Скачать MetaTrader 5

Как правильно "снимать сливки" на тиках?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Vladimir Suschenko
3963
Vladimir Suschenko  
Всем привет. 
Столкнулся с ситуацией, напоминающей старый анекдот (вкратце):"Закончилась посадка на суперлайнер ИЛ-2086. В салон выходит стюардесса:
Дамы и господа, для того, чтобы помочь вам скоротать время полета,на борту нашего лайнера имеются библиотека, кинозал, три бара, ресторан, бассейн и два теннисных корта. А теперь я попрошу вас пристегнуть ремни безопасности, потому что сейчас вместе со всей этой *****й мы попытаемся взлететь!".
Теперь по существу возникшей у меня ситуации... Недавно "сваял" довольно удачный (во всяком случае, мне нравится) самообучающийся аналитический модуль. На первом этапе обучения использует торговые данные из истории и дальше в процессе работы продолжает обучаться на свежих данных. В качестве выходного сигнала модуль выдаёт вероятностный прогноз будущего движения цены на определённый временной период. Модуль получился достаточно универсальным - работает и с дневными, и с часовыми и с меньшими таймфреймами. Показал так же эффективность и при работе с тиками. Хоть и грузит проц и съедает оперативку, особенно на первом этапе обучения, но в результате с довольно высокой точностью (порядка 3:1) может предсказать направление изменения цены следующего тика или тенденцию на 3-5 тиков вперёд.
Теперь вот сижу, сверяю реальные тики с "предсказанными" и ломаю мозг вопросом:"А как же поиметь с этого реальную пользу?". Как можно извлечь выгоду из этих микродвижений? Может кто имеющий практический опыт торговли на тиках, подскажет направление мысли? Общетеоретические представления на эту тему имеются, но хотелось бы услышать советы практиков такой торговли. 
khorosh
10023
khorosh  
Vladimir Suschenko:
Всем привет. 
Столкнулся с ситуацией, напоминающей старый анекдот (вкратце):"Закончилась посадка на суперлайнер ИЛ-2086. В салон выходит стюардесса:
Дамы и господа, для того, чтобы помочь вам скоротать время полета,на борту нашего лайнера имеются библиотека, кинозал, три бара, ресторан, бассейн и два теннисных корта. А теперь я попрошу вас пристегнуть ремни безопасности, потому что сейчас вместе со всей этой *****й мы попытаемся взлететь!".
Теперь по существу возникшей у меня ситуации... Недавно "сваял" довольно удачный (во всяком случае, мне нравится) самообучающийся аналитический модуль. На первом этапе обучения использует торговые данные из истории и дальше в процессе работы продолжает обучаться на свежих данных. В качестве выходного сигнала модуль выдаёт вероятностный прогноз будущего движения цены на определённый временной период. Модуль получился достаточно универсальным - работает и с дневными, и с часовыми и с меньшими таймфреймами. Показал так же эффективность и при работе с тиками. Хоть и грузит проц и съедает оперативку, особенно на первом этапе обучения, но в результате с довольно высокой точностью (порядка 3:1) может предсказать направление изменения цены следующего тика или тенденцию на 3-5 тиков вперёд.
Теперь вот сижу, сверяю реальные тики с "предсказанными" и ломаю мозг вопросом:"А как же поиметь с этого реальную пользу?". Как можно извлечь выгоду из этих микродвижений? Может кто имеющий практический опыт торговли на тиках, подскажет направление мысли? Общетеоретические представления на эту тему имеются, но хотелось бы услышать советы практиков такой торговли. 

Зачем вам тики, если ваш модуль нормально работает на Н1? Или не хотите оставить рынку ни цента, всё себе забрать?)))
Vladimir Suschenko
3963
Vladimir Suschenko  
khorosh:

Зачем вам тики, если ваш модуль нормально работает на Н1? Или не хотите оставить рынку ни цента, всё себе забрать?)))

Проявление национального менталитета: "А шоб було". :)))
Что-то новое интересно попробовать.

Yuriy Asaulenko
4494
Yuriy Asaulenko  
Vladimir Suschenko:
Теперь вот сижу, сверяю реальные тики с "предсказанными" и ломаю мозг вопросом:"А как же поиметь с этого реальную пользу?". Как можно извлечь выгоду из этих микродвижений? Может кто имеющий практический опыт торговли на тиках, подскажет направление мысли? Общетеоретические представления на эту тему имеются, но хотелось бы услышать советы практиков такой торговли. 

