Скачать MetaTrader 5
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Пиши статьи с помощью нашего редактора. Это удобно!
Andrew Petras
4652
Andrew Petras 2012.06.02 16:59 

Гэп. Явление давно известное, худо-бедно систематизированное (гугл находит классификации в 5-6 видов разрывов), написано о них много. (Хорошая статья на тему http://www.comon.ru/user/Mikola/blog/post.aspx?index1=15396)

Но очередная попытка вписать их в свою систему торговли не находит ответа на некоторые вопросы. 

 Как появляются гэпы?

Определение из вики "Их причина чаще всего заключается в том, что трейдеры могут быстро реагировать на неожиданные финансовые новости размещением ордеров на покупку/продажу, смещающих цены так сильно, что это вызывает разрывы." как-то сомнительно - у трейдера вроде нет возможности реагировать в выходные. Но вызывает смутные подозрения - всё таки есть - но не у всех.

"...ценовой ГЭП - это область на графике (баров или свечей), в которой нет никаких сделок." Гай Бовер http://www.fxguild.info/content/view/170/ -   ещё больше тумана в вопросе. 

Рынок свободный, сделок нет - цена ушла. Кто увел?

 

Гэп. Открыто. Заходите :) 

Igor Konyashin
3119
Igor Konyashin 2012.06.02 22:24  

Подписался на комментарии.

Самому интересно))

михаил потапыч
19471
михаил потапыч 2012.06.02 22:50  
Silent:


Рынок свободный, сделок нет - цена ушла. Кто увел?

 

Гэп. Открыто. Заходите :) 

Нет никакого тумана. Кто где и когда сказал , что наблюдаемые вами цены бид и аск должны двигаться только по пунктам ? 

Допусти вы хотите купить на рыке барбамбулятор. Вы видете аск на уровне 1 000

Потом кто то купил его по этой цене. а по этой цене он был один. Ещё один есть подороже по 1 001 . Теперь вы видите его цену. Потом ввели пошлины. Продавать по цене 1001 не выгодно.

Продавцы посчитали новую цену и выставили . Лучшей оказалась 1 100. И далее дороже.  Геп.  Абсолютно естественная рыночная ситуация. Чаще видна после открытия торгов, т.к. за закрытое время происходят события , которые ведут к переоценке.

Комбинатор
15642
Комбинатор 2012.06.02 22:57  
на многих биржевых терминалах вы можете отдать приказ о совершении операции по открытию рынка, т.е. все эти приказы совершаются во время первого тика, вот там-то гэпы и появляются.

А на форексе гэп это просто название отсутствующей информации.

Имхо.

михаил потапыч
19471
михаил потапыч 2012.06.02 23:00  
TheXpert:

А на форексе гэп это просто название отсутствующей информации.

Имхо.

Отсутствие "информации" это косяк а не геп ))
Valerii Mazurenko
3484
Valerii Mazurenko 2012.06.02 23:07  

Тут всё достаточно просто, если посмотреть на фондовый рынок. (Рассматривается геп на открытии)

Любая сессия начинается "предторговой" сессией (на Украинской Бирже она длится 30 мин.), когда можно выставлять лимитники в стаканы, но они до начала основной сессии не исполняются.

И можно увидеть стакан приблизительно в таком виде:

ask
price
bid
22
104
1000
33
103

100
102
22
50
101

200
100


99
333

98
100
100
97
22

96
23

 

Как видно - лучший аск меньше лучшего бида ("отрицательный спред" (!), да только сделки ещё не совершаются), что не может быть во время торговой сессии (если бы небыло аска в 100 лотов по 97, то выставление 1000 лотов на покупку по цене 104 привело бы к покупкам 200 лотов по 100 + 50 лотов по 101 + 100 лотов по 102 + 33 лотов по 103 + 22 лотов по 104 -> и остался бы бид в 595 лотов по 104, а аск уже бы был больше 104).  А далее варианты (в контексте образования гепов):

1) толпа смотрит, что кто-то хочет неистово купить много и передвигает свои аски выше 104 (может быть даже намного выше);

2) кто-то в последние секунды премаркета ставит аск в 2000 лотов по 96 :)

На открытии стакан уже может иметь обычный\привычный вид (лучший аск > лучшего бида) и он сформировался в результате этой предторговой сессии. 

Если же стакан такой как показан выше, то происходит аукционное исполнение на открытии торговой сессии - на разных биржах - по разным правилам. Например, вышеприведённый стакан, в результате аукционного исполнения, мог принять вид:

ask
price
bid
2000
120

23
112

50
111
10
108


104
573

99
233

98
100

97
22

96
23

Если вчера закрылись ниже 100, то на открытии получился геп в несколько процентов.

 Что касается инструментов без премаркета, то игроки ориентируются на стоимость базовых инструментов (например, фьючерс на индекс) и в момент открытия выставляют заявки с учётом сложившихся цен по базовому активу. Конечно, шальной лот какого-нибудь зазевавшегося физика, по бросовой цене (например, если бы был фьючерс на инструмент, представленный нашим стаканом, то кто-то мог бы на открытии сразу выставить заявку на продажу, например, по 95) - будет скушан другими, более расторопными участниками, - с благодарностью. Конечно, если только этот лот не слишком большой. 

А могут и не ориентироваться - цена установится в соответствии со спросом и предложением. 

Всё вышесказанное легко переносится и на форекс, и хотя мы не видим стаканов, но есть фьючерсы по основным валютам, которые торгуются точно также.

Комбинатор
15642
Комбинатор 2012.06.02 23:11  
Mischek:
Отсутствие "информации" это косяк а не геп ))

Ну вот гэп в понедельник на евробаксе это гэп или косяк? Имхо косяк.

________________

Позанудствую.

Gap -- значит разрыв, пробел, промежуток ...

Так что фактически гэпом можно называть вообще что угодно. Хоть отсутствие баров по причине отсутствия тиков. Хоть пропуски из-за технических проблем сервера или еще дальше. Хоть резкий скачок цены.
Valerii Mazurenko
3484
Valerii Mazurenko 2012.06.02 23:16  

гепы в торговую сессию могут быть по следующим причинам (не полный перечень :)):

1) по инструменту большой спред (противоположная сделка приводит к гепу на тиковом графике);

2) участники поубирали свои лимитные заявки (очень часто так делают маркет-мейкеры, когда их заявки становятся лучшими или близко к этому), тем самым расширив спред. Геп будет, когда совершится сделка в направлении убирания заявок;

3) стакан не плотный и существует ценовой разрыв (например, на последнем стакане в пред. посте, если купить по рынку 100 лотов, то будет геп от 112 до 120), который ликвидируется шальной (большого объёма) заявкой;

4) после огромного лота по рынку (который сдвигает стакан) тот час может идти противоположная сделка (даже 1 лот), которая нарисует геп (если остальные участники не успели понаподставлять лимитников);

5)... 

Документация по MQL5: Получение рыночной информации / SymbolInfoSessionQuote
Документация по MQL5: Получение рыночной информации / SymbolInfoSessionQuote
  • www.mql5.com
Получение рыночной информации / SymbolInfoSessionQuote - Документация по MQL5
михаил потапыч
19471
михаил потапыч 2012.06.02 23:21  
TheXpert:

Ну вот гэп в понедельник на евробаксе это гэп или косяк? Имхо косяк.

________________


Геп. 

По сути вне зависимости от причины ( кроме технической ) геп , это отсутствие предложения на участке , бОльшем чем пункт. А премаркет или новость или ещё что угодно , это не важно. 

Andrew Petras
4652
Andrew Petras 2012.06.03 00:07  
Mischek:

Нет никакого тумана. Кто где и когда сказал , что наблюдаемые вами цены бид и аск должны двигаться только по пунктам ? ...

Вопрос был именно по выходным гэпам, когда "всё закрыто".

Для рабочих дней и мелких тф подозрений нет :) 

Andrew Petras
4652
Andrew Petras 2012.06.03 00:10  
notused:

Тут всё достаточно просто,...

Спасибо, вроде всё на месте.
/ /1234
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий