Скачать MetaTrader 5

построение механической торговой системы инвариантной к рыночным ситуациям

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий
Опубликовал программу в Маркете? Опубликуй ее и в блоге - виджет поможет!
lena333
46
lena333 2015.05.28 13:38 

В её основе лежит простой алгоритм проверки торговых сигналов каждого индикатора на соответствие некой идеальной последовательности сигналов, которая формируется апостериорно по уже известным биржевым ценам. Для этого был взят массив цен закрытия дневных баров за 1 - 1,5 года. Вручную была сформирована идеальная последовательность, которая увеличивает начальный капитал за период торгов больше чем в 2 раза. Далее проводится расчёт трех индикаторов: MACD, Stochastic и ADX.

вот такое мне надо реализовать...плиз....помогите...кто готов помочь есть более детальное описание........буду оч признаетльна......

Ivan Vagin
8888
Ivan Vagin 2015.05.28 15:50  
:-)красивое слово Апостериорно.... матерное наверное.... куда смотрят модераторы....
Vladimir Karputov
Модератор
46186
Vladimir Karputov 2015.05.28 16:54  
Ivan Vagin:
:-)красивое слово Апостериорно.... матерное наверное.... куда смотрят модераторы....
Апостериори — Википедия
Апостериори — Википедия
  • ru.wikipedia.org
Кантианство Основные понятия Тексты Течения Люди На эту страницу установлено перенаправление со страницы «A posteriori», см. также статью о музыкальном альбоме «A Posteriori». Апостерио́ри (а постериори, используется также лат.  , буквально — из последующего) — знание, полученное из опыта. Противопоставляется априорному знанию (доопытному...
Vitalie Postolache
12140
Vitalie Postolache 2015.05.28 17:39  
А по теме, вопрос кто-нить понял? Я вот читаю, перечитываю, вроде слова знакомые, по отдельности - даже понятные, а всё вместе - мрак...
Dina Paches
7630
Dina Paches 2015.05.28 22:07  
Vitalie Postolache:
А по теме, вопрос кто-нить понял? Я вот читаю, перечитываю, вроде слова знакомые, по отдельности - даже понятные, а всё вместе - мрак...

Ага. /*так же подумалось, как вами и озвучилось*/

Похоже, как понимаю, требуется попробовать подогнать подобрать подходящие параметры вышеназванных индикаторов, чтобы получить такое же увеличение начального капитала за тот же период и в той же последовательности, что и при теоретических изысканиях или по скоммунизденным у кого-то данным. Названы/предположены эти индикаторы, скорее всего, смею предположить, наобум или в качестве первоначальных для изысканий. Как-то так, вроде.

Алексей Тарабанов
7216
Алексей Тарабанов 2015.05.29 01:11  
lena333:

В её основе лежит простой алгоритм проверки торговых сигналов каждого индикатора на соответствие некой идеальной последовательности сигналов, которая формируется апостериорно по уже известным биржевым ценам. Для этого был взят массив цен закрытия дневных баров за 1 - 1,5 года. Вручную была сформирована идеальная последовательность, которая увеличивает начальный капитал за период торгов больше чем в 2 раза. Далее проводится расчёт трех индикаторов: MACD, Stochastic и ADX.

вот такое мне надо реализовать...плиз....помогите...кто готов помочь есть более детальное описание........буду оч признаетльна......

Девочка, инвариантных рынку МТС не бывает. 

Ты где учишься?  

Алексей Тарабанов
7216
Алексей Тарабанов 2015.05.29 01:27  
Зорич, может наваляем ее руководителю? 
George Merts
3612
George Merts 2015.05.29 06:46  
lena333:

В её основе лежит простой алгоритм проверки торговых сигналов каждого индикатора на соответствие некой идеальной последовательности сигналов, которая формируется апостериорно по уже известным биржевым ценам.

...

Далее проводится расчёт трех индикаторов: MACD, Stochastic и ADX.


То есть, вы, глядя на ход цены, нарисовали идеальную последовательность торговых действий, и теперь хотите подобрать такие параметры указанных трех индикаторов, чтобы они сгенерировали ту же последовательность ?

Вам надо копать в сторону нейросетей.

Не факт, что нейросеть сможет подобрать такие весовые коэффициенты, которые сгенерируют вам именно ту последовательность, что вы хотите.  Если взять индикаторов побольше, с десяток - то нейросеть, скорее всего, найдет такие весовые коэффициенты, но, боюсь, толк от такой нейросети будет невелик, она будет идеально подходить на истории, и может совершенно не работать на реальных котировках.

lena333
46
lena333 2015.05.29 13:34  
Ребят...я в этом не соображаю)))просто нужна тс которая была бы стабильна при любой валютной цены...т,е она может не приносить особо дохоа,но она олжна быть безубыточной....вроде я так поняла препода.....он мне сказал возьми после закрытия цен дневных баров зв 2 года...и построй что-то не знаю что)))))в нете нашла похожее задание...там выводили какие-то показатели по методом разных и какие-то коэф....не могу в этом разообраться,потому что не поняла как эти выводы применять в советнике......если кто действительно готов помочь студенту напиши,пожауйчта.....правда нужна помощь....
lena333
46
lena333 2015.05.29 13:54  
Dina Paches:

Ага. /*так же подумалось, как вами и озвучилось*/

Похоже, как понимаю, требуется попробовать подогнать подобрать подходящие параметры вышеназванных индикаторов, чтобы получить такое же увеличение начального капитала за тот же период и в той же последовательности, что и при теоретических изысканиях или по скоммунизденным у кого-то данным. Названы/предположены эти индикаторы, скорее всего, смею предположить, наобум или в качестве первоначальных для изысканий. Как-то так, вроде.

верно)))есть тема просто билета на экзамен))В НЕТЕ НАШЛА ПОХОЖИЕ МАТЕМ РАСЧЕТЫ,ВОТ не знаю как это все применить....сможете помочь?
Andy
564
Andy 2015.05.29 15:22  

https://www.mql5.com/ru/code/10096 - Recycle - автор Hrenfx

https://www.mql5.com/ru/code/11859 - Portfolio Optimizer - автор Transcendreamer

Вот два индикатора, оба основаны на предположении, что можно подобрать такое количество каждого актива, что результирующая сумма всегда будет двигаться в предсказуемом канале, независимо от движений цены каждого актива в отдельности, т.е. инвариантно.

Индикаторы уже написаны и в открытом доступе, можно брать и грязно пользоваться. Это если нужна красивая математическая модель с километровым обоснованием.

Если брать примеры "инвариантных" стратегий, более точное название для них - рыночно-нейтральные, то можно вспомнить парный трейдинг https://www.mql5.com/ru/code/11777 и его вариации с хеджированием (локированием)

1234
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы добавить комментарий