Скачать MetaTrader 5

Обсуждение статьи "Теория рынка"

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
MetaQuotes Software Corp.
Модератор
182373
MetaQuotes Software Corp. 2015.08.19 12:24 

Опубликована статья Теория рынка:

До сих пор не существует логически завершенной теории рынка, охватывающей все типы и разновидности рынков товаров и услуг, микро- и макро-рынков, наподобие Форекс. Статья повествует о сущности новой теории рынка, основанной на анализе прибыли, вскрывает закономерности изменения текущей цены, а также выявляет принцип работы механизма, позволяющего цене находить наиболее оптимальное свое значение путем образования цепи виртуальных цен, способных вырабатывать управляющие воздействия на саму цену. Выявлены механизмы образования и смены трендов на рынке.

Рассмотрим наиболее известные среди трейдеров теории рынка, которые они пытаются использовать для получения статистического преимущества при организации прибыльной торговли и создания на их основе прибыльных торговых стратегий на рынке Форекс. Существует три основных теории:

  1. Теория Ганна является продуктом практического изучения соотношений модели, цены и времени, а также влияния этих соотношений на рынок.

  2. Волны Эллиотта — путем практических изысканий г-н Эллиот пришел к выводу, что любой тренд состоит из одних и тех же повторяющихся базовых моделей (участков), которые делятся на два типа:
    а) импульсный участок («Импульс»), состоящий из 5 сегментов и служащий движущим участком при развитии тренда;
    б) коррекционный участок («Коррекция»), состоящий из 3 сегментов и компенсирующий предыдущее импульсное движение.

  3. Стратегия на основе Индикатора Ишимоку — с ней связано понятие "облако Ишимоку", являющееся продуктом 30-летних практических изысканий автора.

Их всех объединяет одна особенность — отсутствие прочной теоретической базы, указывающей на наличие связи с процессом реальной торговли товарами и услугами. Эти теории являются продуктом практических изысканий и предположений их авторов. Кроме того, они пронизаны единой мыслью, а именно пониманием того, что вокруг движения цены существуют какие-то уровни и силы, воздействующие на характер движения цены, и авторы посвятили всю свою жизнь на лихорадочный поиск закономерностей образования указанных уровней и сил.

Применение указанных теорий в практике трейдинга приводило к переменному успеху, однако из-за отсутствия более надежных теорий исследователи хотели видеть только положительные результаты, не считаясь с условностью их применения и реальными потерями средств, объясняя это обстоятельство "неправильным" толкованием со стороны трейдера или представляя это как издержки применения той или иной теории.

Я стараюсь донести сущность новой теории рынка, свободной от указанных выше недостатков. Эта теория базируется на мощном теоретическом фундаменте, одинаково изящно описывает как процесс реальной торговли товарами, так и торговли на Форекс, на основе взаимодействия цены с тремя виртуальными уровнями цен, на поиск которых лучшие умы человечества посвятили всю свою жизнь, но, увы, так и не нашли.

На этом рисунке приведены реальный и виртуальные уровни цены на базе рассматриваемой теории рынка за 2010 и 2011 годы:

Автор: Yousufkhodja Sultonov

Avals
3183
Avals 2015.08.19 16:18  
MetaQuotes Software Corp.:

Опубликована статья Теория рынка:

Автор: Yousufkhodja Sultonov

Юсуф, закон спроса и предложения на основе которого строятся твои вычисления не работает на спекулятивном рынке.

Закон основан на том, что есть конечные потребители товара у которых спрос зависит от фиксированной или медленно меняющейся сумме их доходов. Например, они все в сумме готовы тратить на товар 1 млн. $.  При цене 10$ за единицу товара они будут покупать все вместе 100 000 единиц товара ( 1млн/10). При цене 20$  - 50 000 единиц. Вот и получается гипербола и простая линейная зависимость.

На спекулятивном рынке нет этих постоянных потребителей с постоянной суммой, которую они готовы тратить на товар. Если цена выросла, то это не значит что меньше смогут покупать и спрос снижается  - плечо в помощь)) Да и конечных потребителей практически нет. Покупатели впоследствии становятся продавцами при закрытии сделки и наоборот. Т.е. спрос не постоянный, а зависит от предыдущих сделок, как и предложение. Не говоря уже о куче других целей для которых совершаются сделки на FX (например, хеджирование).

Поэтому закон спроса и предложения не работает  в таком виде и зависимости спроса и предложения от цены гораздо сложнее чем линейные. Спрос и предложение кроме цены  зависят от предыдущих торгов, ситуации на других рынках, новостного фона, доступности денежных средств, сантимента и от кучи других вещей. И получается в результате, что часто при росте цены спрос растёт или при падении предложение, что перевёртывает этот классический закон вверх тормашками))

Yousufkhodja Sultonov
4217
Yousufkhodja Sultonov 2015.08.19 18:08  
Avals:

Юсуф, закон спроса и предложения на основе которого строятся твои вычисления не работает на спекулятивном рынке.

Закон основан на том, что есть конечные потребители товара у которых спрос зависит от фиксированной или медленно меняющейся сумме их доходов. Например, они все в сумме готовы тратить на товар 1 млн. $.  При цене 10$ за единицу товара они будут покупать все вместе 100 000 единиц товара ( 1млн/10). При цене 20$  - 50 000 единиц. Вот и получается гипербола и простая линейная зависимость.

На спекулятивном рынке нет этих постоянных потребителей с постоянной суммой, которую они готовы тратить на товар. Если цена выросла, то это не значит что меньше смогут покупать и спрос снижается  - плечо в помощь)) Да и конечных потребителей практически нет. Покупатели впоследствии становятся продавцами при закрытии сделки и наоборот. Т.е. спрос не постоянный, а зависит от предыдущих сделок, как и предложение. Не говоря уже о куче других целей для которых совершаются сделки на FX (например, хеджирование).

Поэтому закон спроса и предложения не работает  в таком виде и зависимости спроса и предложения от цены гораздо сложнее чем линейные. Спрос и предложение кроме цены  зависят от предыдущих торгов, ситуации на других рынках, новостного фона, доступности денежных средств, сантимента и от кучи других вещей. И получается в результате, что часто при росте цены спрос растёт или при падении предложение, что перевёртывает этот классический закон вверх тормашками))

1. Выяснилось, что, приведенная зависимость количества реализованного товара от цены его реализации в виде уравнения гиперболы из семейства кривых Энгеля и условно названный законом спроса и предложения, работает в большинстве случаев, как для конкурентного, так и для монопольного рынков. Мне важно было получить, в явном виде, закономерность изменения прибыли от цены реализации товара в общем виде. Конечно, могут быть отклонения в зависимости от конкретной ситуации, о которых Вы упоминаете. Дальнейшие исследования покажут, как учитывать эти ньюансы.

2. Допущение наличия этой гиперболической зависимости позволяет выйти на абсолютное совпадение результатов расчета прибыли по формулам (1) и (25).

3. Многочисленные расчеты значений фактических и расчетных значений  прибыли для рынка Форекс показали удовлетворительное их совпадение и, что, гораздо важнее, позволяет идентифицировать тип рынка на данный момент - монопольный или конкурентный по виду расчетной кривой прибыли, что, неоднократно показано в недрах одноименной ветки.

Alexander Laur
7780
Alexander Laur 2015.08.19 18:10  
Avals:

Юсуф, закон спроса и предложения на основе которого строятся твои вычисления не работает на спекулятивном рынке.

......

Разрешите с Вами не согласиться насчет утверждения, что закон спроса и предложения не работает на спекулятивном рынке.

Если это Ваше утверждение было бы верным, то что бы тогда останавливало бы цену при ее росте или падении? Ничего!

Именно, отсутствие покупателей (спрос) при росте цены и отсутствие продавцов (предложение) при ее падении останавливает направленное движение цены и разворачивает это движение в обратное от первоначального направление.

Avals
3183
Avals 2015.08.19 19:51  
Alexander Laur:

Разрешите с Вами не согласиться насчет утверждения, что закон спроса и предложения не работает на спекулятивном рынке.

Если это Ваше утверждение было бы верным, то что бы тогда останавливало бы цену при ее росте или падении? Ничего!

Именно, отсутствие покупателей (спрос) при росте цены и отсутствие продавцов (предложение) при ее падении останавливает направленное движение цены и разворачивает это движение в обратное от первоначального направление.

речь шла о классическом законе спроса и предложения.  И можно, наверное, какие-то кривые спроса и предложения для частных ситуаций найти. Но они не будут иметь такой вид, как в классической теории. Направленное движение может разворачиваться по многим причинам. Например, спекулятивным - те кто открывал лонги вынужден продавать, чтобы их закрыть. Т.е. те кто создавал спрос теперь создаёт предложение. Или арбитражные процессы, или фундаментальные   - причин много. И все они в каждом конкретном случае окажут влияние на формирование кривых спроса и предложения. А в классике зависимость весьма тривиальна - линейная. Очевидно, что для финансовых рынков это не так.

Yousufkhodja Sultonov:

3. Многочисленные расчеты значений фактических и расчетных значений  прибыли для рынка Форекс показали удовлетворительное их совпадение и, что, гораздо важнее, позволяет идентифицировать тип рынка на данный момент - монопольный или конкурентный по виду расчетной кривой прибыли, что, неоднократно показано в недрах одноименной ветки.

Какая методика расчёта? И что значит "прибыли для рынка Форекс"?


И ещё вопрос: в законе спроса и предложения по оси абсцисс - объём реализованного товара. Как вы перешли к тому, что у вас по оси абсцисс - время? И где вы взяли объёмы?

Закон спроса и предложения — Википедия
  • ru.wikipedia.org
Спрос — это запрос фактического или потенциального покупателя, потребителя на приобретение товара по имеющимся у него средствам, которые предназначены для этой покупки. Спрос отражает, с одной стороны, потребность покупателя в некоторых товарах или услугах, желание приобрести эти товары или услуги в определенном количестве и, с другой стороны...
Yousufkhodja Sultonov
4217
Yousufkhodja Sultonov 2015.08.19 20:14  
Avals:
речь шла о классическом законе спроса и предложения.  И можно, наверное, какие-то кривые спроса и предложения для частных ситуаций найти. Но они не будут иметь такой вид, как в классической теории. Направленное движение может разворачиваться по многим причинам. Например, спекулятивным - те кто открывал лонги вынужден продавать, чтобы их закрыть. Т.е. те кто создавал спрос теперь создаёт предложение. Или арбитражные процессы, или фундаментальные   - причин много. И все они в каждом конкретном случае окажут влияние на формирование кривых спроса и предложения. А в классике зависимость весьма тривиальна - линейная. Очевидно, что для финансовых рынков это не так.

Какая методика расчёта? И что значит "прибыли для рынка Форекс"?


И ещё вопрос: в законе спроса и предложения по оси абсцисс - объём реализованного товара. Как вы перешли к тому, что у вас по оси абсцисс - время?

1. Фактическая и расчетная прибыли рассчитываются, соответственно, по формулам (1) и (25);

2. Где Вы увидели по оси абсцисс время?

Avals
3183
Avals 2015.08.19 20:34  
Yousufkhodja Sultonov:

1. Фактическая и расчетная прибыли рассчитываются, соответственно, по формулам (1) и (25);

как вы считали, что "Многочисленные расчеты значений фактических и расчетных значений  прибыли для рынка Форекс показали удовлетворительное их совпадение"? Где эти расчёты?


Yousufkhodja Sultonov:

2. Где Вы увидели по оси абсцисс время?

на рыночном графике)) У нас нет объёмов, а есть время и цены. В теории и формулах волюмы

Yousufkhodja Sultonov
4217
Yousufkhodja Sultonov 2015.08.19 21:05  
Avals:

как вы считали, что "Многочисленные расчеты значений фактических и расчетных значений  прибыли для рынка Форекс показали удовлетворительное их совпадение"? Где эти расчёты?


на рыночном графике)) У нас нет объёмов, а есть время и цены. В теории и формулах волюмы

1. Графики фактических и расчетных значений прибыли в пунктах многократно приведены в одноименной ветке для конкурентного и монопольного рынков, например, здесь: https://www.mql5.com/ru/forum/58256/page66 . Все расчеты показывают, что, прибыль соизмерим со спрэдом и составляет несколько (от 2-х до 10) пунктов.

2. При ведении расчетов, включая уровни виртуальных рыночных цен, прибыли, определения типа рынка производятся без использования параметра "время", но, графики уровней цен просто привязываются к обычному графику "цена-время".

Теория рынка
Теория рынка
  • www.mql5.com
Цопт - оптимальная цена, позволяющая получить максимальную прибыль;. - Страница 66 - Категория: общее обсуждение
Avals
3183
Avals 2015.08.20 07:12  
Yousufkhodja Sultonov:

1. Графики фактических и расчетных значений прибыли в пунктах многократно приведены в одноименной ветке для конкурентного и монопольного рынков, например, здесь: https://www.mql5.com/ru/forum/58256/page66 . Все расчеты показывают, что, прибыль соизмерим со спрэдом и составляет несколько (от 2-х до 10) пунктов.


Это отклонение реальных цен от вашей расчетной посчитанной на каждом баре не считая текущего (прогноз)? Или апроксимация некоторой параметрической кривой и расчет среднеквадратичного отклонения (СКО) от неё?


Yousufkhodja Sultonov:2. При ведении расчетов, включая уровни виртуальных рыночных цен, прибыли, определения типа рынка производятся без использования параметра "время", но, графики уровней цен просто привязываются к обычному графику "цена-время".
как вы избавились от объёма (ну или кол-ва реализованного товара по вашему)?
Yousufkhodja Sultonov
4217
Yousufkhodja Sultonov 2015.08.20 08:51  
Avals:

Это отклонение реальных цен от вашей расчетной посчитанной на каждом баре не считая текущего (прогноз)? Или апроксимация некоторой параметрической кривой и расчет среднеквадратичного отклонения (СКО) от неё?


как вы избавились от объёма (ну или кол-ва реализованного товара по вашему)?

1. Расчет ведется точно, без каких-либо аппроксимаций, наподобие тех, которые показаны в таблице для реального рынка товаров и услуг. Расчетная кривая прибыли по формуле (25),  а точки - фактические значения прибыли  - по формуле (1). Всегда имеется разброс фактических значений от расчетных, но характер и тип рынка определяется однозначно : для монопольного рынка получаются кривые в виде перевернутого колокола, а для конкурентного - в виде колокола с максимумом вверху, от 0 до 10 (или около этого) пунктов. Этот вопрос требует и заслуживает, думаю, рассмотрения в пределах отдельной статьи. Если разрешат написать, то выявлению типов рынка посвящу отдельную статью. Может получиться индикатор (внизу графика), указывающий на тип рынка в данный момент. Дело в том, что, очень часто монополисты вмешиваются в процесс торговли и меняют характер рынка очень сильно, а спустя некоторое время, также "незаметно" уходят и "переворачивают" рынок обратно на конкурентный. Индикатор всю эту манипуляцию сразу выявляет. В недрах форума это показано.

2. Я долго изучал эту теорию и создавал ее именно для реального рынка товаров, откуда выявил, что объем реализованного товара не влияет на определение виртуальных уровней рыночных цен. Просто, они сокращаются при делении S на Y. Это обстоятельство и использовал на рынке Форекс. В принципе, можно и строго доказать этот факт, при необходимости. Теперь, S и Y стали показывать, я предполагаю, силу противоборствующих сторон в пунктах от 300-500 пп для монопольного и 1000 - 10000 пп - для конкурентного рынков. В одноименной ветке приведены примеры. Выяснилось, что, сами по себе, монополисты слабы по сравнению с конкурентным рынком, но, они, непонятным, пока, мне образом, переворачивают и временно, ослабляют рынок, что позволяет им делать с рынком все, что захотят. Как-бы, вводят наркоз в рынок. Затем рынок "просыпается" и в два счета расправляется с монополистами. Но, уже поздно - рынку нанесен урон в угоду монополистов. От этого шока рынок долго приходит "в себя". Если коротко - им удается медвежий рынок превращать в бычий и наоборот. Нам всем кажется, что, идет обычная коррекция, как всегда, согласно Элиотту, но, часто вкрадывается вот такой финт.

Обязательно выясню  механизм, как это им удается и сообщу отдельно в предполагаемой, выше, статье о типах рынков.

Alexander Laur
7780
Alexander Laur 2015.08.20 10:52  
Yousufkhodja Sultonov:

.....

 Выяснилось, что, сами по себе, монополисты слабы по сравнению с конкурентным рынком, но, они, непонятным, пока, мне образом, переворачивают и временно, ослабляют рынок, что позволяет им делать с рынком все, что захотят. Как-бы, вводят наркоз в рынок. Затем рынок "просыпается" и в два счета расправляется с монополистами. Но, уже поздно - рынку нанесен урон в угоду монополистов. От этого шока рынок долго приходит "в себя". Если коротко - им удается медвежий рынок превращать в бычий и наоборот. Нам всем кажется, что, идет обычная коррекция, как всегда, согласно Элиотту, но, часто вкрадывается вот такой финт.

Обязательно выясню  механизм, как это им удается и сообщу отдельно в предполагаемой, выше, статье о типах рынков.

Механизм достаточно прост - провокация. Я говорю о финансовых рынках.

Эти провокации может каждый участник рынка наблюдать самостоятельно практически ежедневно.

Монополисты или маркет мейкеры, применительно к рынку форекс, постоянно тестируют уровни. Они разгоняют цену вблизи значимого уровня и смотрят реакцию рынка после пробития этого уровня.

1. Если рынок не подхватил движение, то маркет мейкеры отступают и ждут следующего удобного случая. В таких ситуациях мы наблюдаем "ложный прорыв уровня".

2. Если рынок подхватил движение, то маркет мейкеры достигли своей цели. В таких случаях мы наблюдаем "прорыв уровня" и переход в другой диапазон. Маркет мейкеры опять уходят в тень.

Хотя и монополисты слабы по сравнению со всем рынком, но они в состоянии манипулировать рынком, используя настроения рынка и его силу.

12
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий