Возможны ли "импульсные" стратегии ? То есть ловить продолжение сильного движения... - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
У меня в бектестинге получаются странные вещи.
для 10 минут, хорошие результаты дают стратегии с большими СЛ=ТП порядка 50 пипсов,
Это мне очень странно, поскольку время в позиции получается большое - порядка нескольких часов
- это казалось бы противоречит логике - мы на основе импульса по 10 минутам принимаем решение на несколько часов.
Разве такое может быть ?
Причем результаты "стабильны" - я построил график зависимости получается что СЛ=ТП = 10-20 - стабильно в минусе, СЛ=ТП = 40-50 - стабильно в плюсе.
Стабильно - на периоде евро - этот год. Время N=10 минут, порог меняется и ТП=СЛ меняется.
Кто что знает о таких простейших стратегиях:
если за N-минут цена изменилась больше порога "X", то открываем позу в сторону движения и ждем тейк-профит или стоп-лосс.
Буду благодарен за любые комментарии.
ПС
Моделировал сам такую стратегию.
На истории находятся такие параметры, однако, если продолжать в будущее, то ничего особо хорошего не получается.
Например, для февраль-апрель 2015,EURUSD,
для N= 8 min, X=8 пипс, TP=SL=50 пипс
Заработаем 2000 пипс.
Однако проблема - сидим в позиции долго - это признак того, что это случайные заработок.
Если эти параметры прогнать на полтора года истории с лета 2013 - будет тоже плюс 1792 пипса, но весь заработк в основном в конце срока.
Была попытка отследить ведущего - ведомого на скоррелированных парах ... идею бросили ... возможно, потому что нельзя однозначно сказать кто ведомый, а у кого просто импульс, который сразу же захлебнется после рывка ...
https://www.mql5.com/ru/forum/127925
http://forexsystems.ru/rekomenduemye-ruchnye-torgovye-sistemy/65072-torgovaya-sistema-korzina.html
Вертикальная красная линия - бар, на котором пересчет коэффициентов заканчивается, дальше - ООС. Рисунки с разницей в 500 минут.
Спасибо большое за ссылки !
А Вы не пробывали арбитраж или маркет-мейкинг делать ? И использовать эту идею для подобных целей ?
Если есть желание. То могу в личку ссыль оьплавить кто здесь занимается этим вопросом. Сам смотрел уже хотел брать робота... потом потестил пришёл к неоднозначным резалтам. Вышел на другие ссылки...
Сам тестировал данную тему. Результаты опять таки неоднозначны. По прохождению определенного количества тиков - ерунда полная!!! Может быть тоже чего то не знаю и не учел... На новостях - тем более ерунда - спред давит, проскальзывания давят - нереально - только если заранее знаешь в какую сторону открываться, но тут 50/50. Кстати сейчас думать лень - может кто мне ответит на вопрос - почему расширяется спред на новостях, кто конкретно его расширяет и для чего?
Была попытка отследить ведущего - ведомого на скоррелированных парах ... идею бросили ... возможно, потому что нельзя однозначно сказать кто ведомый, а у кого просто импульс, который сразу же захлебнется после рывка ...
https://www.mql5.com/ru/forum/127925
http://forexsystems.ru/rekomenduemye-ruchnye-torgovye-sistemy/65072-torgovaya-sistema-korzina.html
Вертикальная красная линия - бар, на котором пересчет коэффициентов заканчивается, дальше - ООС. Рисунки с разницей в 500 минут.
Есть желание ))
Сам тестировал данную тему. Результаты опять таки неоднозначны. По прохождению определенного количества тиков - ерунда полная!!! Может быть тоже чего то не знаю и не учел... На новостях - тем более ерунда - спред давит, проскальзывания давят - нереально - только если заранее знаешь в какую сторону открываться, но тут 50/50. Кстати сейчас думать лень - может кто мне ответит на вопрос - почему расширяется спред на новостях, кто конкретно его расширяет и для чего?
Такой эксперимент (по ошибке сделал, но может интересно).
Стратегия - как описано выше - но порог входа очень маленький - то есть если не в позе, то сразу в нее войдем.
Получается, что на том же бектестинге (с добавкой спрэда в пипс) можем зарабатывать примерно столько же - по всей вероятности это оверфиттинг
На первой странице написал свои предположения по поводу расширения спреда на новостях.