Как правильно "снимать сливки" на тиках?

Новый комментарий
 
Всем привет. 
Столкнулся с ситуацией, напоминающей старый анекдот (вкратце):"Закончилась посадка на суперлайнер ИЛ-2086. В салон выходит стюардесса:
Дамы и господа, для того, чтобы помочь вам скоротать время полета,на борту нашего лайнера имеются библиотека, кинозал, три бара, ресторан, бассейн и два теннисных корта. А теперь я попрошу вас пристегнуть ремни безопасности, потому что сейчас вместе со всей этой *****й мы попытаемся взлететь!".
Теперь по существу возникшей у меня ситуации... Недавно "сваял" довольно удачный (во всяком случае, мне нравится) самообучающийся аналитический модуль. На первом этапе обучения использует торговые данные из истории и дальше в процессе работы продолжает обучаться на свежих данных. В качестве выходного сигнала модуль выдаёт вероятностный прогноз будущего движения цены на определённый временной период. Модуль получился достаточно универсальным - работает и с дневными, и с часовыми и с меньшими таймфреймами. Показал так же эффективность и при работе с тиками. Хоть и грузит проц и съедает оперативку, особенно на первом этапе обучения, но в результате с довольно высокой точностью (порядка 3:1) может предсказать направление изменения цены следующего тика или тенденцию на 3-5 тиков вперёд.
Теперь вот сижу, сверяю реальные тики с "предсказанными" и ломаю мозг вопросом:"А как же поиметь с этого реальную пользу?". Как можно извлечь выгоду из этих микродвижений? Может кто имеющий практический опыт торговли на тиках, подскажет направление мысли? Общетеоретические представления на эту тему имеются, но хотелось бы услышать советы практиков такой торговли. 
 
Vladimir Suschenko:
Всем привет. 
Столкнулся с ситуацией, напоминающей старый анекдот (вкратце):"Закончилась посадка на суперлайнер ИЛ-2086. В салон выходит стюардесса:
Дамы и господа, для того, чтобы помочь вам скоротать время полета,на борту нашего лайнера имеются библиотека, кинозал, три бара, ресторан, бассейн и два теннисных корта. А теперь я попрошу вас пристегнуть ремни безопасности, потому что сейчас вместе со всей этой *****й мы попытаемся взлететь!".
Теперь по существу возникшей у меня ситуации... Недавно "сваял" довольно удачный (во всяком случае, мне нравится) самообучающийся аналитический модуль. На первом этапе обучения использует торговые данные из истории и дальше в процессе работы продолжает обучаться на свежих данных. В качестве выходного сигнала модуль выдаёт вероятностный прогноз будущего движения цены на определённый временной период. Модуль получился достаточно универсальным - работает и с дневными, и с часовыми и с меньшими таймфреймами. Показал так же эффективность и при работе с тиками. Хоть и грузит проц и съедает оперативку, особенно на первом этапе обучения, но в результате с довольно высокой точностью (порядка 3:1) может предсказать направление изменения цены следующего тика или тенденцию на 3-5 тиков вперёд.
Теперь вот сижу, сверяю реальные тики с "предсказанными" и ломаю мозг вопросом:"А как же поиметь с этого реальную пользу?". Как можно извлечь выгоду из этих микродвижений? Может кто имеющий практический опыт торговли на тиках, подскажет направление мысли? Общетеоретические представления на эту тему имеются, но хотелось бы услышать советы практиков такой торговли. 

Зачем вам тики, если ваш модуль нормально работает на Н1? Или не хотите оставить рынку ни цента, всё себе забрать?)))
 
khorosh:

Зачем вам тики, если ваш модуль нормально работает на Н1? Или не хотите оставить рынку ни цента, всё себе забрать?)))

Проявление национального менталитета: "А шоб було". :)))
Что-то новое интересно попробовать.

 
Vladimir Suschenko:
Теперь вот сижу, сверяю реальные тики с "предсказанными" и ломаю мозг вопросом:"А как же поиметь с этого реальную пользу?". Как можно извлечь выгоду из этих микродвижений? Может кто имеющий практический опыт торговли на тиках, подскажет направление мысли? Общетеоретические представления на эту тему имеются, но хотелось бы услышать советы практиков такой торговли. 

Фортс вам поможет у реал брокера. Там это элементарно.

Боюсь только система не прокатит, по многим причинам. Вы понимаете. См. правила

 
Vladimir Suschenko:

Проявление национального менталитета: "А шоб було". :)))
Что-то новое интересно попробовать.

Ні у кого немає, а в мене є)))
 
Ответ просто элементарнейший. Для того чтобы рубить сверх прибыли нам надо всего то сделать позицию в +1пп, да даже если до нуля до прыгиваем. Далее мы либо её кроем при возврате в ноль или при небольшой задержке на нуле, либо держим до нужного нам профита. И никакой ДЦ ничего не скажет даже если ликвидирует все "быстрые сделки" т.к. они и так нулевые. А вот профитные можно закрыть с при хорошим плюсом
 
Александр:
Ответ просто элементарнейший. Для того чтобы рубить сверх прибыли нам надо всего то сделать позицию в +1пп, да даже если до нуля до прыгиваем. Далее мы либо её кроем при возврате в ноль или при небольшой задержке на нуле, либо держим до нужного нам профита. И никакой ДЦ ничего не скажет даже если ликвидирует все "быстрые сделки" т.к. они и так нулевые. А вот профитные можно закрыть с при хорошим плюсом
Забыли про - (минус) 10 п сразу, при входе. Или мож не знали? А про Бид Аск тоже забыли?
 
Александр:
Ответ просто элементарнейший. Для того чтобы рубить сверх прибыли нам надо всего то сделать позицию в +1пп, да даже если до нуля до прыгиваем. Далее мы либо её кроем при возврате в ноль или при небольшой задержке на нуле, либо держим до нужного нам профита. И никакой ДЦ ничего не скажет даже если ликвидирует все "быстрые сделки" т.к. они и так нулевые. А вот профитные можно закрыть с при хорошим плюсом
мечтатель...
 
Vladimir Suschenko:
Всем привет. 
Столкнулся с ситуацией, напоминающей старый анекдот (вкратце):"Закончилась посадка на суперлайнер ИЛ-2086. В салон выходит стюардесса:
Дамы и господа, для того, чтобы помочь вам скоротать время полета,на борту нашего лайнера имеются библиотека, кинозал, три бара, ресторан, бассейн и два теннисных корта. А теперь я попрошу вас пристегнуть ремни безопасности, потому что сейчас вместе со всей этой *****й мы попытаемся взлететь!".
Теперь по существу возникшей у меня ситуации... Недавно "сваял" довольно удачный (во всяком случае, мне нравится) самообучающийся аналитический модуль. На первом этапе обучения использует торговые данные из истории и дальше в процессе работы продолжает обучаться на свежих данных. В качестве выходного сигнала модуль выдаёт вероятностный прогноз будущего движения цены на определённый временной период. Модуль получился достаточно универсальным - работает и с дневными, и с часовыми и с меньшими таймфреймами. Показал так же эффективность и при работе с тиками. Хоть и грузит проц и съедает оперативку, особенно на первом этапе обучения, но в результате с довольно высокой точностью (порядка 3:1) может предсказать направление изменения цены следующего тика или тенденцию на 3-5 тиков вперёд.
Теперь вот сижу, сверяю реальные тики с "предсказанными" и ломаю мозг вопросом:"А как же поиметь с этого реальную пользу?". Как можно извлечь выгоду из этих микродвижений? Может кто имеющий практический опыт торговли на тиках, подскажет направление мысли? Общетеоретические представления на эту тему имеются, но хотелось бы услышать советы практиков такой торговли. 
а тики то чьи, тестерные
 
Yuriy Asaulenko:
Забыли про - (минус) 10 п сразу, при входе. Или мож не знали? А про Бид Аск тоже забыли?
в предвкушении халявы, вообще все забыли
 
Alexander Bereznyak:
а тики то чьи, тестерные
Нет, обучение не в тестере происходит, а в терминале, на первом этапе тиковая история с сервера используется, потом по мере поступления обрабатываются свежие тики.
12
Новый комментарий
Причина обращения: