Помогает ли переоптимизация советника…

[Сергей Криушин]

Помогает ли переоптимизация советника… и если да, то как лучше переотимизировать? Часто читаю: если советник стал сливать нужно его переоптимизировать. Вот он 2 года не сливал, а вдруг начал сливать… и как тут может помочь это самое действие вытянуть его опять в плюс… если рынок как ходил туда сюда так и ходит… Но что тогда происходит с советником – набирает ошибок, стареет, или индикаторы врать начинают, или еще какие козни дьявола???

[Maxim Kuznetsov]

Сергей Криушин:

 Вот он 2 года не сливал, а вдруг начал сливать…

Надо разбираться что на рынке поменялось. Может это временное, на пару месяцев явление, а может долгосрок.

[Aleksey Vyazmikin]

Сергей Криушин:

Помогает ли переоптимизация советника… и если да, то как лучше переотимизировать? Часто читаю: если советник стал сливать нужно его переоптимизировать. Вот он 2 года не сливал, а вдруг начал сливать… и как тут может помочь это самое действие вытянуть его опять в плюс… если рынок как ходил туда сюда так и ходит… Но что тогда происходит с советником – набирает ошибок, стареет, или индикаторы врать начинают, или еще какие козни дьявола???

Зависит от ТС. А многие ТС зависят от валотильности - проверьти её изменение на дневках и торгуемом ТФ.

[Alexey Volchanskiy]

Ответил да. Но надо понимать, что оптимизировать. Для примера, я года 3 назад написал советника, основанного на мувингах. Лучшая прибыль на реале получалась, когда я его оптимизировал  тогда, когда видел изменения характера рынка. 

А с покупными даже и не знаю, это же черные ящики. 

[Forester]

Alexey Volchanskiy:

Ответил да. Но надо понимать, что оптимизировать. Для примера, я года 3 назад написал советника, основанного на мувингах. Лучшая прибыль на реале получалась, когда я его оптимизировал  тогда, когда видел изменения характера рынка. 

А с покупными даже и не знаю, это же черные ящики. 

А как определить, что характер рынка изменился?

[Yury Reshetov]

elibrarius:
А как определить, что характер рынка изменился?

Если характер рынка изменился, то ТС становится убыточной. А значит, наступило время для переоптимизации ТС.

[Serqey Nikitin]

elibrarius:
А как определить, что характер рынка изменился?

Основная причина того, что советник перестал приносить прибыль, это изменение ритма рынка. Рынок стал более резким и волатильным, чем раньше. Кстати эта тенденция продолжает усиливаться и сейчас.

Причин отказа правильной работы советника несколько:

1. Советник был оптимизирован под определенный ритм рынка.

2. В советнике задействованы мелкие закономерности рынка, и на них смена ритма повлияла негативно.

Общие рекомендации:

1. Уйти от мелких закономерностей рынка на более крупные.

2. Увеличить количество подстраховок в алгоритме советника, направленных на повышение стабильности работы в условиях резкого рынка.

Но дать конкретные рекомендации без знания алгоритма советника - очень затруднительно, если не сказать - не возможно...

[Yury Reshetov]

Serqey Nikitin:

1. Уйти от мелких закономерностей рынка на более крупные.

Чем Вы их замеряете?

1. Школьной линейкой
2. Штангельциркулем
3. Писькомерянием

Ненужное вычеркнуть, нужное вписать.

Вопрос ведь не праздный, т.к. в целеполагании возможность измеримости является одним из показателей достижимости цели. А её отсутствие является признаком заведомой абсурдности.

[Yousufkhodja Sultonov]

Yury Reshetov:

Чем Вы их замеряете?

1. Школьной линейкой
2. Штангельциркулем
3. Писькомерянием

Ненужное вычеркнуть, нужное вписать.

Вопрос ведь не праздный, т.к. в целеполагании возможность измеримости является одним из показателей достижимости цели. А её отсутствие является признаком заведомой абсурдности.

1. Нужно оставить только 1 оптимизируемый параметр - это объем выборки N;

2. Оптимизируемый период взять не менее 1- 5 лет; Лучше 1 или 5 - пока не определился. Пользуюсь даже периодом в 10 лет. Выскажитесь, пожалуйста, кто какие периоды предпочитает?

[Serqey Nikitin]

Yury Reshetov:

Чем Вы их замеряете?

1. Школьной линейкой
2. Штангельциркулем
3. Писькомерянием

Ненужное вычеркнуть, нужное вписать.

Вопрос ведь не праздный, т.к. в целеполагании возможность измеримости является одним из показателей достижимости цели. А её отсутствие является признаком заведомой абсурдности.

Например: ПРОБОЙ КАНАЛА - мелкая закономерность по отношению к более крупной - РАЗВОРОТ ТРЕНДА.

Пробой перестает работать при резком ритме рынка, а РАЗВОРОТ тренда - продолжает работать.

Но можно и "Писькомерянием", если ничего другого под рукой нет...