиков это очень мало и ничего не даст. 

В третьих есть идея как это можно использовать для увеличения ожидания выигрыша и как бы на микроуровне, но не расскажу, сами догадаетесь. Но это, опять же побольше чем 3-5 тиков надо предсказывать. Хотя бы там 10-15.

12
Новый комментарий
Причина обращения: