ФорумРазделы

Советники по Вашим стратегиям - страница 2

Новый комментарий
trampampam #:

Жги. Берем восходящий фрактал (размер настраиваемый, например 10-10) - это точка А, ждем его ложный пробой с закрытием ниже уровня т. А (на одной или на двух свечах) - это точка Б. Вход на продажу лимиткой - при касании верхней тени свечи Б (если пробой т. А был одной свечей) или середина второй свечи т. Б (если пробой т. А был двумя свечами). СЛ - за точку Б (плюс возможность отступа), ТП = СЛ*x.

Для нисходящих фракталов зеркально.

Все понятно?

Привет. Лучше скрин.

Roman Poshtar #:

Привет. Лучше скрин.

Чтобы было проще, можно заменить лимитку на маркет в момент касания соответствующего уровня. Или сделать работу по сформированным свечам. Это не принципиально.

Файлы:
SiH4M1.png  36 kb
trampampam #:

Чтобы было проще, можно заменить лимитку на маркет в момент касания соответствующего уровня. Или сделать работу по сформированным свечам. Это не принципиально.

Ясно спасибо. Первое предложение поступило.

Roman Poshtar #:

Тестерный, это понятно. Для этого существует форвард. Жду предложений по стратегиям.

просто алгоритм подсказать ? :-)

дай бог памяти, первый "грааль": торговля по пересечениям SMA,

только машки должны иметь параметр сдвигов чтобы "ловить" предыдущие горы/впадины

и в алгоритме учитывать симметрию их сигналов (если сигнал A показал себя правильным, в плюс пошло, то следующий за ним B с вероятностью 60-65% ошибочный и его можно пропустить);

на M15 где квантование подходит чтобы попасть в суточные циклы - будет работать.

кстати это (что сигналы индикаторов технически обладают симметрией и это надо учитывать) тот нюанс на котором все сыпятся и отвергают хорошие вещи

Maxim Kuznetsov #:

просто алгоритм подсказать ? :-)

дай бог памяти, первый "грааль": торговля по пересечениям SMA,

только машки должны иметь параметр сдвигов чтобы "ловить" предыдущие горы/впадины

и в алгоритме учитывать симметрию их сигналов (если сигнал A показал себя правильным, в плюс пошло, то следующий за ним B с вероятностью 60-65% ошибочный и его можно пропустить);

на M15 где квантование подходит чтобы попасть в суточные циклы - будет работать.

кстати это (что сигналы индикаторов технически обладают симметрией и это надо учитывать) тот нюанс на котором все сыпятся и отвергают хорошие вещи

Спасибо. Подумаю

Ждём тренда в N пунктов, затем открываем противоположную позицию на откат. 

Тренд N пунктов - это направленное движение цены, коррекции которой не превышают N пунктов. 

Оптимизация: 
  • Размер тренда
  • ТП
  • СЛ
  • Трал
Самое сложное - это посчитать размер тренда, поскольку внутри свечи могут быть движения, превышающие корреции, и на текущем ТФ можно пропустить сигнал. Поэтому нужно учитывать в идеале М1, в грубом виде - текущий ТФ. 

Теория: 

  • График цены ходит по каналам, волнами, или синусообразно с отклонениями. Об этом пишут все учебники по форексу и об этом учат так называемые трейдеры. 
  • Каналы/волны имеют направление, а значит существует некая средняя коррекция, либо некий средний импульс. 
  • Равный промежуток времени, именуемый свечой или баром, имеет средний размер тела, верхней и нижней тени, а также общий размер.
  • Внутри дня существуют равные периоды торговли, называемые торговыми сессиями. Они также имеют средний размер волатильности. 
  • Оптимизировав средний размер тренда или коррекции, в теории, счёт будет очень грубо, но расти на дистанции. 



Я писал когда-то подобный советник. Более того, я не оптимизировал его, а просто 3 раза вручную вбивал размер тренда, ТП и СЛ - и он рос на дистанции. Проблема в том, что:
  1. Я не проверил код и реализацию на возможные ошибки: как технические, так и завуалированные (не учитывал метод оптимизации, специфики всякие или тд). Всесторонне не проверил
  2. Код был громоздким
  3. У меня полетел комп
  4. Лень было писать снова


Возможно, у вас будет короче, если решитесь. 

Ivan Butko #:
Ждём тренда в N пунктов, затем открываем противоположную позицию на откат. 

Тренд N пунктов - это направленное движение цены, коррекции которой не превышают N пунктов. 

Оптимизация: 
  • Размер тренда
  • ТП
  • СЛ
  • Трал
Самое сложное - это посчитать размер тренда, поскольку внутри свечи могут быть движения, превышающие корреции, и на текущем ТФ можно пропустить сигнал. Поэтому нужно учитывать в идеале М1, в грубом виде - текущий ТФ. 

Теория: 

  • График цены ходит по каналам, волнами, или синусообразно с отклонениями. Об этом пишут все учебники по форексу и об этом учат так называемые трейдеры. 
  • Каналы/волны имеют направление, а значит существует некая средняя коррекция, либо некий средний импульс. 
  • Равный промежуток времени, именуемый свечой или баром, имеет средний размер тела, верхней и нижней тени, а также общий размер.
  • Внутри дня существуют равные периоды торговли, называемые торговыми сессиями. Они также имеют средний размер волатильности. 
  • Оптимизировав средний размер тренда или коррекции, в теории, счёт будет очень грубо, но расти на дистанции. 



Я писал когда-то подобный советник. Более того, я не оптимизировал его, а просто 3 раза вручную вбивал размер тренда, ТП и СЛ - и он рос на дистанции. Проблема в том, что:
  1. Я не проверил код и реализацию на возможные ошибки: как технические, так и завуалированные (не учитывал метод оптимизации, специфики всякие или тд). Всесторонне не проверил
  2. Код был громоздким
  3. У меня полетел комп
  4. Лень было писать снова


Возможно, у вас будет короче, если решитесь. 

Неплохо. Спасибо за идею.

Ivan Butko #:
Ждём тренда в N пунктов, затем открываем противоположную позицию на откат. 

...

Собрал на коленке второй раз. Получился короткий код и по существу. 

Забиваешь размер тренда 470 п., слом тренда (коррекция, переходящая в тренд) - 150 п., выход из позиции - при сломе тренда, время торговли с 13 до 23 часов, и на метаквотовском МТ5 получаются такие результаты за 12 лет.


Как улучшить результаты - вопрос открытый. 

Запустили отсюда реал или демо и что будете делать ?


Volodymyr Zubov #:

Запустили отсюда реал или демо и что будете делать ?


Выше читайте

123
Новый комментарий