Оптимизация с форвард-тестированием. - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Ничего удивительного в этом нет. Рынки меняются и ТС перестают на них работать. Т.е. протухнуть может не только ТС, но и рынок. У меня есть системка, которая на всех отрезках в прошлом умудрялась зарабатывать. Но после середины 2015 года что-то изменилось, и какой параметр не бери - после этой даты следует слив. Вывод: надо брать последовательный oos и не мудрствовать лукаво.
1-я система для ФОРТС создана весной 2008 года. Перестала зарабатывать и снята с эксплуатации с началом кризиса и запретом шортов. После окончания кризиса воскресить не удалось даже после модернизации.
2-я система для ФОРТС - это где-то 12 год. Проработала до олимпиады с медленно ухудшающимся результатом. После олимпиады и пр. событий была окончательно снята с эксплуатации. Реанимировать не удалось.
Полагаю, рынки меняются гораздо быстрее чем мы полагаем. Сужу об этом также по ручной торговле. Сделки, проходившие в 2008 г, уже не прошли бы в 2010, в 12 г - нужна была уже другая методология ручной торговли, чем в 10-м. Возможно и от временного интервала зависит, эт не знаю, т.к. только интрадей, возможно иногда с переходом на краткосрок.
Сейчас с фьючерсов почти ушел. Хотя осенью должна появиться новая стратегия, на модели уже оттестирована. Полагаю оптимальным - 3 месяца -тестирование и настройка,+ 2-3 месяца проверка и небольшая настройка.
Имхо, максимальный интервал тестирования д.б. не более полугода. Если это не подгонка, то все должно работать. Большие интервалы вносят в настройки уже устаревшие данные, а система д.б. актуальна сегодня, а не полгода-год назад.
"Выбирать" IS и OOS ИМХО нельзя. Можно формировать их хронологически или случайно. Идея про поиск похожего по каким-то критериям (в том числе по корреляции) участка истории и брать результаты его оптимизации - это уже не WF, по крайней мере, не классический точно. Однако смотреть паттерны в OOS - это в корне неверно, ведь OOS это "будущее" - мы его при онлайн-торговле еще не знаем.
Да, конечно же в OOS мы не лезем, НО НИКТО НЕ МЕШАЕТ НАМ ЕГО АНАЛИЗИРОВАТЬ для динамической коррекции условий WF, т.е. речь о самом свежем OOS . Просто если последний участок OOS по каким-то критериям напоминает участок истории более давней, то в следующий цикл я делал не стандартно сдвинутый IS, а IS в более глубокой истории, но тоже сдвинутый на тот же шаг от места обнаружения паттерна. Т.е. была попытка поймать инерционность, но инерционность, свойственную уже паттернам, в данном случае корреляционным.
Самый классический WF это RWF - Rolling Walk Forward. А просто Walk Forward может быть очень разным (в том числе по обстоятельствам для каждой отдельной переменной), главное же условие, чтобы этот вид теста назывался Walk Forward -надо чтобы проверочный участок "шагал вперед" а не OOS был какой-то одинаковый.
Было бы замечательно, если поделить несколько участков с котировками, провести по ним оптимизацию и собрать со всех не сливающие форварды и найти, что у них общего.
То есть где сова будет сливать и где зарабатывать. А вот потом засада, как нащупать ту лакмусовую бумагу, которая будет выявлять благоприятные условия для торговли или нет. Чем это измерить?
Надо либо управлять входными параметрами в самом МТ5 (подставляя входные параметры из первого прохода оптимизации во все остальные), либо делать очень грубое тестирование с большим шагом, например чтобы общее число проходов было 10-20 тыс и сделать проверку всех вариантов.
Это пол дела. Другая половина: выявить где в одном отрезке форварды в большинстве случаев имеет тенденцию к сливу, а в другом отрезке явно зарабатывают.
Дальше нужен своего рода "штангенциркуль" для замера. Упрощенно, посмотреть цена выше скользящей или ниже на старшем таймфрейме в сливных участках и прибыльных.
Но, на самом деле мне кажется тут лучше применить своего рода математический аппарат, разложить котировки на ряд: моментумов или какое-либо уравнение и пр..