Фортс вам поможет у реал брокера. Там это элементарно.

Боюсь только система не прокатит, по многим причинам. Вы понимаете. См. правила

khorosh
10023
khorosh  
Vladimir Suschenko:

Проявление национального менталитета: "А шоб було". :)))
Что-то новое интересно попробовать.

Ні у кого немає, а в мене є)))
Alexandr Andreev
3317
Alexandr Andreev  
Ответ просто элементарнейший. Для того чтобы рубить сверх прибыли нам надо всего то сделать позицию в +1пп, да даже если до нуля до прыгиваем. Далее мы либо её кроем при возврате в ноль или при небольшой задержке на нуле, либо держим до нужного нам профита. И никакой ДЦ ничего не скажет даже если ликвидирует все "быстрые сделки" т.к. они и так нулевые. А вот профитные можно закрыть с при хорошим плюсом
Yuriy Asaulenko
4494
Yuriy Asaulenko  
Александр:
Ответ просто элементарнейший. Для того чтобы рубить сверх прибыли нам надо всего то сделать позицию в +1пп, да даже если до нуля до прыгиваем. Далее мы либо её кроем при возврате в ноль или при небольшой задержке на нуле, либо держим до нужного нам профита. И никакой ДЦ ничего не скажет даже если ликвидирует все "быстрые сделки" т.к. они и так нулевые. А вот профитные можно закрыть с при хорошим плюсом
Забыли про - (минус) 10 п сразу, при входе. Или мож не знали? А про Бид Аск тоже забыли?
Alexander Bereznyak
24284
Alexander Bereznyak  
Александр:
Ответ просто элементарнейший. Для того чтобы рубить сверх прибыли нам надо всего то сделать позицию в +1пп, да даже если до нуля до прыгиваем. Далее мы либо её кроем при возврате в ноль или при небольшой задержке на нуле, либо держим до нужного нам профита. И никакой ДЦ ничего не скажет даже если ликвидирует все "быстрые сделки" т.к. они и так нулевые. А вот профитные можно закрыть с при хорошим плюсом
мечтатель...
Alexander Bereznyak
24284
Alexander Bereznyak  
Vladimir Suschenko:
Всем привет. 
Столкнулся с ситуацией, напоминающей старый анекдот (вкратце):"Закончилась посадка на суперлайнер ИЛ-2086. В салон выходит стюардесса:
Дамы и господа, для того, чтобы помочь вам скоротать время полета,на борту нашего лайнера имеются библиотека, кинозал, три бара, ресторан, бассейн и два теннисных корта. А теперь я попрошу вас пристегнуть ремни безопасности, потому что сейчас вместе со всей этой *****й мы попытаемся взлететь!".
Теперь по существу возникшей у меня ситуации... Недавно "сваял" довольно удачный (во всяком случае, мне нравится) самообучающийся аналитический модуль. На первом этапе обучения использует торговые данные из истории и дальше в процессе работы продолжает обучаться на свежих данных. В качестве выходного сигнала модуль выдаёт вероятностный прогноз будущего движения цены на определённый временной период. Модуль получился достаточно универсальным - работает и с дневными, и с часовыми и с меньшими таймфреймами. Показал так же эффективность и при работе с тиками. Хоть и грузит проц и съедает оперативку, особенно на первом этапе обучения, но в результате с довольно высокой точностью (порядка 3:1) может предсказать направление изменения цены следующего тика или тенденцию на 3-5 тиков вперёд.
Теперь вот сижу, сверяю реальные тики с "предсказанными" и ломаю мозг вопросом:"А как же поиметь с этого реальную пользу?". Как можно извлечь выгоду из этих микродвижений? Может кто имеющий практический опыт торговли на тиках, подскажет направление мысли? Общетеоретические представления на эту тему имеются, но хотелось бы услышать советы практиков такой торговли. 
а тики то чьи, тестерные
Alexander Bereznyak
24284
Alexander Bereznyak  
Yuriy Asaulenko:
Забыли про - (минус) 10 п сразу, при входе. Или мож не знали? А про Бид Аск тоже забыли?
в предвкушении халявы, вообще все забыли
Vladimir Suschenko
3963
Vladimir Suschenko  
Alexander Bereznyak:
а тики то чьи, тестерные
Нет, обучение не в тестере происходит, а в терминале, на первом этапе тиковая история с сервера используется, потом по мере поступления обрабатываются свежие тики.
12
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий