Нужна ли тестеру и терминалу возможность работать с загружаемой пользователем историей и спредом - страница 2

[Valerii Mazurenko]

YuraZ:

и если кто то желает приклеиться к особенностям брокера он получит потом отмену сделок по причинам известным

я имел ввиду обрезанных экспертов без OrderSend - что-то вроде Alert("Покупай!") или (более правильно) передать сигнал во внешнюю dll/файл и т. п. для отработки.

[Yuriy Zaytsev]

notused:

я имел ввиду обрезанных экспертов без OrderSend - что-то вроде Alert("Покупай!") или (более правильно) передать сигнал во внешнюю dll/файл и т. п. для отработки.

вопрос в другом

В чем смысл истории ?  если ее в принципе нет и быть не может,грубая история конечно более менее есть ,

но м1 может от брокера к брокеру плавать.

Зачем тогда спред ? хранить в истории !   Вы где то видели  жесткий спред одинаковый хотя бы для большинства ?

Да его сочиняют на ходу  каждый брокер как ему нравится

--

берите историю в том виде в каком ее дают - но учитывайте погрешность

максимум, что было бы интересно,

это при тестировании неплохо бы иметь возможность спед выставлять - и видеть при каком спреде та или иная стратегия уже не работает

[Valerii Mazurenko]

YuraZ:

В чем смысл истории ?  если ее в принципе нет и быть не может,грубая история конечно более менее есть ,

но м1 может от брокера к брокеру плавать.

Зачем тогда спред ? хранить в истории !   Вы где то видели  жесткий спред одинаковый хотя бы для большинства ?

Мой интерес распространяется на фондовый рынок, где правит бал недософт прошлого тысячелетия. И стаканы у всех брокеров одинаковы (т. е. нет проблемы разных спредов для разных брокеров), а вот сам размер спреда колеблется и очень существенно - выставлять его константой - не сильно хорошо. В принципе, с горем пополам, можно всё порешать через Omega TradeStation, Wealth Lab или что-то ещё в этом духе. Но хотелось бы, чтобы и МТ5 обладал такой возможностью.

[[Удален]]

Мсасса форекс-ДЦ работают с фиксированным спредом. А для других или фонды необходимо иметь возможность загрузить историю с переменным спредом. Вопрос в возможности загрузки истории, а там уже каждый загрузит, выставит или отредактирует то, что ему необходимо: постоянный или переменный, залатает дыры.

[Valerii Mazurenko]

эх, уже молчу об истории стакана..., ибо это всё-равно что просить историю тиков

[Valerii Mazurenko]

papaklass:
А ее в принципе кто-нибудь сохраняет? Сохраняют реальные сделки.

Большинство так и делают, ибо объёмы на 3-4 порядка меньше, нежели хранить историю стакана. А пока пройдёт реальная сделка, стакан может поменяться тыщу раз. Думаю, что есть люди, которые копят историю стаканов и она пригодилась бы скальперам, арбитражёрам, HFT-трейдерам, да и мало ли кому ещё. 

А стаканы копят и используют (например, http://sites.google.com/site/tranalyzer/home/tran - это навскидку) 

[student timbo]

papaklass:
А ее в принципе кто-нибудь сохраняет? Сохраняют реальные сделки.

Стаканы сохраняют специальные конторы, которые продают их за денюжку. В зависимости от биржи можно получить историю стакана на глубину от 5 до 20 уровней с указанием абсолютно всех изменений, т.е. не только исполненный сделки, но и отмену или модификацию ордеров в стакане. Точность timestamp микросекунды. Торговые стратегии основанные на анализе стакана это самый горячий топик на сегодня как в индустрии так и в академической среде по всему миру. 

[[Удален]]

Нужная обязательна!!! это без вариантов. До сих пор не перешел на МТ5 и не собираюсь совсем из-за этой фишки с историей, для кого ее сделали совсем не понятно. В МТ4 благодаря умельцам можно даже на реальных тиках протестировать (99% история дукаса), а тут вообще ничего нельзя =/

[[Удален]]

Выбрал первый вариант. Работа с историей даже по принципу МТ4 гораздо удобнее. А про возможность указывать, например, спред и говорить не приходится. Что сейчас? какой-то спред хранится вместе с историческими данными, там где его нет - берется текущий. Во первых этот хранящийся спред не пойми чего (средний за бар? спред открытия или закрытия свечи?), а текущий спред может оказаться разбросан в слишком большом диапазоне.

Пара примеров, как отсутствие возможности контролировать спред, фактически ставит крест на использовании тестера:

1) Что мы хотим от тестера? Проверить стратегию на истории? Это наша самоцель? Вряд ли... Скорее мы хотим подготовить советник к будущей торговле. Ситуация: спред был 10 пунктов, с сегодняшнего дня ДЦ изменил условия - спред стал 1 пункт или допустим 100 пунктов. Что мы напроверям или на готовим на истории со спредом в 10 пунктов? Правильно - ничего.

2) Спреды во мноих ДЦ плавающие и весьма сильно расширяются например перед выходными в конце дня. Торговля прекращается и в терминале до начала торговли висит спред больше стандартного в 5 раз. В результате все выходные там где в истории не хранится спред (а сейчас это история за пределами одного года) будет цепляться спред в 5 больше стандартного.

Опять тестер будет работать в нереальных условиях. Спред должен быть так или иначе завязан на текущие торговые условия, например средний спред за последние сутки, но ни как не на какие-то пиковые его значения, или значения не отвечающие текущим торговым условиям.