Скачать MetaTrader 5

Как много параметров должно быть у советника?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Пользуйся поиском на MQL5.community. Это просто!
Andrey Egorov
3820
Andrey Egorov 2016.01.30 15:02 
  • 72%
    (53)
  • 28%
    (21)
Всего проголосовало: 74
Dmitry Fedoseev
42922
Dmitry Fedoseev 2016.01.30 15:09  
Сколько нужно, столько и должно быть. Сколько выходит логически из алгоритма. Это не значит, что надо все оптимизировать.
MikeZv
473
MikeZv 2016.01.30 16:09  
Здесь как раз про это ....  :)
https://www.mql5.com/ru/forum/71817
Оптимизация параметров эксперта
Оптимизация параметров эксперта
  • www.mql5.com
Оптимизация параметров эксперта. - - Категория: эксперты форекс, торговые роботы и советники
Andrey Egorov
3820
Andrey Egorov 2016.01.30 17:18  
Mike:
Здесь как раз про это ... :)
https://www.mql5.com/ru/forum/71817
"мой друг Джонни фон Нейман говорил, что с четырьмя параметрами он может описать слона, а с пятым — заставить его махать хоботом"
Sergey Basov
2337
Sergey Basov 2016.02.02 11:38  
Если у Вас в советнике, к примеру, всего 2 внешних параметра, то скорее всего внутри советника куча фиксированных параметров, которые Вы таковыми может и не считаете. И проверить на другие значения эти параметры получится только после редактирования кода и повторной компиляции. Не очень-то и удобно.
Почему бы не вынести во внешние параметры ещё несколько? Итого получится набор: два очень важных параметра - суть торговой системы (советника), которые обязательно нужно оптимизировать, и несколько не очень важных, на всякий случай, что-то типа эквалайзера для меломанов, кому басов побольше, а кому высоких частот.
Alexey Volchanskiy
16683
Alexey Volchanskiy 2016.02.03 00:37  
andrey egorov:
"мой друг Джонни фон Нейман говорил, что с четырьмя параметрами он может описать слона, а с пятым — заставить его махать хоботом"
Во времена фон Неймана (1903-1957) 95% задач легко решались на арифмометре )) Сейчас бы ему на форекс со своими 4-мя параметрами. 
Yuriy Zaytsev
13928
Yuriy Zaytsev 2016.02.04 18:36  
Sergey Basov:
Если у Вас в советнике, к примеру, всего 2 внешних параметра
, то скорее всего внутри советника куча фиксированных параметров, которые Вы таковыми может и не считаете. И проверить на другие значения эти параметры получится только после редактирования кода и повторной компиляции. Не очень-то и удобно.
Почему бы не вынести во внешние параметры ещё несколько? Итого получится набор: два очень важных параметра - суть торговой системы (советника), которые обязательно нужно оптимизировать, и несколько не очень важных, на всякий случай, что-то типа эквалайзера для меломанов, кому басов побольше, а кому высоких частот.

Эта мысль верная! 

 ---

Вообще то  описать  мир форекса в 4 - 5  параметров  это утопия ...   романтическая наивность не более того 

"я настолько крут что , могу описать слона в четыре параметра -  что то типа  а вот в мои времена сахар был слаще и деревья выше ! "  бла бла бла...

 --

уже как минимум TP SL  отнимут два параметра !  добавим  момент перехода в безубыток - при условии что он предусмотрен по стратегии это еще несколько условий описываемых параметрами

уже не говоря что TP и SL ставить в фиксированном виде - вместо расчетных это тоже плохо

а уже если говорить о сигналах то это еще несколько параметров

--

Была когда то классная тема само-оптимизации 

 https://www.mql5.com/ru/forum/145455/page621#972789

Любой вопрос новичка, чтоб не захламлять форум. Профи, не проходите мимо. Без вас никуда - 6. - MQL4 форум
Любой вопрос новичка, чтоб не захламлять форум. Профи, не проходите мимо. Без вас никуда - 6. - MQL4 форум
  • www.mql5.com
Любой вопрос новичка, чтоб не захламлять форум. Профи, не проходите мимо. Без вас никуда - 6. - MQL4 форум - MQL4 форум
MikeZv
473
MikeZv 2016.02.06 16:04  

Yuriy Zaytsev:

 

TP и SL, на мой взгляд, должны определяться не оптимизацией на истории, а вытекать из логики торгового алгоритма ...

