Библиотеки: Statistical Functions - страница 2

Новый комментарий
 

Признаться, я не совсем понимаю, почему это так, но поскольку я могу получить аналогичный результат в excel,
представленная статья может быть ошибочной. Скорее всего, это разница в вычислении значения t и в наборе этих критических значений.
Если использовать значение t из matlab или mathematica и сравнить его с критическими значениями, приведенными в статье, то
результат теста будет таким же, как и для значения t, рассчитанного по методу, приведенному в статье.
Однако, учитывая, что все эти критические значения отрицательны, я бы предпочел считать, что для них больше подходит реализованный метод
(результат, полученный в mathematica, слишком велик в сравнении).

Конечно, я попробую поискать другие методы вычисления t-значения, чтобы выяснить, почему эти результаты так отличаются.

С уважением,
Herajika

 
Haruna Nakamura:

Признаться, я не совсем понимаю, почему это так, но поскольку я могу получить аналогичный результат в excel,
представленная статья может быть ошибочной. Скорее всего, это разница в вычислении значения t и в наборе этих критических значений.
Если использовать значение t из matlab или mathematica и сравнить его с критическими значениями, приведенными в статье, то
результат теста будет таким же, как и для значения t, вычисленного по методу, приведенному в статье.
Однако, учитывая, что все эти критические значения отрицательны, я бы предпочел считать, что для них больше подходит реализованный метод
(результат, полученный в mathematica, слишком велик в сравнении).

Конечно, я попробую поискать другие методы вычисления t-значения, чтобы выяснить, почему эти результаты так отличаются.

С уважением,
Herajika

Здравствуйте, Харуна Накамура,

Мне интересно, есть ли небольшая ошибка в этой строке кода, используемой для вычисления t-значения:

tValue=corrCoeff*MathSqrt((n-2)/1-MathPow(corrCoeff,2));

вместо

tValue=corrCoeff*MathSqrt((n-2)/(1-MathPow(corrCoeff,2)));

С уважением,
Malacarne

 
Да, вы правы. Спасибо, что заметили!
Я загрузил отредактированную версию, и она должна появиться, когда ее примет модератор.
Еще раз спасибо!
 

Здравствуйте, ребята,

Я новичок во всем этом! Может ли кто-нибудь подсказать, как я могу внедрить в MT5 и использовать этот скрипт? Спасибо

 

Прежде всего, это головной файл. Вы не можете #импортировать шаблон. Поэтому это include-файл.

Затем функция "T mean(T &arr[])" должна возвращать double в любом случае T-шаблонов. Среднее значение 1 и 2 равно 1,5, но не 1.

 
Во-первых это включаемый файл, во вторых, первая же функция T mean(T &arr[]) не верна, так как должна возвращать double, а не Т. Среднее массива целых double.
 
Orangetree:
Во-первых это включаемый файл, во вторых, первая же функция T mean(T &arr[]) не верна, так как должна возвращать double, а не Т. Среднее массива целых double.
Думаете Haruna Nakamura знает русский язык?
 
Evgeny Belyaev:
Думаете Haruna Nakamura знает русский язык?
Я ему по-английски написал
 

Не мог бы кто-нибудь сделать пример с engleGrangerTest?

Я пробовал, но безрезультатно.

 

Здравствуйте @Haruna Nakamura,

Похоже, что функция STD предназначена для популяции, а не для выборки. Неумышленное использование этой функции может привести к ошибочным выводам. Я бы предложил изменить название функции и/или добавить функцию для выборочного стандартного отклонения.
Кстати, в MQL5 уже есть в библиотеке Math функция MathStandardDeviation().

123
Новый комментарий