Обучение торговле на новостях - страница 4

 
Alexey Volchanskiy:
Насчет "сжигают" мне понравилось, сочно сказано ))

Вот, например http://cont.ws/post/169601 :

За всю историю ФРС не сжигала столько долларов ни в абсолютной, ни в относительной величине.
В пятый раз за 2015 год ФРС переключилась на ремиссию. Сожгла 175,5 млрд долларов год к году, ~4.5% от суммы Денежной базы. Колебание между доп.эмиссией предыдущих дней и этой ремиссией = 345,5 млрд долл.

 
Yousufkhodja Sultonov:
Где-то прочитал, что, ФРС изымают доллары и сжигают огромными объемами, чтобы удержать достигнутые уровни.

  И всякие дибилы им в этом помогают за свой счет)) . Сжег доллары чтобы поддержать рубль. )))   Это ппц)) 

 

 
Ром:

  И всякие дибилы им в этом помогают за свой счет)) . Сжег доллары чтобы поддержать рубль. )))   Это ппц)) 

 

Такой закос под нового русского 90-х годов в малиновом пиджаке ))) Вроде там 500 евро было снаружи? Сувенирчики плохо горят ))
 
Vladimir Kustikov:

День добрый!

Я в свое время потратил массу времени на новостную торговлю. Вывод следующий - ей нужно либо заниматься всерьез, либо не браться вообще. У меня ни первого, ни второго не получилось.

Как результат остались заметки http://smart-lab.ru/my/Vladix/blog/all/ 

Ну и пара советников для MT4-5, которые уже покрылись пылью.

Так это любого дела касается - либо заниматься всерьез, либо не браться вообще. Блог интересный, почитаю на досуге.
Я не рассматриваю торговлю на новостях, как основной заработок, потому что не вижу никакой возможности полной автоматизации, только полуавтомат. Результаты пока плавают, но некоторые правила уже для себя вывел.

 
Alexey Volchanskiy:

Так это любого дела касается - либо заниматься всерьез, либо не браться вообще. Блог интересный, почитаю на досуге.
Я не рассматриваю торговлю на новостях, как основной заработок, потому что не вижу никакой возможности полной автоматизации, только полуавтомат. Результаты пока плавают, но некоторые правила уже для себя вывел.

Я это по мере своих возможностей автоматизировал. Вот рецепт:

  1. С сайта форекс фэктори затянул историю новостей с 2007 года (раньше там нет), привел ее ко времени GMT, положил в базу данных.
  2. С помощью скрипта разобрал историю минуток из папки истории терминала MT4, привел ее ко времени GMT, положил в базу данных.
  3. Создал в БД представление, соединяющее количественные характеристики новости и реакцию на нее рынка в пунктах по каждому инструменту.
  4. Так как в одно и то же время может выйти одновременно несколько новостей, составляем систему уравнений по каждому времени. Должно получиться примерно так:
    Н1*k1 + Н2*k2 + ... + Hn*kn = C,
    где n - количество новостей, вышедших в это время,
    Hi - разница между ожидаемым значением и опубликованным,
    ki - коэффициент влияния новости на конкретный инструмент,
    С - движение курса после выхода новости
  5. Системы уравнений получаются очень большие и точного решения у них нет. Во множественном числе - это потому, что системы создаются по каждому торгуемому инструменту. Нюансов составления тоже много. Я решал эти системы методом последовательных приближений. В результате мы получим значения коэффициентов влияния каждой новости на каждый инструмент.
  6. Теперь при выходе новости 5 и новости 10 в одно и то же время, мы можем загрузить с новостного сайта значения показателей, вычислить, насколько ошиблись прогнозы и умножив эти разницы на посчитанные коэффициенты, увидеть, какое движение возможно по этому инструменту. А дальше - дело техники, вариантов много.
  7. ВАЖНО. За то время, которое прошло с момента обнародования новости до ее получении алгоритмом, все движение может быть выбрано. Варианты: быстрые новостные фиды, отложенные ордера, торговля на отскок при переоцененной новости. Но это уже совсем другая история :)
 
Vladimir Kustikov:

Я это по мере своих возможностей автоматизировал. Вот рецепт:

  1. С сайта форекс фэктори затянул историю новостей с 2007 года (раньше там нет), привел ее ко времени GMT, положил в базу данных.
  2. С помощью скрипта разобрал историю минуток из папки истории терминала MT4, привел ее ко времени GMT, положил в базу данных.
  3. Создал в БД представление, соединяющее количественные характеристики новости и реакцию на нее рынка в пунктах по каждому инструменту.
  4. Так как в одно и то же время может выйти одновременно несколько новостей, составляем систему уравнений по каждому времени. Должно получиться примерно так:
    Н1*k1 + Н2*k2 + ... + Hn*kn = C,
    где n - количество новостей, вышедших в это время,
    Hi - разница между ожидаемым значением и опубликованным,
    ki - коэффициент влияния новости на конкретный инструмент,
    С - движение курса после выхода новости
  5. Системы уравнений получаются очень большие и точного решения у них нет. Во множественном числе - это потому, что системы создаются по каждому торгуемому инструменту. Нюансов составления тоже много. Я решал эти системы методом последовательных приближений. В результате мы получим значения коэффициентов влияния каждой новости на каждый инструмент.
  6. Теперь при выходе новости 5 и новости 10 в одно и то же время, мы можем загрузить с новостного сайта значения показателей, вычислить, насколько ошиблись прогнозы и умножив эти разницы на посчитанные коэффициенты, увидеть, какое движение возможно по этому инструменту. А дальше - дело техники, вариантов много.
  7. ВАЖНО. За то время, которое прошло с момента обнародования новости до ее получении алгоритмом, все движение может быть выбрано. Варианты: быстрые новостные фиды, отложенные ордера, торговля на отскок при переоцененной новости. Но это уже совсем другая история :)
Круто! Но тут надо быстро получать новости, а это стоит денег. У меня клиент покупал с Доу Джонса, там были килобаксы, на всяких форекс фактори даже платные идут с опозданием.
 
Alexey Volchanskiy:
Круто! Но тут надо быстро получать новости, а это стоит денег. У меня клиент покупал с Доу Джонса, там были килобаксы, на всяких форекс фактори даже платные идут с опозданием.

Да, там еще и с форматами могут быть неудобства, да еще и фиды разные новости по-разному транслируют. Но даже при доступе к новости за пару секунд до движения надо понимать, стоит ли она того или нет. Я делал советник на стоп-ордерах, и бОльшую часть прибыли сжирал расширяющийся спред. 

А в конечном итоге забросил я эту тему в угоду основной работе. Иногда подмывает вернуться, но понимаю, что у меня не будет столько времени, чтобы успеть на двух фронтах.

 

Правильное и посути и единственно-ценное с точки зрения ожидаемого результата это как выше сказали новостные фиды.

У доу если мне память не изменяет в районе 10к$ за месяц, все зависит от пакета новостей которой включен в транслируемый список.

и как следствие из этого либо всерьез с хорошими оборотными средствами + желание тратить на "расходники" типа фида, серверов, программеров... либо вовсе не заниматься

ушли те времена когда можно было по телнету высасывать инфу с сайта какого либо бесплатного новостника и входить у большинства брокеров которые по сути сами себе ММ.

сейчас идет счет максимум на миллисекунды а на серьезных площадка и еще и на микросекунды.

это я пишу о законном варианте когда новость от фида рассылается всем в мире - не считая инсайда - за бугром это уголовное дело.

и еще огромная проблема где проворачивать хорошие средства без риска подстав брокерских/запрета по регламенту/ наличия ликвида/ вывода заработанных средств так чтобы покрывать "раходники" да еще и себе осталось

и вечная игра в кошки мышки с брокером по принципу кто кого поимеет на бабки.

зы. подсказка кто будет серьезно заниматься - нужно несколько фидов - у каждой канторы есть свой список который они публикуют первыми скажем так являются первоисточником а не покупают у когото и перетранслируют - это уже задержки пусть и на несколько мс но результат вход может быть тогда когда другие новостники уже выходят ...

 
Alexey Klenov:

Правильное и посути и единственно-ценное с точки зрения ожидаемого результата это как выше сказали новостные фиды.

У доу если мне память не изменяет в районе 10к$ за месяц, все зависит от пакета новостей которой включен в транслируемый список.

Мне пока хватает просто времени выхода новости, чтобы переключить скальпера в новостной режим. А дальше просто отработка первичных колебаний и ловля возможного последующего тренда. Все сделано предельно просто, никаких мега-алгоритмов. В принципе, работает, особенно, если рядом сидеть. Все равно на платформе МТ высокоскоростная торговля невозможна.

По стоимости, вроде клиент около $6K собирался платить. Чем у него кончилось - не в курсе, мне это тогда было неинтересно. И торговал он на какой-то из американских бирж, за давностью уже не помню.

 
Vladimir Kustikov:

День добрый!

Я в свое время потратил массу времени на новостную торговлю. Вывод следующий - ей нужно либо заниматься всерьез, либо не браться вообще. У меня ни первого, ни второго не получилось.

Как результат остались заметки http://smart-lab.ru/my/Vladix/blog/all/ 

Ну и пара советников для MT4-5, которые уже покрылись пылью.

Началась реклама случайная реклама.
Причина обращения: