Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
На самом деле тут получаются две проблемы:
Проблема 1: Тестер при генерации тиков для РТС не учитывает шаг в 10руб. Но это не критично, т.к. решается округлением.
Проблема 2: При отправке заявок на открытие позиций с уже округленной ценой, функция OrderSend в некоторых ситуациях "портит" цену, сбрасывая ее на некруглую, и затем "тестовый сервер" типа ее отклоняет с ошибкой [invalid price]. А в каких-то все нормально, критерий не ясен.
К данному посту прилагаю советник, который воспроизводит данную ошибку, опираюсь в открытии позиций на пробой границ канала Боллинджера. В советник встроен подсчет количества потерянных заявок, с выводом статистики по завершению тестирования.
Сет с настройками для тестирования приложен.
Тестировать нужно на М1 , режим "Все тики".
Так у меня при прогоне за период с 2014-01-06 по 2014-01-30 на склейке "RTS Splice" получается 61% потерянных заявок.
На самом деле тут получаются две проблемы:
Проблема 1: Тестер при генерации тиков для РТС не учитывает шаг в 10руб. Но это не критично, т.к. решается округлением.
Проблема 2: При отправке заявок на открытие позиций с уже округленной ценой, функция OrderSend в некоторых ситуациях "портит" цену, сбрасывая ее на некруглую, и затем "тестовый сервер" типа ее отклоняет с ошибкой [invalid price]. А в каких-то все нормально, критерий не ясен.
К данному посту прилагаю советник, который воспроизводит данную ошибку, опираюсь в открытии позиций на пробой границ канала Боллинджера. В советник встроен подсчет количества потерянных заявок, с выводом статистики по завершению тестирования.
Сет с настройками для тестирования приложен.
Тестировать нужно на М1 , режим "Все тики".
Так у меня при прогоне за период с 2014-01-06 по 2014-01-30 на склейке "RTS Splice" получается 61% потерянных заявок.
Да, есть проблема!
Проявляется только в 2014 году. Тестер криво работает.
Вот код для проверки, чуть чуть измененный от предидущего:
Sergey Chalyshev, благодарю за содействие.
Несколько дописал ваш код, что бы продемонстрировать и первую и вторую ошибку.
Направил заявку в Сервис Декс, #1414248.
Sergey Chalyshev, благодарю за содействие.
Несколько дописал ваш код, что бы продемонстрировать и первую и вторую ошибку.
Направил заявку в Сервис Декс, #1414248.
Пожалуйста укажите временной интервал тестирования, настройки тестирования и полный лог-файл этого теста в котором есть ошибки.
Добавлено: явная ошибка:
Настройки тестирования: инструмент "RTS Splice" у брокера Открытие, или "@RTS" у брокера БКС .
Интервал: с 2014-01-06 по 2014-01-30, либо любой иной за 2014г. Период: М1. Режим: "Все тики" .
Лог-файл получается очень большой, т.к. советник генерит множество сделок.
Karputov Vladimir 2016.02.22 07:28
Добавлено: явная ошибка:
Согласен - во втором абзаце поспешил и не там поставил делитель.
Правильный код:
if(close[0]>high[1] && newbarsell)
{
// Демонстрация первой ошибки
ressend = trade.Sell(Lot);
if (ressend = false) Print ("Демонстрация первой ошибки");
// Демонстрация второй ошибки
newprice = NormalizeDouble(close[0]/10,0)*10;
ressend = trade.SellLimit(Lot,newprice);
if (ressend = false)
{Print ("Демонстрация второй ошибки, запрошена цена:" + DoubleToString(newprice,0));}
newbarsell=false;
}
Лог-файл получается очень большой, т.к. советник генерит множество сделок.
Ужас.
Простите, прочитал только 1-ю страницу. Мое неквалифицированное мнение такое:
1. МТ5 для ФОРТС не предназначен.
2. Квик или Альфа для ФОРТС гораздо лучше. Даже с учетом квиковских недомерков QPILE и QLUA. В Альфе вообще API.
3. МТ5 не дает всей необходимой информации о рынке. В нем этого просто нет.
Про тестирование вообще не понял. Тестер, какой вам нужен, пишется максимум за пару дней в любой среде от Ексел до С++, включая коннект с БД и любую обработку данных тестирования, какая взбредет в голову и возможностью все это моментально переделать. И учтите, что тестер при этом работает именно так, как вам нужно.
По себе знаю (плавал), неправильный выбор среды программирования да и вообще структуры системы оборачивается потом оч большими потерями времени. Даже при правильных алгоритмах.
ну и чем закончилось-то выясненние?
///
у меня почему-то на RTS-Splice и RTS-3.17 если прогонять на периоде 15дек-15 марта, Каждый тик на основе реальных тиков, то получает РАЗНЫЙ Баланс в итоге... В журнале ошибок нет