ФорумРазделы

FORTS vs Forex в алготорговле - страница 12

Новый комментарий
Vasiliy Sokolov:
В любых других платформах отличных от MetaTrader 5 и Quick пожалуй.
:))) А я кроме этих не знаю никаких...
Vasiliy Sokolov:

Не совсем верно. Понятие "плечо" на фьючерсах может использоваться, но рассчитывается оно через ГО. На текущий момент, максимальное плечо для индекса РТС составляет 1:8,57. Вы можете самостоятельно рассчитать плечо, перейдя на страницу интересующего Вас фьючерса, и произведя несложные вычисления: стомость контракта выраженную в рублях разделить на ГО.

Василий, просвети, пожалуйста - откуда взялась цифра 8.57?
Vasiliy Sokolov:
Добавлю, что основным мотивирующим фактором FORTS является даже не его большая прозрачность, и наличие централизованной площадки торгов со стаканом цен, а более низкая рыночная эффективность. Иными словами проще написать прибыльную ТС для FORTS чем для Forex.
Поясните плз, что значит более низкая рыночная эффективность, я не понял.
Alexey Volchanskiy:
Поясните плз, что значит более низкая рыночная эффективность, я не понял.

Это значит, что из всего многообразия возможных гипотетических ТС на ФОРТС большее количество ТС окажутся прибыльными, чем на FX

Предположительно, конечно.

С моей точки зрения - основное преимущество ФОРТС, акций и других реальных рынков - это возможность для любого участника выступать в роли маркет-мейкера, то есть поставщика ликвидности.  Например можно ставить лимитную заявку на покупку на уровень лучшего бида, и с высокой вероятностью она исполнится. Рынок при этом может вообще с места не двинуться. То есть можно просто на стояке ставить лучшие бид - аск и получать копеечку с этого. Часто там комиссия даже ниже чем один тик актива. А на форексе ты не можешь сам встать в стакан по краям спреда и получить исполнение, ты всегда отдаёшь спред маркет-мейкеру (банку или кухне).
Alexey Volchanskiy:
Поясните плз, что значит более низкая рыночная эффективность, я не понял.
Высокая эффективность - это высокая непредсказуемость. Низкая эффективность - это более высокая предсказуемость. Например, какая-то условная трендовая стратегия на форексе даёт профит-фактор 1,3, то на ФОРТС она даст например 1,9.
Dmitriy Skub:
Василий, просвети, пожалуйста - откуда взялась цифра 8.57?

Василий путает "плечо", которое даёт брокер с "преимуществом" торговли фьючерсами (особенности рынка).

Он делит цену инструмента на ГО и считает это частное "плечом".

Grigoriy Chaunin:
Я торгую в среднесрок без стопов, поэтому без плеча. На фьючерсах мне придется учитывать плечо, и открываться так чтоб не отмаржинколили, т.е. так же как на акциях. Моя цель заработать себе на старость. 30-40 процентов годовых + сложные проценты и я достиг своей цели.

Григорий!

Всё правильно, но риски очень большие!

Смотрите как можно сделать.

Вы всё-равно покупаете акциии, так почему же не захеджироваться (динамически) фьючерсами?

Процент прибыли, конечно будет значительно меньше, но и риск "прогореть" будет сведён к нулю.

Плюс Вы будете зарабатывать на выплатах дивидентов. 

Единственное неудобство это "переброска средств" со счёта на счёт, но можно

открыть единый инвестиционный счёт.

И эти операции нужно будет проводить каждый квартал.

 

Соответственно, если цена акций поднялась на прежний уровень или выше точки продажи фьючерсов, то можно избавится от фьючерсов. 

 

P/S То, что я описал выше, раньше называли "классический арбитраж" и он работал сразу (статически, т.е Вы одновременно покупали акции и продавали фьючерсы)

при экспирации цены "схлопывались" и Вы АБСОЛЮТНО БЕЗ РИСКОВ получали прибыль.

Но сейчас, это не работает, потому что цены на акции и цены на фьючерсы этого базового актива практически одинаковы,

поэтому приходится применять "динамическое" хеджирование. 

Правда можно "поймать" момент для классического арбитража, потому что  до того времени как фьючерс становится активным

возможны очень большие скачки цены фьючерса. 

Михаил:

Вы всё-равно покупаете акциии, так почему же не захеджироваться (динамически) фьючерсами?

А что будет, если цена акции вверх не пойдет вообще? Когда динамически хеджироваться? )

И почему вместо хеджирования фьючерсами просто не продать обратно акции? Или там какие-то тонкости в условиях есть? 

Andrey Khatimlianskii:

А что будет, если цена акции вверх не пойдет вообще? Когда динамически хеджироваться? )

И почему вместо хеджирования фьючерсами просто не продать обратно акции? Или там какие-то тонкости в условиях есть? 

Продав акции, ты сидишь на деньгах и ничего не зарабатываешь. Если захеджировать фьючерсом, то от обычной ситуации контанго (фьюч обычно дороже акции, но к моменту экспирации цены сравниваются) ты получаешь в среднем примерно банковский процент за это время.
1...56789101112131415161718
Новый комментарий