Например, быть равными высоте средней свечи на выбранном таймфрейме, среднему приращению цены на выбранном таймфрейме и т.п.

nowi
1041
nowi 2016.02.07 06:16  

вообще тема оптимизации это одна из основных глобальных филосовско-научных тем в трейдинге, и взгляды могут быть диаметрально разными...

я для себя этот вопрос решил так: я полностью отказался от слепой оптимизации..  под слепой(тупой) оптимизацией я понимаю оптимизацию перебором хоть полным хоть с ГА..не важно суть одна и таже-- тупая подгонка параметров под конкретный кусок данных... чем больше такой вот тупой оптимизации == тем бесполезней хуже глупее и тд. система.

но вопрос оптимизации нельзя просто выкинуть в форточку, просто потому что он существует... даже при обычной SMA так или иначе нужно этот вопрос решать... и тут есть два пути:

1. логическая оптимизация основанная не на переборе параметров а исходя из торговой логики( например нам нужна короткая средняя, это значит что это будет от 3 до 5 макс 7... все что выходит за эти пределы - уже не есть "короткая средняя" , даже если перебор бы показал на конкретном участке большую прибыльность с периодом 12... но период 12 выходит за пределы логики системы.

или такой пример... подбираем параметры RSI или стохастика... итак торговая идея: торговать только в самых экстримальных точках перекупленности-перепроданности. 

значит нам нужно чтобы края выходили за обозначенные уровни только не более чем в приблезительно 5 %.. смотрим на график.... ага есть... верхушки -донышки очень редко выходят за пределы ..все..оптимизация свершилась..

 2. слепой перебор и подгонка..... полнейший фуфел, обреченный на провал....

я не пользуюсь никогда ГА и уж тем более полным перебором... никогда и нигде..(я исключил эту бредятину полностью) .. только идея-глаза-мозг

все индикаторы и параметры у меня должны быть четко аргументированными логично, соотвественно моим идеям, потом цепляешь на график и глазками прекрасно видно(в тысячу раз виднее чем машине с своим ГА)
соответствует оно или нет тому чего добиваемся...

 

ps-- новички и просто наивные, ленятся или не умеют думать своей головой и их манит возможность переложить эту работу на тупую железяку, результат соответственный... 

Yousufkhodja Sultonov
4217
Yousufkhodja Sultonov 2016.02.07 07:46  

Я пытаюсь решать эту проблему в три этапа:

1. Без ТП и СЛ (присваиваю им заоблачные значения) определяю оптимальное значение объема выборки N, полагаясь на логику индикатора-советника используя весь доступный массив исторических исходных данных;

2. При относительно оптимальном N ищу оптимальные ТП и СЛ;

3. При оптимальных ТП и СЛ уточняю ещё раз N, который меняется уже незначительно по сравнении с п. 1.

Yuriy Zaytsev
13928
Yuriy Zaytsev 2016.02.07 13:10  
Mike:


TP и SL, на мой взгляд, должны определяться не оптимизацией на истории, а вытекать из логики торгового алгоритма ...

Например, быть равными высоте средней свечи на выбранном таймфрейме, среднему приращению цены на выбранном таймфрейме и т.п.


да это мой текст

это и есть расчет ТП и СЛ исходя из ближайшей истории

допустим робот торгует в среднерсочном периоде

- но при этом желает брать профит размером  в районе средней дневной свечи


2006 год средний ход евро 60п в день

а например 2010 средний ход 150 в день

и конечно робот должен адаптироваться к текущей волатильности

и делается это в общем то простым алгоритмом  просканировали D1

1) скажем за последний ГОД - от текущей даты - получили значение

2) затем сканируем за 6 месяцев

3) затем 3 месяца

4) и затем месяц

--

и видим динамику роста или падения волатильности

ну и соответственно адаптируем тп  под средний ход пары

123
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий