MT5 не правильно показывает прибыль! - страница 2

Новый комментарий
 
Andrey Fri:
Мне не нужен last price - последняя цена, мне нужна реальная Прибыль, которую можно зафиксировать закрытием ордера! Зачем вы такое придумали? Чтобы трейдеры мучались?
Что бы ориентироваться я пока написал только подсказку на графике, расчёт правильной Прибыли.
Но почему нельзя было сделать так для MT5 по умолчанию? Last Price вообще не относится к прибыли по закрытию. 

К сожалению, вы сделали далеко идущие заявления, не предоставив никаких доказательств, включающих рыночное окружение.

Полный скриншот со стаканом и обзором рынка не зря спрашивали. 

 
Andrey Fri:
А почему в MetaTrader 5 неправильно отображается прибыль (т.е. с запазданием)?
Я нажимаю закрыть крестик по одной цене, а в истории совсем другая?
Можно это как то исправить или настроить?

Дело не в запаздывании а в том, что к сожалению в MetaTrader 5 прибыль считается по цене Last, хотя правильно было бы считать исходя из эффективной цены выхода, которое учитывало бы цену стороны спроса или предложения, а также текущую ликвидность стороны выхода и объем позиции (т.е. необходимо считать потенциальное проскальзывание, которое будет получено, если прямо сейчас пользователь нажмет кнопку закрытия позиции). 

Например на скриншоте видно, что прибыль позиции по Si составляет 7 рублей, хотя при реальном закрытии по стоп ордеру цена выхода будет равна Bid (70107 а не 10110), т.е. реальная прибыль будет на три рубля меньше заявленной (70107 - 70103 = 4):

 

 
Vasiliy Sokolov:

Дело не в запаздывании а в том, что к сожалению в MetaTrader 5 прибыль считается по цене Last, хотя правильно было бы считать исходя из эффективной цены выхода, которое учитывало бы цену стороны спроса или предложения, а также текущую ликвидность стороны выхода и объем позиции (т.е. необходимо считать потенциальное проскальзывание, которое будет получено, если прямо сейчас пользователь нажмет кнопку закрытия позиции). 

Например на скриншоте видно, что прибыль позиции по Si составляет 7 рублей, хотя при реальном закрытии по стоп ордеру цена выхода будет равна Bid (70107 а не 10110), т.е. реальная прибыль будет на три рубля меньше заявленной (70107 - 70103 = 4):

 

Дело в том, что это единственно правильный в общем плане метод показа профита на фондовых рынках с учетом плохой ликвидности множества инструментов.

Это на ликвидном символе можно прогнозную (bid/ask вместо доверенной last) цену учитывать у клиента как реальную/целевую. Но на бирже огромное количество неликвида, где и стакан то не заполнен полностью, включая отсутствие бидов или асков.

Биржи внутри у себя учитывают маржу и профиты тоже на основе last (достоверной) цены вместо bid/ask (это цены намерений).

Если начать показывать для биржевых инструментов в качестве целевой цены закрытия bid/ask вместо last, то у трейдеров будет инфаркт, когда они увидят дикий ожидаемый минус сразу после открытия на неликвиде. Причем еще раз повторю, что брокер и биржа все равно будут считать результат позиции по last цене.

Так что тут все правильно. Нельзя переносить правила "почти безграничной" ликвидности форекса на фондовые рынки.

 
Renat Fatkhullin:

Дело в том, что это единственно правильный в общем плане метод показа профита на фондовых рынках с учетом плохой ликвидности множества инструментов.

Это на ликвидном символе можно прогнозную (bid/ask вместо доверенной last) цену учитывать у клиента как реальную/целевую. Но на бирже огромное количество неликвида, где и стакан то не заполнен полностью, включая отсутствие бидов или асков.

Биржи внутри у себя учитывают маржу и профиты тоже на основе last (достоверной) цены вместо bid/ask (это цены намерений).

Если начать показывать для биржевых инструментов в качестве целевой цены закрытия bid/ask вместо last, то у трейдеров будет инфаркт, когда они увидят дикий ожидаемый минус сразу после открытия на неликвиде. Причем еще раз повторю, что брокер и биржа все равно будут считать результат позиции по last цене.

