Помогает ли переоптимизация советника… - страница 3

Новый комментарий
 
Alexey Volchanskiy:
На графике все видно )) Надо иметь немного опыта
Это при отсутствии опыта там всё видно на истории. Прочёл Билли Вильямса и хаос "испарился". А когда появляется опыт, то выясняется, что справа на графике нифига оказывается не видно, а только слева почему-то.
 
Yousufkhodja Sultonov:
К сожалению, опыт трудно формализовать, а чутьё - вообще невозможно. Нужно определиться, что такое "характер рынка"?

Да, согласен насчет формализовать. Но ведь уже много раз тут на форуме пытались классифицировать состояния рынка. Например, мои классификации, не претендую на точность ))

  1. Медленый длительный тренд - по 100-150 п в день на протяжении от нескольких дней и более. Характерны волны.
  2. Быстрый короткоживущий тренд - до 350 п в день, протяженность обычно день.
  3. Скачок (вспоминаем франк, как предельный случай)
  4. Флет с большим размахом колебаний (более 50-70 п на EURUSD)
  5. Средний флет, вот как сейчас на EURUSD
flat07

    6. Узкий флет в пределах 25 п.

    7. Ранок на новостях - могут быть непредсказуемые рывки и колебания вверх-вниз. А может ничего не происходить. Рынок непредсказуем заранее. 

 
Yury Reshetov:
Это при отсутствии опыта там всё видно на истории. Прочёл Билли Вильямса и хаос "испарился". А когда появляется опыт, то выясняется, что справа на графике нифига оказывается не видно, а только слева почему-то.

А я и не говорю о прогнозе на длительный срок. Повторю еще раз свою метафору. Рядом с большими акулами часто плывут маленькие рыбки, питающиеся крошками со стола. Если посмотреть на видео, они очень точно держатся рядом с пастью акулы.

Откуда такая точность? Оттуда, что среди них нет горе-аналитиков, которые пытаются предсказать движение акулы на неделю вперед. Сами знаете, тут на форуме таких полно, точность прогноза фифти-фифти.
Они просто плывут рядом, так как как когда акула спокойна, можно предсказать ее движение на секунду вперед. А большего им и не надо.

А когда акула охотится и начинает метаться (рынок на новостях), они от нее отрываются, чтобы потом снова прилепиться. 

 
Alexey Volchanskiy:

А я и не говорю о прогнозе на длительный срок. Повторю еще раз свою метафору. Рядом с большими акулами часто плывут маленькие рыбки, питающиеся крошками со стола. Если посмотреть на видео, они очень точно держатся рядом с пастью акулы.

Откуда такая точность? Оттуда, что среди них нет горе-аналитиков, которые пытаются предсказать движение акулы на неделю вперед. Сами знаете, тут на форуме таких полно, точность прогноза фифти-фифти.
Они просто плывут рядом, так как как когда акула спокойна, можно предсказать ее движение на секунду вперед. А большего им и не надо.

А когда акула охотится и начинает метаться (рынок на новостях), они от нее отрываются, чтобы потом снова прилепиться. 

Удивительно точная проекция поведения поведения маленьких рыбок на рынок.
 
Karputov Vladimir:
Удивительно точная проекция поведения поведения маленьких рыбок на рынок.
А также о том, как маленькие рыбки влияют на рынок - никак )))
 
Alexey Volchanskiy:

Да, согласен насчет формализовать. Но ведь уже много раз тут на форуме пытались классифицировать состояния рынка. Например, мои классификации, не претендую на точность ))

  1. Медленый длительный тренд - по 100-150 п в день на протяжении от нескольких дней и более. Характерны волны.
  2. Быстрый короткоживущий тренд - до 350 п в день, протяженность обычно день.
  3. Скачок (вспоминаем франк, как предельный случай)
  4. Флет с большим размахом колебаний (более 50-70 п на EURUSD)
  5. Средний флет, вот как сейчас на EURUSD


    6. Узкий флет в пределах 25 п.

    7. Ранок на новостях - могут быть непредсказуемые рывки и колебания вверх-вниз. А может ничего не происходить. Рынок непредсказуем заранее. 

Красивый скльпер - и не надо переоптимизировать...
 
Сергей Криушин:
Красивый скльпер - и не надо переоптимизировать...
Я свой вообще не оптимизирую, так как на МТ4 это бесполезно. Параматры руками подбираю в Матлабе на тиковой истории. Сейчас как раз работаю над пулом настроек под разные состояния рынка, думаю, это улучшит прибыль.
На МТ4 пробовал оптимизировать - получились какие-то дикие результаты, далекие от реальности. 
 
Alexey Volchanskiy:
Я свой вообще не оптимизирую, так как на МТ4 это бесполезно. Параматры руками подбираю в Матлабе на тиковой истории. Сейчас как раз работаю над пулом настроек под разные состояния рынка, думаю, это улучшит прибыль.
На МТ4 пробовал оптимизировать - получились какие-то дикие результаты, далекие от реальности. 
Почему руками? Чем оптимизаторы мл не устраивают?
 
Event:
Почему руками? Чем оптимизаторы мл не устраивают?
Тем, что тестер работает со сгенерированными тиковыми данными.
 
Alexey Volchanskiy:
Тем, что тестер работает со сгенерированными тиковыми данными.
Но, при этом, OHLC , для каждого ТФ, совпадают с реальными?
1234567
Новый комментарий
Причина обращения: