Модель тестирования в тестере, Как проверить модель в советнике?
решение вопроса по ценам открытых баров решен
int timecheckremove=0; int ticketlastpos=0; //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ int start() { if(IsTesting()) { if(timesearch==0)timesearch=Time[0]; if(timesearch==Time[0]) { ticksearch++; } else { if(ticksearch==1){Print("This EA can be test only on ALL TICS");return(0);} } if(timesearch==Time[0])return(0); } }
а вот как определить контрольные точки?
решение вопроса по ценам открытых баров решен
а вот как определить контрольные точки?
хм. интересный момент сейчас попробую
нет, контрольные точки количество тиков хранящиеся в баре = счетчику тиков. не вариант
хм. интересный момент сейчас попробую
нет, контрольные точки количество тиков хранящиеся в баре = счетчику тиков. не вариант
проверил каждый раз генерируется разное количество тиков
нет, контрольные точки количество тиков хранящиеся в баре = счетчику тиков. не вариант
проверил каждый раз генерируется разное количество тиков
Есть ещё один метод. Когда-то я создал тестерный грааль для модели контрольных точек. Алгоритм тривиальный: берем следующий после формирования нового бара тик и сравниваем с ценой отрытия текущего бара. Если цена следующего тика выше цены открытия бара, то разворачиваем по двойной встречной открытую длинную позу в короткую, если ниже то разворачиваем короткую в длинную.
В результате, получился тестерный грааль, который давал "стабильный профит" только в модели "Контрольные точки", а в остальных моделях стабильно сливал (по ценам открытия баров он вообще бесполезен, т.к. там всего один тик на бар), впрочем как и на демо тоже сливал стабильно. Поскольку мне такой нафиг не нужен, то я его скорее всего просто удалил, а для себя сделал вывод, что контрольные точки лучше не использовать.
Есть ещё один метод. Когда-то я создал тестерный грааль для модели контрольных точек. Алгоритм тривиальный: берем следующий после формирования нового бара тик и сравниваем с ценой отрытия текущего бара. Если цена следующего тика выше цены открытия бара, то разворачиваем по двойной встречной открытую длинную позу в короткую, если ниже то разворачиваем короткую в длинную.
В результате, получился тестерный грааль, который давал "стабильный профит" только в модели "Контрольные точки", а в остальных моделях стабильно сливал (по ценам открытия баров он вообще бесполезен, т.к. там всего один тик на бар), впрочем как и на демо тоже сливал стабильно. Поскольку мне такой нафиг не нужен, то я его скорее всего просто удалил, а для себя сделал вывод, что контрольные точки лучше не использовать.
в контрольных точках вроде как обязательно генерируется OHLC
Не суть.
Суть в том, что если мы заведомо знаем значения H либо L, то профит гарантированно обеспечен, т.к. H всегда выше или равен C, а L всегда ниже или равен С. А значение С на текущем баре всего на один тик отличается от значения О на следующем баре, что даст несущественную погрешность.
Впрочем, можно отхватить и меньший кусок пирога, если с высокой вероятностью известно, что некое значение выше либо ниже С.
Вот и вся тривиальная теория тестерного грааля с моделью по контрольным точкам.
но мне не грааль нужен. мне надо наоборот чтобы эксперта можно было тестировать только на всех тиках!!!!!!!!!
потому что на открытых барах например 99 % нельзя тестировать . это запрещено!
потому что цена установки отложенника например нереальная. ее нет.
тоже самое контрольные точки это 10 % результата
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Всем привет,
Друзья, кто нибудь сталкивался с вопросом проверки модели тестирования на советниках?
например, как определить что выбрана модель - только по ценам открытия баров?