ФОРТС: Сбор за неэффективные Транзакции - страница 6

[Sergey Chalyshev]

Михаил:
А в утреннюю сессию можно все 2000 "сожрать", тогда ничего не останется на другие...

Не может быть, логики нет. 

2000 относится так же к одной сессии как и всё остальное, с 19:00 до 18:45.

[Mikhail Filimonov]

Пользуйтесь:

https://www.mql5.com/ru/forum/67298/page2#comment_2090375 

[[Удален]]

Михаил:

Величина сборов по каждому инструменту не имеет значения.

Имеет значение ОБЩАЯ комиссия биржи.

Есть ещё один "подводный камень" - это распределение 2000 транзакций на 3 сессии. 

Sergey Chalyshev:
Нет, достаточно просто посчитать комиссию за текущую сессию, Михаил для этого и писал функции.

Не согласен. Михаил же сам спрашивал у тех. поддержки и получил ответ:

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

ФОРТС: Сбор за неэффективные Транзакции

Михаил, 2015.11.25 13:55

Пришел ответ!

Верно, объем заявки, сделки - не важен.

 С уважением,
Глеб Кочнев
Техническая поддержка ПАО Московская Биржа
[phone] | [e-mail]

 
 
--- Первоначальное сообщение ---
С: 
Отправленные: 25.11.2015 0:16:09
По: [e-mail]
Копия: 
Тема: Re[2]: Сбор за неэффективные Транзакции (N602821N)
 

Добрый день, Глеб!

Осталось выяснить следующий ньюанс.

Из формулы по расчёту неэффективных транзакций
не ясен параметр "l"
l – балл для Сделки, заключенной с указанием одного из Разделов (определенный по типу Сделки в соответствии с Таблицей 1).
Имеется ввиду, что формула не учитывает объём сделки?
Т.е 1 сделка - 40 баллов и неважно каким объёмом она была совершена?

Михаил

Я сам спрашивал у тех. поддержки:

Правильно ли я понимаю, что:
1. Эта формула становится актуальной после преодоления порога в 2000 транзакций в период между двумя вечерними клирингами?
2. Сбор за неэффективные транзакции нужно будет уплачивать в случае преодоления 2000 транзакций и, если к этому моменту будет совершено менее 25 сделок (в примере для индекса РТС) (40*2*25 = 2000)?
3. Если на одну сделку приходится менее 80 (в примере для индекса РТС) транзакций, не важно, сколько было транзакций между клирингами, сбор за неэффективные транзакции взиматься не будет?
4. Параметр f (комиссия за клиринговый сбор) для фьючерса РТС = 2 при объеме 1 лот? Т.е. если сделка будте, например 3 лота, то в формулу f * l = 2*3*40?

И получил ответ:

Добрый день,

По первым трем вопросам Вы все правильно понимаете, а в четвертом кол-во лотов не учитывается. Вы платите за транзакцию, а не за лоты в ней.

Вывод: оплата - за транзакции (нагрузку на сервер)! Уплаченная комиссия роли не играет! А раз комиссия роли не играет, значит - нужно учитывать транзакции и сделки для каждого инструмента. Подумайте логически, если бы роль играла только комиссия, какой смысл вводить формулу, таблицы всякие? Просто говори, что на каждый рубль комиссии можно совершить столько-то транзакций. Еще один довод. Биржа больше заработает, если не учитывать комиссию, т.к. за перебор транзакций заплатит и тот, у кого сделки по 10 лотов (больше комиссия) и тот, у кого по 1 (меньше комиссия) при равном количестве транзакций!

Приведу пример:

Произвели 25 сделок по 1 лоту каждая по индексу РТС на 2500 транзакций. Формула будет такой: 0.1 * (2500 - 25*2*40) = 50р. (штраф) + заплатили комиссию 25*2*1 = 50 р.

Произвели 25 сделок по 10 лотов каждая по индексу РТС на 2500 транзакций. Формула будет такой: 0.1 * (2500 - 25*2*40) = 50р. (не 0.1 * (2500 - 25*2*40 * 10) < 0). Заплатили комиссию 25*2*10 = 500 р.

[Mikhail Filimonov]

Алексей!

Простите, но у Вас "каша" в голове.

Ещё раз.

Биржа считает транзакцию неэффективной, если:

 

к - это БАЛЛЫ за ВСЕ транзакции

f - сумма биржевого и клирингового сборов

 биржевой сбор - КОМИССИЯ БИРЖИ

 клиринговый сбор - комиссия биржи в день экспирации

l - баллы сделки

ТОГДА

Транзакция НЕЭФФЕКТИВНАЯ, если:

( Общее кол-во транзакций * 1 балл - комиссия биржи * 40 баллов ) > 0

Вот эти транзакции и считает биржа.

Если порог 2000 превышен - штраф. 

Мой вчерашний пример:

Выставлен штраф 61,1 руб.

Совершено (всего) транзакций 2111

Комиссия биржи - 37,5 руб.

Считаем:

Штраф = 0,1 * ( 2111 * 1 - 37,5 * 40 ) = 61,1 руб.   

И ещё пример:

Допустим до сделок мы совершили 1500 транзакций - все они НЕ эффективные и их посчитала биржа

Затем мы совершили N сделок и получили комиссию биржи в 37,5 руб. Это 1500 транзакций, НО

Биржа уже насчитала 1500 неэффективных транзакций, следовательно (несмотря на сделки) все последующие

транзакции будут ТОЖЕ неэффективным.

(Не зря же биржа такую мульку придумала, чтобы обирать нас :) ) 

[[Удален]]

Михаил:

Спасибо, разобрался!

[[Удален]]

Михаил:

И ещё пример:

Допустим до сделок мы совершили 1500 транзакций - все они НЕ эффективные и их посчитала биржа

Затем мы совершили N сделок и получили комиссию биржи в 37,5 руб. Это 1500 транзакций, НО

Биржа уже насчитала 1500 неэффективных транзакций, следовательно (несмотря на сделки) все последующие

транзакции будут ТОЖЕ неэффективным.

(Не зря же биржа такую мульку придумала, чтобы обирать нас :) ) 

1500 транзакций без сделок - это не Не эффективные транзакции. Их, думаю, вообще никак не стоит называть. До 2000 все равно сколько сделок открыто и сколько транзакций отправлено. Штрафа не будет.

[Mikhail Filimonov]

Alexey Kozitsyn:
1500 транзакций без сделок - это не Не эффективные транзакции. Их, думаю, вообще никак не стоит называть. До 2000 все равно сколько сделок открыто и сколько транзакций отправлено. Штрафа не будет.

Вас трудно переубедить!

Вы в праве делать так, как считаете нужным. :) 

Только за день до выставления 61,1 руб.

Мне биржа "выкатила" штраф 208,1 руб.

В этот день не было НИ ОДНОЙ сделки, а общее кол-во транзакций составило 2081

Подумайте об этом!  

https://www.mql5.com/ru/forum/67673/page3#comment_2084423 

[[Удален]]

Михаил:

Вас трудно переубедить!

Вы в праве делать так, как считаете нужным. :) 

Только за день до выставления 61,1 руб.

Мне биржа "выкатила" штраф 208,1 руб.

В этот день не было НИ ОДНОЙ сделки, а общее кол-во транзакций составило 2081

Подумайте об этом!  

https://www.mql5.com/ru/forum/67673/page3#comment_2084423 

Сейчас переубеждать не стоит, тут просто нужно следовать правилам и не превышать 2000 транзакций, если мала суммарная комиссия.

Вы ведь понимаете, что в случае со штрафом в 208,1 р. можно было открыть одну сделку с комиссией более 52.025 и избежать штрафа? В данном случае, по вашей логике, неэффективными были бы 2079 транзакций. Но штрафа бы не было.

[Mikhail Filimonov]

Alexey Kozitsyn:

Сейчас переубеждать не стоит, тут просто нужно следовать правилам и не превышать 2000 транзакций, если мала суммарная комиссия.

Вы ведь понимаете, что в случае со штрафом в 208,1 р. можно было открыть одну сделку с комиссией более 52.025 и избежать штрафа? В данном случае, по вашей логике, неэффективными были бы 2079 транзакций. Но штрафа бы не было.

Алексей!

ВЫ уж, пожалуйста, определитесь :)

Разве не Вы писали:

>1500 транзакций без сделок - это не Не эффективные транзакции. Их, думаю, вообще никак не стоит называть. До 2000 все равно сколько сделок открыто и сколько транзакций отправлено. Штрафа не будет.

 1500 транзакций без сделок - это как раз НЕЭФФЕКТИВНЫЕ транзакции!

Другое дело их количество! 

P/S Поэтому я и переработал функции для подсчёта неэффективных транзакций :) 

[[Удален]]

Михаил:

Алексей!

ВЫ уж, пожалуйста, определитесь :)

Разве не Вы писали:

>1500 транзакций без сделок - это не Не эффективные транзакции. Их, думаю, вообще никак не стоит называть. До 2000 все равно сколько сделок открыто и сколько транзакций отправлено. Штрафа не будет.

 1500 транзакций без сделок - это как раз НЕЭФФЕКТИВНЫЕ транзакции!

Другое дело их количество! 

В чем я не прав? Честно, не понимаю, о чем спор!? Неэффективные транзакции, в понятиях биржи, это условие:

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

ФОРТС: Сбор за неэффективные Транзакции

Михаил, 2015.12.04 09:00

 

До 2000 транзакций - транзакции никакие (или и неэффективные и не неэффективные одновременно). Повторюсь, их в этом случае даже называть никак не стоит. О них даже думать не надо.

Но Вы, почему-то, упорно называете 1500 транзакций неэффективными, похоже потому, что они не приводят к сделкам. Ну и что, что не приводят? Вы их считаете - хорошо, согласен, так и нужно делать. Но понятие "неэффективности" нужно вводить только тогда, когда:

1. Транзакций более 2000;

2. Условие из формулы больше 0;

Только тогда, когда оба этих условия выполнены, тогда да - транзакции неэффективные. Так в документах написано, зачем искажать факты?