Как сопоставить размерности волатильностей с разных ТФ? - страница 2

[forexman77]

Victor Nikolaev:
Подгонка будет чистой воды

Вполне возможно. Но, если объеденить сигналы со всех таймов в один с приданием веса каждому, может и получиться.

Проблема в другом,  как максимально синхронизировать сигналы по времени со всех таймов.

[Vizard_]

forexman77:

Вполне возможно. Но, если объеденить сигналы со всех таймов в один с приданием веса каждому, может и получиться.

Проблема в другом,  как максимально синхронизировать сигналы по времени со всех таймов.

Выбираешь 1 рабочий тф. По закрытию бара выводишь на нем со всех остальных тф. Но следишь чтоб не было заглядывания в будущее...

[[Удален]]

Youri Tarshecki:

Здесь что ни слово - загадка. Что такое "кратные суткам" ТФи что значит их сжать, что такое корреляция РАЗМЕРОВ по ФОРМЕ, что такое РАЗМАЗАННАЯ КОРРЕЛЯЦИЯ, что такое обратная интерполяция одного тф в другой.     Дорогой топикстартер, размеры свечей  -это и есть волатильность, если грубо. Поэтому в штатном ATR какой тф ни бери, средний размер свечей будет больше в американскую сессию, а средняя волатильность на старших тф будет больше младших. . Поэтому, если нужно разобраться какая она лучше на более мелких или больших масштабах, то надо сравнивать не саму волатильность, а  УСКОРЕНИЕ ВОЛАТИЛЬНОСТИ или брать особые индикаторы волатильности считающие, скажем, процентную волатильность. Ускорение  -это отношение прошлой волатильности к нынешней, т.е. АТRpast/ATRnow - велиxина, не зависящая от размера свtчей.. В этом ее преимущество, но в этом и слабость, Поэтому ТФ и волатильности и ее ускорения я определяю просто оптимизацией. Идея же что-то там выделять а потом собирать в один - это что-то из серии мерить среднюю температуру по больнице. Волатильность - это измеритель активности здесь и сейчас, тем она и ценна. Важно понимать, что волатильность - величина ненаправленная, т.е. она может быть большой и при тренде и при флэте, поэтому ваши "коррелирующие размеры свечей" -скорее всего обычные суточные колебания.

кратные суткам, то есть если брать тф 7 минут, и сопоставить его по времени с началом дня, то конец дня не будет совпадать по времени с семи минутным баром, а м5-будет, от сюда слово кратный, а вот потому что кратный суткам  это 1, 2,3 суток, а у нас внутри суток, по-тому слово кратный поставил в кавычки.