Так что тут все правильно. Нельзя переносить правила "почти безграничной" ликвидности форекса на фондовые рынки.

Да, действительно, у неликвида других вариантов обсчета кроме как по Last нет. Добавлю, что в принципе указать точную прибыль открытой позиции на ФОРТС технически невозможно в принципе (быстро меняющаяся ликвидность или ее отсутствие + клиринговые операции + конверсионные курсы). Поэтому топикстартеру можно порекомендовать написать панельку, показывающую прогнозную цену закрытия на ликвидных рынках - ее он и может рассматривать как наиболее вероятную цену выхода. Но подчеркну, что нужно четко понимать, что именно показывается в колонке прибыль и относится к этому лишь как к справочной (примерной) информации.
 
В тему расскажу такую фишку крупных игроков, в основном опционщиков: зачастую они сидят в активах на полную катушку и частенько вынуждены тянуть свои комплексные опционные позиции вплоть до их экспирации. Порою несколько дней в таких ситуациях могут решить все, и что бы как-то улучшить профиль своих позиций в глазах брокера, они совершают сделку очень маленьким объемом, что бы цена этой сделки стала ценой последней сделки дня и все их позиции были бы сведены именно с этой ценой. Казалось бы вдруг отрицательная маржа, превращается в зачисленный профит на счете, ведь как известно, с ценой закрытия сводится весь объем открытой позиции. Такое вот невинное манипулирование рынком:)
 
Renat Fatkhullin:

Если начать показывать для биржевых инструментов в качестве целевой цены закрытия bid/ask вместо last, то у трейдеров будет инфаркт, когда они увидят дикий ожидаемый минус сразу после открытия на неликвиде.

Действительно, пусть инфаркт будет по факту закрытия позиции! =)

Неужели нельзя сделать нормальное отображение прибыли?

Стакан пустой - пусть считает что нибудь по last. Это все равно настолько приблизительная информация, что не понятно, что с ней делать.
Но если встречных заявок в стакане хватает, то именно их цена и будет ценой моего выхода, в случае форс-мажора. Так почему мне не знать, сколько я в этом случае потеряю?

Но это я так, побурчать выбрался. Понятно, что никто общепринятую практику менять не будет...

 
Andrey Khatimlianskii:

Действительно, пусть инфаркт будет по факту закрытия позиции! =)

Неужели нельзя сделать нормальное отображение прибыли?

Стакан пустой - пусть считает что нибудь по last. Это все равно настолько приблизительная информация, что не понятно, что с ней делать.
Но если встречных заявок в стакане хватает, то именно их цена и будет ценой моего выхода, в случае форс-мажора. Так почему мне не знать, сколько я в этом случае потеряю?

Но это я так, побурчать выбрался. Понятно, что никто общепринятую практику менять не будет...

Если МТ в одном случае будет считать по одному алгоритму, а в другом - подругому, начнется неразбериха и будет еще хуже. Нет, сделать подсчет прибыли исходя из цен, объема и заявок контрагентов можно, но нужно будет быть готовым к отображению пустой прибыли. Т.е. в колонке "прибыль" в некоторых случаях будет даже не 0.0, а пустое место.
 
Vasiliy Sokolov:
Если МТ в одном случае будет считать по одному алгоритму, а в другом - подругому, начнется неразбериха и будет еще хуже. Нет, сделать подсчет прибыли исходя из цен, объема и заявок контрагентов можно, но нужно будет быть готовым к отображению пустой прибыли. Т.е. в колонке "прибыль" в некоторых случаях будет даже не 0.0, а пустое место.

Можно сделать такой же выбор, как сейчас для единицы измерения прибыли (в пунктах/в валюте).

И тогда пользователь сам решит, когда ему получать инфаркт, а это важно ;) 

 
Пользователь ничего сам не решит, а еще больше запутается и получит инфаркт от путаницы.
 
Ну прям кардиологический институт какой-то )))
12345
Новый комментарий
Причина обращения: