Одна ТС -> боевой портфель ее вариантов - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Замечательно! Просьба, прикрепите матлабовский пример.
МЛР - это транспонирование, инверсия и перемножение соответствующих матриц. Матлаб какое количество эквити (и какой длины) потянет на 16Gb и расчетах < 5 мин.?
clear N = 100000; % кол-во отсчетов nvar = 50; % кол=во вариантов rng(12345); tic for k=1:nvar % варианты rn = randn(1,N*2); x(:,k) = cumsum(0.01*rand(1,1)+round(rn(1:2:end-1).*rn(2:2:end),5))'; end y = (0:N-1)'; b = regress(y,x); bnorm = b/max(b); z = x*bnorm; toc disp('нормированные коэффициенты:'); disp(bnorm); subplot(211); plot(x); grid on; title('эквити вариантов'); subplot(212); plot(z,'k'); grid on;Допустим, одна эквити представляет из мебя синусойду вокруг возрастающей гладкой нелиненой линии. А другая - также, но только синусойда со сдвинутой фазой на pi. Т.е. при сложении этих двух эквити должна получиться исходная гладкая нелинейная линия, вокруг которой они пляшут.
МЛР на таких эквити запнется (не получится та линия)?
Смотря к чему строить регрессию:
это к прямой 0,1,2,3...
а это к исходной нелинейной sqrt(0,1,2,3...)
Смотря к чему строить регрессию:
Если бы знать... На деле то мы не знаем, к чему.
Спасибо, буду изучать. Сами смотрели, получается ли такой эффект?:
находим такой порфтель, чтобы эквити была, как можно красивее. Вроде, в этом случае порфтель автоматом должен построиться из краткосрочных и долгосрочных ТС, которые будут друг-друга страховать. Но не факт.
Если бы знать... На деле то мы не знаем, к чему.
Вы же в начале правильно написали:
Сначала напишу, как сам делал. Значит есть у меня ТС. В данном случае - канальник. В тестере его брутфорсил. Выкидывал, субъективно, не робастые варианты. Далее сортировал по профиту (ПФ, ФВ) оставшиеся варианты и в сторону уменьшения профита (ПФ, ФВ) выбирал варианты, как можно сильно отличающиеся по значениям входных параметров.
Такой порфтель ТС мне казался наиболее диферсифированным для боевых задач. При этом не заморачивался с подбором весового коэффициента в портфеле для каждой из ТС и просто делил риск между ними поровну. Также, как не строил их объединенную эквити.
Оптимизация весов на высококоррелированных процессах (то с чем мы имеем дело на практике) снижает диверсификацию: если грубо, то выбирается лучшая эквити, а остальным ставится коэффициенты близкие к нулю или отрицательные. С математической точки зрения - это правильно, но с точки зрения здравого смысла ни к чему хорошему не приводит. В Вашем портфеле всегда будет одна самая лучшая ТС, и остальные середнички. Но со временем чемпионы меняются. Для этого Вы и держите середничков - что бы кто-то из них стал чемпионом. Поэтому закладываться на чемпиона прошлого, давая ему большие веса - крайне рискованное предприятие.
В общем такой инструментарий сглаживания эквити можно применять либо в лоб (к брутфорсу), либо к уж выбранным параметрам (по МО, как написал выше), чтобы найти веса для каждой ТС в портфеле.
Если не ошибаюсь, то алгоритм составления портфеля Марковица имеет отношение к решению такой задачи. А так интересно, как ставится такая задача (выглаживания эквити) и решается в мат. пакетах. Думаю, это какие-то элементарные функции, реализованные уже очень давно. Наверное, кто-то использовал, и будет хорошо, если сообщит.
Не совсем так. Портфель Марковица ищет процессы с минимальной дисперсией, считая их наименее рискованными. В реальности размер дисперсии ровным счетом ни о чем не говорит. Низкая дисперсия не означает ровную эквити как и наоборот. В качестве примера, два процесса, один (тот что слева) с стандартным отклонением 3000 рублей, второй (справа) - со стандартным отклонением 250 рублей:
С точки зрения оптимизатора, менее рискованным является портфель №2. В реальности мы стремимся находить процессы подобные портфелю №1
Есть еще одна мысль, связанная с построением на истории наиболее гладкой кривой эквити портфеля. Т.е. находим такой порфтель, чтобы эквити была, как можно красивее. Вроде, в этом случае порфтель автоматом должен построиться из краткосрочных и долгосрочных ТС, которые будут друг-друга страховать. Но не факт.
Рекомендую обратить внимание на показатель R^2 рассчитанный для еквити ТС. - ТС с высоким R2, заведомо проходят все форварды.
Если не ошибаюсь, то алгоритм составления портфеля Марковица имеет отношение к решению такой задачи. А так интересно, как ставится такая задача (выглаживания эквити) и решается в мат. пакетах. Думаю, это какие-то элементарные функции, реализованные уже очень давно. Наверное, кто-то использовал, и будет хорошо, если сообщит.
Ставиться и решается элементарно. Не нужно траспонирование, инвертирование и переменожения разных матриц. Не нужно юзать сложные статпакеты. Элементарно делается в Excel (математический оптимизатор в нем находит ровно тоже самое).
Смотря к чему строить регрессию:
это к прямой 0,1,2,3...
а это к исходной нелинейной sqrt(0,1,2,3...)
Вам Event как бы намекнул о бессмысленности подбора весов на истории. Всегда есть набор весов, который сделает из нормального распределения доходностей вокруг нуля СуперГрааль. На практике задача нереализуема, потому что история не повторяется. Для того и приходится держать в портфеле середничков, распредяляя вес равномерно (мы не можем знать, что выстрелит в будущем).
Спасибо, буду изучать. Сами смотрели, получается ли такой эффект?:
Рад, если чем-то помог.
Регрессия красиво рисуется на истории. С новыми отсчетами коэффициенты могут значительно измениться
и результат пойдет не туда, куда хотелось.
Если постоянно пересчитывать - то это уже подгонка, ничего не гарантирующая в будущем :(
Vasiliy Sokolov:
Оптимизация весов на высококоррелированных процессах (то с чем мы имеем дело на практике) снижает диверсификацию: если грубо, то выбирается лучшая эквити, а остальным ставится коэффициенты близкие к нулю или отрицательные. С математической точки зрения - это правильно, но с точки зрения здравого смысла ни к чему хорошему не приводит. В Вашем портфеле всегда будет одна самая лучшая ТС, и остальные середнички. Но со временем чемпионы меняются. Для этого Вы и держите середничков - что бы кто-то из них стал чемпионом. Поэтому закладываться на чемпиона прошлого, давая ему большие веса - крайне рискованное предприятие.
Речь в моем случае идет не о сферическом коне общего случая. Вы же читали, как один паренек торгует и что сумел пронаблюдать. В своем портфеле держу варианты ТС с разными ПФ, профитом, R^2 и т.д. И что очень важно - значениями входнымх параметров, которые сильно друг от друга отличаются. Т.е. входы у каждой ТС, по идее, должны отличаться. Но так не получается. Иногда все разом переворачиваются, хотя и эквити в тестере у них не сильно похожи. А у паренька постоянно одна ТС подстраховывает другую. Поэтому сделал вывод, как в первом сообщении ветки. Что надо больше обращать внимание на МО при выборе. Перечитайте, короче, чтобы не повторяться. Желание сгладить эквити - промежуточная идея автоматического разбиеня ТС на долгосрок и краткосрок в один портфель. Т.е. не самоцель.
Рекомендую обратить внимание на показатель R^2 рассчитанный для еквити ТС. - ТС с высоким R2, заведомо проходят все форварды.
К сожалению, или к счастью, держал в руках ТС, которая выдавала супер показатели R^2. На форварде - сливала на раз. У меня несколько иное мнение по поводу выводов о робастности. При этом я его даже сам для себя не могу четко сформулировать. Но знаю, что мой канальник в данный момент робастный. И портфель из него, вроде, неплохой. Но паренек показывает, что я полный ноль и в построении канальников и в подходах создания боевых портфелей из них. Он торгует великолепно, я же доблся максимум "не плохо". Ищу рецепты. Изъян в построении своего боевого портфеля явно проследил
Вам Event как бы намекнул о бессмысленности подбора весов на истории. Всегда есть набор весов, который сделает из нормального распределения доходностей вокруг нуля СуперГрааль. На практике задача нереализуема, потому что история не повторяется. Для того и приходится держать в портфеле середничков, распредяляя вес равномерно (мы не можем знать, что выстрелит в будущем).
Опыта хватает, чтобы не самообманываться уж слишком часто. Пока равномерно распределяю. Более того, паренек тоже равномерно распределяет. Мой портфель на реале по EURCHF уже имеет сотни сделок, полностью соответствует показателям на бэктесте. Чемпион то сливает, то восстанавливает больше, чем слил. Все также, как и на истории. Но проблема в том, что у меня в портфеле оказываются несколько чемпионов сразу. А нужны середнячки, могущие выстрелить, когда чемпион начнет лажать.
Рад, если чем-то помог.
Помогли, мне бы по матлабу побольше примеров мат. работы и ее визуализации с данными из файлов. Очень понравилась лаконичность и скорость посмотреть на коленке.