Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Нахождение "дырок" в истории:
Эти две строчки сразу покажут "дырки" > 40 минут на истории за крайние 50 дней.Спред за прошедшие сутки в виде диаграммы:
Аж четыре строчки.
Это EURCHF. Хорошо видно, что отрицательного спреда нет. Чего не скажешь про EURUSD...
Пользовался примерами визуализации отсюда.
Спред за прошедшие сутки в виде диаграммы:
Аж четыре строчки.
Это EURCHF. Хорошо видно, что отрицательного спреда нет. Чего не скажешь про EURUSD...
Пользовался примерами визуализации отсюда.
Спред за прошедшие сутки в виде диаграммы:
Аж четыре строчки.
Это EURCHF. Хорошо видно, что отрицательного спреда нет. Чего не скажешь про EURUSD...
Пользовался примерами визуализации отсюда.
Всегда было мне интересно как менялся средний спред с течением времени. Можно, например, выкачать данные за 10 лет и посчитать скользящую среднюю по значению спреда? Было бы полезно для уточнения моделирования торговли.
Честно говоря, не понимаю, что все так привязались к этому спреду? Видимо, разработчики MT своим решением Bid+Spread увековечили в головах это понятие.
В торговле вообще не использую спред. Нигде! В тестере - аналогично.
Но отвечая на Ваш вопрос, за 10 лет не закачаете тики - столько в той онлайн-БД не хранится. А за те годы, что там есть, конечно, ничто вам не помешает сделать любой анализ.
Тики доступны напрямую из R (см. первый пост) и реал-тайм. Ренат не зря так заинтересовался...
Подобные приводы, если правильно понял, легко пишутся. Поэтому логично что-то подобное ожидать для того же Матлаб, например. Удобно ведь.
Честно говоря, не понимаю, что все так привязались к этому спреду? Видимо, разработчики MT своим решением Bid+Spread увековечили в головах это понятие.
В торговле вообще не использую спред. Нигде! В тестере - аналогично.
Может вы не совсем меня поняли. Как можно в тестере не использовать спред? )) Это же явные накладные расходы вашей стратегии.
Было бы интересно посмотреть, пусть и в усредненной форме, какой был спред, например за 2009 год, за 2005 и т.д. Потом эту информацию заложить в моделирование торговли на истории, чтобы точнее получилось.
Может вы не совсем меня поняли. Как можно в тестере не использовать спред? )) Это же явные накладные расходы вашей стратегии.
Использовать Аск. Накладные расходы - комиссия и особенности исполнения. Спред к накладным не относится. Спред, как и, например, бары, - выдумка.
Было бы интересно посмотреть, пусть и в усредненной форме, какой был спред, например за 2009 год, за 2005 и т.д.
Спред, как и, например, бары - выдумка.
ОК, спс.
Когда я пишу советник, я вроде использую цены Bid и Ask.
А если я скажу, хочу видеть историческую разницу между Bid и Ask, это будет уже не выдумка?
А если я скажу, хочу видеть историческую разницу между Bid и Ask, это будет уже не выдумка?
Выдумка про спред - что это якобы накладные расходы и тестеру нужна эта инфа.
Выдумка про бары - что якобы это логичное квантование цены, и те же индикаторы надо строить, соответственно.
А так это оффтоп, поэтому предлагаю не продолжать. Я зря здесь начал разглагольствовать про спред.
Выдумка про спред - что это якобы накладные расходы и тестеру нужна эта инфа.
Выдумка про бары - что якобы это логичное квантование цены, и те же индикаторы надо строить, соответственно.
А так это оффтоп, поэтому предлагаю не продолжать. Я зря здесь начал разглагольствовать про спред.