Сакральные знания. - страница 9
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
бэктесты и проверки - это все история, которая может и не повторяться в будущем.
А остальные сигналы (убыточные на данный момент) тоже по тикам торгуют?
Брокер не может отключить тики. Это фундаментальные данные системы.
Здравствуйте, в последнее время у всех одни слова - тиковые графики, тиковые данные - а вообще есть ли толк от них, не могу уловить. Есть ли примеры реальной торговли, где были использованы тики, или они нужны только для тестирования/оптимизации на истории, для чего некоторые используют сторонние софты. Спасибо.
Можно будет тестировать собственные разработки не в реальном времени, а на истории, что гораздо быстрее даст понять стоит ли копать в выбранном направлении.
Можно будет тестировать чужие разработки.
И да, тиковая история в тестере нужна для тестирования и оптимизации, т.к. сам тестер нужен для тестирования и оптимизации.
Брокер не может отключить тики. Это фундаментальные данные системы.
Слишком оптимистично. Сколько ресурсов надо для хранения тиков за один год по сотне инструментов? Считали?
Как мне кажется, рассчитывать на брокеров в данном случае - тупиковый путь. Вряд ли им интересно всё это. Накапливать и хранить у себя тонны информации - чего ради? Выгода им от этого сомнительна. Лишние только претензии со стороны клиентов, что вот мол история дырявая в таком-то месте и т.д. И уж тем более когда речь идёт о кухонной индустрии...
Сбор и накопление истории - это отдельный бизнес, в котором уже есть заинтересованность продавца в качестве котировок и т.д. Поэтому, на мой взгляд, лучше бы ориентироваться на сторонние дата-фиды с котировками. Их количество будет расти, если будет спрос, соответственно и цены будут низкими.
Если тестер будет иметь возможность тестировать по тикам, то логично добавить функционал импорта сторонних тиковых данных, полученных от дата-фидов.
Пока непонятно, как тестер будет выдавать советнику эти тики, будет ли там реальные аск и бид (т.е. реальный спред в тот момент), или только будет бид из тика + заданный тестером спред?
Вообще тестеру не хватает гибкости в настройках. Например, самому задавать значение спреда, чтобы протестировать устойчивость стратегии к значению спреда.
Можно будет тестировать собственные разработки не в реальном времени, а на истории, что гораздо быстрее даст понять стоит ли копать в выбранном направлении.
Можно будет тестировать чужие разработки.
И да, тиковая история в тестере нужна для тестирования и оптимизации, т.к. сам тестер нужен для тестирования и оптимизации.
Спасибо, а если используется тиковые данные для тестирования - значить ТС тоже построена для торговли в очень короткое время, вплоть до нескольких секунд. Если это так, значить будет использоваться технический анализ графиков построенных на тиковых данных. И как этого можно осуществить? Или я ошибаюсь и тиковые данные нужны для любых ТС, работающих на любых таймфреймах.
Я просто не могу понять такую острою необходимость тиковых данных. Хорошо оптимизировали с высоким качеством моделирования, но это же все равно ничего не дает для торговли в будущем.