Скачать MetaTrader 5

Как сопоставить размерности волатильностей с разных ТФ?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Начни зарабатывать с помощью Маркета. Опубликуй продукт!
Nikkk
180
Nikkk 2016.02.25 14:45 

Внутри суток, если сжать "кратные" суткам таймфреймы , то видно что размеры свечей коррелируют между собой и имеют выраженные (хоть и размазанно) формы. Появилась идея собрать размазанный по разным тф сигнал в один, чуть более плавный и выраженный  итоговый, и его обратно интерполировать в каждый свой тф.

Для этого нужно сопоставить  разные размерности свечей от разных тф. 

Есть некоторые мысли, от использования логарифмов до объёмов, но хочется послушать предложения. 

forexman77
2112
forexman77 2016.02.25 14:57  
Nikkk:

Внутри суток, если сжать "кратные" суткам таймфреймы , то видно что размеры свечей коррелируют между собой и имеют выраженные (хоть и размазанно) формы. Появилась идея собрать размазанный по разным тф сигнал в один, чуть более плавный и выраженный  итоговый, и его обратно интерполировать в каждый свой тф.

Для этого нужно сопоставить  разные размерности свечей от разных тф. 

Есть некоторые мысли, от использования логарифмов до объёмов, но хочется послушать предложения. 

Веса каждому сигналу задать.
Nikkk
180
Nikkk 2016.02.25 14:59  
forexman77:
Веса каждому сигналу задать.
Логично, каков критерий выбора весов?
forexman77
2112
forexman77 2016.02.25 15:00  
Nikkk:
Логично, каков критерий выбора весов?

Очень просто. Оптимизацией в тестере перебрать. Только вызывать в тестере сигналы со старших таймфремов, так как с меньшего будут пропуски.

Можно в файл сигналы сразу с котировок записать, вот только надо сначала найти оптимальные параметры, для каждого таймфрейма. 

Nikkk
180
Nikkk 2016.02.25 15:13  
forexman77:
Очень просто. Оптимизацией в тестере перебрать.
Скорее всего это тупиковый путь (даже не представляю насколько, имея более 10 рядов, у каждого из которых свои веса, да к тому же ещё и меняющиеся, да к тому же, есть подозрение, что веса не у ряда в целом, а у каждого члена ряда.. плюс анализировать потом глубину истории каждой новой оптимизации (на каждом новом баре)..), чувствую должно быть более элегантное и менее ресурсоёмкое решение.
forexman77
2112
forexman77 2016.02.25 15:20  
Nikkk:
Скорее всего это тупиковый путь (даже не представляю насколько, имея более 10 рядов, у каждого из которых свои веса, да к тому же ещё и меняющиеся, да к тому же, есть подозрение, что веса не у ряда в целом, а у каждого члена ряда.. плюс анализировать потом глубину истории каждой новой оптимизации (на каждом новом баре)..), чувствую должно быть более элегантное и менее ресурсоёмкое решение.

Не совсем так: для начала оптимизируем каждый таймфрейм. Потом с этими настройками (у каждого ряда свои)берем эти 10 рядов и каждому задаем вес и оптимизируем.

Вам же необходимо, как я понял объеденить все  сигналы в один.

Nikkk
180
Nikkk 2016.02.25 15:36  
forexman77:
Не совсем так: для начала оптимизируем каждый таймфрейм. Потом с этими настройками (у каждого ряда свои)берем эти 10 рядов и каждому задаем вес и оптимизируем.
Цель была ещё до стадии сигналов сопоставить данные с разных тф. Оптимизируя сначала каждый тф отдельно мы уже вносим искажение. Есть предчувствие, что при этом , при придании веса, веса должны быть независимыми от других тф. Таким образом все тф будут "равнозначными" в формировании итоговой кривой, но при этом уровень сигнал/шум у каждого тф свой, и полезный сигнал может дать как младший тф так и более старший (независимо).
Vasiliy Sokolov
21686
Vasiliy Sokolov 2016.02.25 16:05  

Как сопоставить размерности волатильностей с разных ТФ?

Волатильность равна квадратному корню из T, где T - время бара таймфрейма. Если среднюю волатильность M1 бара принять за единицу, то волатильность M30 бара будет Sqrt(30) = 5.4 волатильности M1.

Youri Tarshecki
3654
Youri Tarshecki 2016.02.25 16:53  
Nikkk:

Внутри суток, если сжать "кратные" суткам таймфреймы , то видно что размеры свечей коррелируют между собой и имеют выраженные (хоть и размазанно) формы. Появилась идея собрать размазанный по разным тф сигнал в один, чуть более плавный и выраженный  итоговый, и его обратно интерполировать в каждый свой тф.

Для этого нужно сопоставить  разные размерности свечей от разных тф. 

Есть некоторые мысли, от использования логарифмов до объёмов, но хочется послушать предложения. 

Здесь что ни слово - загадка. Что такое "кратные суткам" ТФи что значит их сжать, что такое корреляция РАЗМЕРОВ по ФОРМЕ, что такое РАЗМАЗАННАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ, что такое обратная интерполяция одного тф в другой.     Дорогой топикстартер, размеры свечей  -это и есть волатильность, если грубо. Поэтому в штатном ATR какой тф ни бери, средний размер свечей будет больше в американскую сессию, а средняя волатильность на старших тф будет больше младших. . Поэтому, если нужно разобраться какая она лучше на более мелких или больших масштабах, то надо сравнивать не саму волатильность, а  УСКОРЕНИЕ ВОЛАТИЛЬНОСТИ или брать особые индикаторы волатильности считающие, скажем, процентную волатильность. Ускорение  -это отношение прошлой волатильности к нынешней, т.е. АТRpast/ATRnow - велиxина, не зависящая от размера свtчей.. В этом ее преимущество, но в этом и слабость, Поэтому ТФ и волатильности и ее ускорения я определяю просто оптимизацией. Идея же что-то там выделять а потом собирать в один - это что-то из серии мерить среднюю температуру по больнице. Волатильность - это измеритель активности здесь и сейчас, тем она и ценна. Важно понимать, что волатильность - величина ненаправленная, т.е. она может быть большой и при тренде и при флэте, поэтому ваши "коррелирующие размеры свечей" -скорее всего обычные суточные колебания.

Victor Nikolaev
Модератор
14489
Victor Nikolaev 2016.02.25 17:21  
forexman77:

Очень просто. Оптимизацией в тестере перебрать. Только вызывать в тестере сигналы со старших таймфремов, так как с меньшего будут пропуски.

Можно в файл сигналы сразу с котировок записать, вот только надо сначала найти оптимальные параметры, для каждого таймфрейма. 

Подгонка будет чистой воды
Vladimir Suslov
461
Vladimir Suslov 2016.02.25 18:35  
Nikkk:

Внутри суток, если сжать "кратные" суткам таймфреймы , то видно что размеры свечей коррелируют между собой и имеют выраженные (хоть и размазанно) формы. Появилась идея собрать размазанный по разным тф сигнал в один, чуть более плавный и выраженный  итоговый, и его обратно интерполировать в каждый свой тф.

Для этого нужно сопоставить  разные размерности свечей от разных тф. 

Есть некоторые мысли, от использования логарифмов до объёмов, но хочется послушать предложения. 

Мыслей тут нет. Одно наукообразное словоблудие. 

Вы можете продемонстрировать, как логарифмы перетекают в объемы?

12
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий