Формула рассчета Bollinger, поиск центральной линии относительно данных стороны канала

Новый комментарий
 

С Новым Годом! Прошу о помощи, нужно написать формулу расчета Bollinger Bands, при которой мы знаем данные одной из сторон канала и на основании этого рассчитать центральную линию.

То есть зная TOP LINE или BOTTOM LINE найти центральную линию MIDDLE LINE. (MIDDLE LINE не знаем)

Дано:

TL=SMA или BL = SMA

Найти:
ML=?


Вот оригинальная формула Bollinger Bands

Полосы Боллинджера формируются из трех линий. Средняя линия (MIDDLE LINE, ML) — это обычное скользящее среднее. 

ML = SUM (CLOSE, N) / N = SMA (CLOSE, N)

 

Верхняя линия (TOP LINE, TL) — это та же средняя линия, смещенная вверх на определенное число стандартных отклонений (D). 

TL = ML + (D * StdDev)

 

Нижняя линия (BOTTOM LINE, BL) — это средняя линия, смещенная вниз на то же число стандартных отклонений.

BL = ML — (D * StdDev)

 

Где:
SUM (..., N) — сумма за N периодов;
CLOSE — цена закрытия;
N — количество периодов, используемых для расчета;
SMA — простая скользящая средняя;
SQRT — квадратный корень;
StdDev — стандартное отклонение:

StdDev = SQRT (SUM ((CLOSE - SMA (CLOSE, N))^2, N)/N) 

Спасибо всем за помощь
 
Mihail Moroz:

С Новым Годом! Прошу о помощи, нужно написать формулу расчета Bollinger Bands, при которой мы знаем данные одной из сторон канала и на основании этого рассчитать центральную линию.

То есть зная TOP LINE или BOTTOM LINE найти центральную линию MIDDLE LINE. (MIDDLE LINE не знаем)

Дано:

TL=SMA или BL = SMA

Найти:
ML=?


Вот оригинальная формула Bollinger Bands

Полосы Боллинджера формируются из трех линий. Средняя линия (MIDDLE LINE, ML) — это обычное скользящее среднее.

 

Верхняя линия (TOP LINE, TL) — это та же средняя линия, смещенная вверх на определенное число стандартных отклонений (D).

 

Нижняя линия (BOTTOM LINE, BL) — это средняя линия, смещенная вниз на то же число стандартных отклонений.

 

Где:
SUM (..., N) — сумма за N периодов;
CLOSE — цена закрытия;
N — количество периодов, используемых для расчета;
SMA — простая скользящая средняя;
SQRT — квадратный корень;
StdDev — стандартное отклонение:

В пятом классе не учились?
 
Mihail Moroz:

С Новым Годом! Прошу о помощи, нужно написать формулу расчета Bollinger Bands, при которой мы знаем данные одной из сторон канала и на основании этого рассчитать центральную линию.

То есть зная TOP LINE или BOTTOM LINE найти центральную линию MIDDLE LINE. (MIDDLE LINE не знаем)

Дано:

TL=SMA или BL = SMA

Найти:
ML=?

Если настройки не известны, то не ясно за какой период искать стандартное отклонение, а это значит, что только перебором можно будет найти результат.

Для перебора надежней будет взять пару контрольных точек - т.е. рассчитать значение индикатора раза 3 на каждом 5 баре к примеру.

Если всё ж известна TL и BL - то разницу между ними найдите и вычтите из TL и будет значение МА... а настройки этой МА можно будет получить так же перебором. 

 
Mihail Moroz:

TL=SMA или BL = SMA

Найти:
ML=?

Может не очень понял вопрос, НО :

Средняя линия в Bolinger Bands __всегда__ ровно по середине между UPPER (TL как вы её назвали) и LOWER (BL соотв.).

Опять-же ещё одно но - верхняя и нижняя граница Bolinger Bands ну ни разу не SMA, даже и не близко :-)

 
Mihail Moroz:

С Новым Годом! Прошу о помощи, нужно написать формулу расчета Bollinger Bands, при которой мы знаем данные одной из сторон канала и на основании этого рассчитать центральную линию.

То есть зная TOP LINE или BOTTOM LINE найти центральную линию MIDDLE LINE. (MIDDLE LINE не знаем)


Средняя линия это простая скользящая средняя с периодом индикатора Bollinger Bands.
 
А крайние линии отстоят от средней на величину стандартной девиации (умноженной на коэффициент). Так что, если известно значение одной точки крайней линии и больше неизвестно ничего, то задача нерешаема.
 
Dmitry Fedoseev:
А крайние линии отстоят от средней на величину стандартной девиации (умноженной на коэффициент). Так что, если известно значение одной точки крайней линии и больше неизвестно ничего, то задача нерешаема.
Если есть граничные условия ( например что точно известно что это не перелом тренда),  то решается с достаточной точностью по одной точке Bands.  Опять-же учитывая что цены хотя-бы за пол-периода нам известны :-)
 
Maxim Kuznetsov:
Если есть граничные условия ( например что точно известно что это не перелом тренда),  то решается с достаточной точностью по одной точке Bands.  Опять-же учитывая что цены хотя-бы за пол-периода нам известны :-)
Дауш... Период неизвестен, ширина полос неизвестна, но задача у них решаемая... ну что ж... решайте. Главное не ошибиться,что же за такой перелом тренда.
 

есть множество способов провести(расчитать) линию максимально близкую к полосам bands. Пока центральная линия имеет почти-знакопостоянную вторую производную (направление изгиба) и ненулевую первую для этих целей надо совсем мало точек. И для обратного расчёта также (в конце концов методы известные ещё Ньютону до сих пор рулят).

кстати полосы bands достаточно близки к SMA сдвинутой на полпериода :-) особенно в тех местах где "не перелом тренда" :-)

 
Maxim Kuznetsov:

есть множество способов провести(расчитать) линию максимально близкую к полосам bands. Пока центральная линия имеет почти-знакопостоянную вторую производную (направление изгиба) и ненулевую первую для этих целей надо совсем мало точек. И для обратного расчёта также (в конце концов методы известные ещё Ньютону до сих пор рулят).

кстати полосы bands достаточно близки к SMA сдвинутой на полпериода :-) особенно в тех местах где "не перелом тренда" :-)

Закусывать лучше надо было. 

 
Dmitry Fedoseev:

Закусывать лучше надо было. 

Поддерживаю. Этому заказчику 15 программистов сказали что задача не решаема. Он все равно не понимает.

Из задания:" нужно написать формулу расчета Bollinger Bands, при которой мы знаем данные одной из сторон канала"

,при этом мы не знаем является ли это сторона MODE_UPPER или MODE_LOWER.

123
Новый комментарий