Скачать MetaTrader 5

Убийца <DELETE>

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Есть вопросы автору статьи? Обсуди их на форуме!
Sergey Ogly
210
Sergey Ogly 2015.08.15 00:03 

Есть алгоритм аналога <DELETE>

работает от 100 у.е. при начальном лоте 0.01

Открытие позиций в зависимости от размера депозита

 

Отчет Тестера стратегий
AlfaForex-Real (Build 1150)
Настройки
Советник:SimpleOne
Символ:EURUSD
Период:H1 (2015.01.01 - 2015.07.04)


Брокер:Альфа-Форекс
Валюта:USD
Начальный депозит:1 000.00
Плечо:1:100
Бэктест
Качество истории:99%
Бары:3156Тики:33615546Символы:3
Чистая прибыль:638 043.75Абсолютная просадка по балансу:16.90Абсолютная просадка по средствам:30.09
Общая прибыль:5 653 001.28Максимальная просадка по балансу:322 114.87 (51.13%)Максимальная просадка по средствам:142 956.71 (22.80%)
Общий убыток:-5 014 957.53Относительная просадка по балансу:51.13% (322 114.87)Относительная просадка по средствам:22.80% (142 956.71)
Прибыльность:1.13Матожидание выигрыша:82.82Уровень маржи:399.23%
Фактор восстановления:4.46Коэффициент Шарпа:0.05Z-Счет:16.33 (99.74%)
AHPR:1.0010 (0.10%)LR Correlation:0.85Результат OnTester:0
GHPR:1.0008 (0.08%)LR Standard Error:100 599.38
Всего трейдов:7704Короткие трейды (% выигравших):3856 (56.28%)Длинные трейды (% выигравших):3848 (52.86%)
Всего сделок:7737Прибыльные трейды (% от всех):4204 (54.57%)Убыточные трейды (% от всех):3500 (45.43%)
Самый большой прибыльный трейд:178 535.11Самый большой убыточный трейд:-227 375.00
Средний прибыльный трейд:1 344.67Средний убыточный трейд:-1 432.85
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль):7 (778.63)Максимальное количество непрерывных проигрышей (убыток):4 (-31 937.93)
Макс. непрерывная прибыль (число выигрышей):178 535.11 (1)Макс. непрерывный убыток (число проигрышей):-318 753.02 (2)
Средний непрерывный выигрыш:2Средний непрерывный проигрыш:2
Mikhail Filimonov
5931
Mikhail Filimonov 2015.08.15 00:59  

Для продажи есть раздел "Маркет"

Vladimir Zubov
4322
Vladimir Zubov 2015.08.15 05:00  
he_ay:

Есть алгоритм аналога <DELETE>

работает от 100 у.е. при начальном лоте 0.01

Открытие позиций в зависимости от размера депозита

 

Отчет Тестера стратегий
AlfaForex-Real (Build 1150)
Настройки
Советник:SimpleOne
Символ:EURUSD
Период:H1 (2015.01.01 - 2015.07.04)

Брокер:Альфа-Форекс
Валюта:USD
Начальный депозит:1 000.00
Плечо:1:100
Бэктест
Качество истории:99%
Бары:3156Тики:33615546Символы:3
Чистая прибыль:638 043.75Абсолютная просадка по балансу:16.90Абсолютная просадка по средствам:30.09
Общая прибыль:5 653 001.28Максимальная просадка по балансу:322 114.87 (51.13%)Максимальная просадка по средствам:142 956.71 (22.80%)
Общий убыток:-5 014 957.53Относительная просадка по балансу:51.13% (322 114.87)Относительная просадка по средствам:22.80% (142 956.71)

И что, вы хотите выложить код ? А вообще код не надо, оно и так ясно для тех кто умеет кодить, что это работает только в тестере, на реале и если будет прибыль то в 100 раз меньше.

Формула то не секрет. EURUSD != EURJPY/USDJPY 

Vladimir Zubov
4322
Vladimir Zubov 2015.08.15 05:17  

Где мат ожидание и средняя прибыль/убытки ?

В понедельник запилю себе сие "чудо" на МТ4 и закину на цент с 1$ далее будет истина.

Vladimir Zubov
4322
Vladimir Zubov 2015.08.15 05:25  
Автор давайте не дуркуйте, лепите сигнал с реала, тогда будет о чем и поговорить.
Alexey Kozitsyn
6407
Alexey Kozitsyn 2015.08.15 06:00  
he_ay:

Есть алгоритм аналога <DELETE>

работает от 100 у.е. при начальном лоте 0.01

Открытие позиций в зависимости от размера депозита

Код в студию!  

Sergey Ogly
210
Sergey Ogly 2015.08.15 07:06  

Тест 100 уе


Отчет Тестера стратегий
AlfaForex-Real (Build 1150)
Настройки
Советник:SimpleOne
Символ:EURUSD
Период:H1 (2015.01.01 - 2015.07.04)


Брокер:Альфа-Форекс
Валюта:USD
Начальный депозит:100.00
Плечо:1:100
Бэктест
Качество истории:99%
Бары:3156Тики:33615546Символы:3
Чистая прибыль:32 091.56Абсолютная просадка по балансу:0.91Абсолютная просадка по средствам:3.30
Общая прибыль:334 025.22Максимальная просадка по балансу:29 352.68 (84.98%)Максимальная просадка по средствам:12 960.87 (37.79%)
Общий убыток:-301 933.66Относительная просадка по балансу:84.98% (29 352.68)Относительная просадка по средствам:37.79% (12 960.87)
Прибыльность:1.11Матожидание выигрыша:4.32Уровень маржи:286.32%
Фактор восстановления:2.48Коэффициент Шарпа:0.03Z-Счет:15.92 (99.74%)
AHPR:1.0013 (0.13%)LR Correlation:0.85Результат OnTester:0
GHPR:1.0008 (0.08%)LR Standard Error:4 985.98
Всего трейдов:7428Короткие трейды (% выигравших):3718 (56.13%)Длинные трейды (% выигравших):3710 (52.86%)
Всего сделок:7461Прибыльные трейды (% от всех):4048 (54.50%)Убыточные трейды (% от всех):3380 (45.50%)
Самый большой прибыльный трейд:16 282.30Самый большой убыточный трейд:-20 736.60
Средний прибыльный трейд:82.52Средний убыточный трейд:-89.33
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль):7 (36.33)Максимальное количество непрерывных проигрышей (убыток):4 (-2 266.35)
Макс. непрерывная прибыль (число выигрышей):16 282.30 (1)Макс. непрерывный убыток (число проигрышей):-29 070.33 (2)
Средний непрерывный выигрыш:2Средний непрерывный проигрыш:2
Awl Writer
529
Awl Writer 2015.08.15 07:36  
График говорит сам за себя. Единственное, что вызывает интерес - посмотреть бы тот самый момент на истории
Sergey Ogly
210
Sergey Ogly 2015.08.31 03:58  

Выкладываю алгоритм советника, который работает на истории тиков в тестере стратегий подобный <DELETE> и тому подобных.

Показывает результаты впечатляющие, но только в тестере!!! Для работы на реальном рынке нужны дополнительные индикаторы и подбор параметров входа, т. к. реальные тики сильно отличаться от истории.

Суть работы заключается в следующем: с каждым тиком определяется разница расхождений

1) dispers =  m_symbol_eu.Ask() - m_symbol_ej.Ask() / m_symbol_uj.Ask();

В зависимости от силы и значения «+» или «-» принимается решение на вход.

Например:

2) Если dispers <= -0.00050

LongOpened(m_symbol_eu, 0.01*level))

LongOpened(m_symbol_uj, 0.01*level))

ShortOpened(m_symbol_ej, 0.01*level))

3) И наоборот dispers >= 0.00050 открываемся в другом направлении

Далее отслеживается профит и также вычисляется dispers.

4) Профит «+», входили (dispers <= -0.00050) и текущее значение (dispers >0.00025) разворачиваем ордера в противоположном направлении, аналогично для входа по 3 пункту:

Профит «+», входили (dispers => 0.00050) и текущее значение (dispers <-0.00025) => разворачиваем ордера.

5) Дальнейшая торговля идет по циклу профит «+» пробит уровень dispers для соответствующего разворота, значить разворачиваем.

Маленькие наработки:

1)      Определение размера лота (0.01 * level), где level вычисляется по балансу.

2)      Разворотный лот (0.01 * (level+m_level)), где m_level уровень лота предыдущей серии лотов

3)      Определение достаточного профита (0.20 * level) для разворота.

4)      Для обработки всех тиков с трех графиков используется дополнительный индикатор EventsSpy, т.к. тики могут возникать чаще на др. графиках.

Вот в общем то и все. Просто, но работает.

Из дальнейшего, что можно было бы сделать:

1) Доработать dispers для более точной картины, т.е. учитывать еще и bid, а также измерять силу других символов по аналогичным принципам и определять по ним более точные параметры для входа.

2) Добавить недельные или дневные тренды, чтоб увидеть какие пары основные, а какая поддерживающая пара, добавить алгоритмы увеличения размеров лота прибыльных пар и т.д.

3) Подобрать алгоритм для  вычисления размер лота, для основных и поддерживающей пары.

4) Значение dispers может уйти гораздо дальше +-0.00050 => отслеживать и при откате входить.

Из привлекательного в данной стратегии это то, что серия лотов довольно долго может просидеть на рынке не уводя в большой минус, но и плюс можно не дождаться!!!

И еще немного информации о тестере и demo, не говоря о real:

При мгновенном (instant) исполнении ордеров - тики приходят часто, при рыночном (market)  - гораздо реже.

Расхождении dispers колеблется примерно на одном низком уровне, но не соответствует истории от брокера, скорей всего связано с обработкой истории в самом тестере при мультивалютном режиме. Расставленные ловушки показали разницу значений dispers в 2 - 3 раза от тестера. Так тестер входит и может сделать от 3 сделок, а на demo будет полная тишина.

Надеюсь, данная информация будет полезной.

Всем удачи. 

Maxim Dmitrievsky
13805
Maxim Dmitrievsky 2015.08.31 06:22  
he_ay:

Для работы на реальном рынке нужны дополнительные индикаторы и подбор параметров входа, т. к. реальные тики сильно отличаться от истории.

К сожалению, на реальном рынке это работать не будет.
Alexander Laur
7691
Alexander Laur 2015.08.31 06:35  
he_ay:


Арбитраж - это Bid > Ask.

Ваша система не имеет отношения к арбитражу. :)

12345
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий