Оптимизация с форвард-тестированием. - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Есть ещё мнения?
Есть ещё мнения? Кто-нибудь сталкивался с необходимостью применения такой штуки? Может быть у кого-нибудь есть опыт использования Walk-Forward анализа в каких-либо программах?
Единственная программа (которую я когда-либо видел), где это полноценно реализовано - это NeuroShell DayTrader Professional Power User. Если MQ это реализуют в MT5, то просто сделают очередной мега-прорыв по тестированию торговых систем. Этого ждут миллионы трейдеров, только почему-то мало кто высказывается. На мой взгляд это одна из самых важных возможностей в тестере. Это бы сэкономило кучу драгоценного времени, которого так всегда не хватает. Проводить вручную серию из тысяч форвард-тестов крайне утомительное занятие. От этого можно просто рехнуться. Я только один раз заставил себя это сделать, но дальше (вглубь) 2007 года не смог пройти. Просто не выдержал. Я сидел целый месяц с утра до вечера проводя форвард-тесты по десяти символам. Да в этом есть смысл. :)
Без проведения подобного тестирования лучше вообще на реал не вылазить, что я успешно и делаю. ))) Сосредоточился пока на других задачах и ищу менее затратные по времени.
Это бы также повлияло на сервис Облако. Дольше и больше тестов будет проводиться.
Хотелось бы услышать мнение от самих разработчиков по именно этому вопросу.
Единственная программа (которую я когда-либо видел), где это полноценно реализовано - это NeuroShell DayTrader Professional Power User. Если MQ это реализуют в MT5, то просто сделают очередной мега-прорыв по тестированию торговых систем. Этого ждут миллионы трейдеров, только почему-то мало кто высказывается. На мой взгляд это одна из самых важных возможностей в тестере. Это бы сэкономило кучу драгоценного времени, которого так всегда не хватает. Проводить вручную серию из тысяч форвард-тестов крайне утомительное занятие. От этого можно просто рехнуться. Я только один раз заставил себя это сделать, но дальше (вглубь) 2007 года не смог пройти. Просто не выдержал. Я сидел целый месяц с утра до вечера проводя форвард-тесты по десяти символам. Да в этом есть смысл. :)
Без проведения подобного тестирования лучше вообще на реал не вылазить, что я успешно и делаю. ))) Сосредоточился пока на других задачах и ищу менее затратные по времени.
Это бы также повлияло на сервис Облако. Дольше и больше тестов будет проводиться.
Хотелось бы услышать мнение от самих разработчиков по именно этому вопросу.
Полностью поддерживаю Вас в том, что это очень-приочень необходимая штука, я бы даже сказал первой необходимости, при помощи которой создание роботов вышло бы на совершенно новый уровень. Правильно Вы сказали, что это был-бы МЕГА-ПРОРЫВ, я бы это сравнил как 18 и 21 век. Непонятно почему разработчики МТ-5 не возьмутся за это, тем более что наверняка это реализовать не очень сложно, так как обычное (двух-интервальное) тестирование уже имеется. Предлагаю всем вместе более упорно просить их активизироваться в этом направлении.
MetaTrader 5 будет намного быстрее продвигаться с таким инструментом. Если учесть, что другие программы не бесплатны, то достаточно сделать просто практически тоже самое, чтобы составить конкуренцию. MT5 ведь распространяется бесплатно. И наличие этой возможности будет самым существенным отличием от MT4. Переход будет осуществляться в разы быстрее.
Предлагаю разработчикам и всем интересующимся этим вопросом посмотреть видео, на котором можно увидеть, какие есть настройки для проведения форвард-тестов в выше озвученной программе: http://www.markettilt.net/videos/Walkforward%20Optimization.html
И вообще, MQ нужно приобрести, эту программу, если ещё до сих пор это не сделали, для изучения и заимствования некоторых важных особенностей. :) В основном это касается развития Мастера торговых стратегий, нейронного проекта и форвард-тестирования стратегий.
Если кратко: делите весь временный интервал на k частей и просто запрещаете торговлю сначала на 1-ом интервале, потом на 2-ом и т.д.
Таким образом получается оптимизация с одним исключенным временным интервалом.
Кстати вопрос. С точки зрения математики, такой подход с выбором out-of-sample периода тестирования в любом месте исходных данных, а не только в конце (как делает walk-forward), ничем не хуже в плане доказательства обобщающей способности торговой системы и её стабильности на неизвестных данных. Причем такой выбор OOS увеличивает количество вариантов тестов, что должно быть лучше, чем один форвард. Есть ли какие-нибудь публикации, обосновывающие преимущества взятия OOS именно в направлении "форварда", а не внутри?
Понятно, что с точки зрения выбора оптимальных параметров лучше брать последний период как наиболее соответствующий текущему состоянию рынка, но задача walk-forward немного другая - убедиться в адаптивности и живучести системы на разных данных.
...
Понятно, что с точки зрения выбора оптимальных параметров лучше брать последний период как наиболее соответствующий текущему состоянию рынка, но задача walk-forward немного другая - убедиться в адаптивности и живучести системы на разных данных.
Walk-forward сам по себе является адаптирующим алгоритмом. Т.е. используя wf, можно не боятся что система сломается в будущем (что рано или поздно происходит со всеми системами).
Это и так понятно. Вопрос был не об этом.
Смысл WF не только в OOS но и в эмитации последовательного торгового процесса. Беря рандомные OOS Вы получите критерий устойчивости системы, но не сможете использовать адаптирующие механизмы FW.
Да, согласен, я про это в первом посте писал (имитация торговли - это поиск оптимальных параметров, но это далеко не все, для чего нужен WF).
Даю наводку - метод Монте-Карло. Беря рандомные OOS, можно его реализовать для статистической проверки walk-forward конкретного эксперта. Крутые трейдеры MC очень доверяют и без него считают выбор конкретной реализации (в нашем случае WF-прогона) подгонкой.