Статистический арбитраж - страница 10
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Из-под квика на корвете да с пингом слоновым вам огурцов напихают , будь у вас даже мгновенная скорость, но не будь конкурентоспособного алгоритма.
Все нормально)). Уверенность не повредит. Без нее не делаются первые шаги.
Когда (если) начнете проверять и исследовать что это такое - то поймете (а может и нет) важность математики и алгоритма.
Там серьезнейшая конкуренция среди алгоритмов, работающих на прямом подключении на серверах в зоне колокации биржи и имеющих примерно одинаковый раундтрип.
Из-под квика на корвете да с пингом слоновым вам огурцов напихают , будь у вас даже мгновенная скорость, но не будь конкурентоспособного алгоритма.
Понятно что алгоритм важен, я не про это а про то что там нет архисложных формул каких-то, там больше в исследование поведения других алгоритмов все упрется, если конкуренция большая
Все верно! (про вычисление поведения). В трейдинге на всех фронтах серьезная конкуренция. А график цены -ни что иное как результат действий (поведения) других участников (алгоритмов). В основе любого прибыльного трейдинга - вычисление (предугадывание) действий других игроков.
Сверхсложые формылы... Это что такое? Это формулы, в которых нарисованы непонятные значки, которых даже гугль не знает?)
Сверхсложность можно и на пустом месте накрутить где угодно и в ней погрязнуть-было бы желание. Вопрос будет ли толк?
Все верно! (про вычисление поведения). В трейдинге на всех фронтах серьезная конкуренция. А график цены -ни что иное как результат действий (поведения) других участников (алгоритмов). В основе любого прибыльного трейдинга - вычисление (предугадывание) действий других игроков.
Сверхсложые формылы... Это что такое? Это формулы, в которых нарисованы непонятные значки, которых даже гугль не знает?)
Сверхсложность можно и на пустом месте накрутить где угодно и в ней погрязнуть-было бы желание. Вопрос будет ли толк?
так и я про то же, тут просто до этого написали что там формулы расчета нешуточные, почитайте несколько постов назад, там ссылки есть
Ну так тут статарбитраж тут не при чем. Не в нем сложность формул. Да и вообще , я бы не связывал понятия "стратегия" и "формула".
Там https://tspace.library.utoronto.ca/bitstream/1807/70567/3/Rubisov_Anton_201511_MAS_thesis.pdf Сложность заключается в понимании сути примененных методов статистичесих исследований, вникнуть в которе выпускнику вуза без углубленного изучения матстата сходу будет тяжеловато.
Стратегию на простых индикаторах можно тоже так же "сложно" исследовать. Это не значит, что "блин, с машке и стохастике много формул - ну их нах - буду по кофейной гуще торговать". Да и гадание лонг/шорт на кофейной гуще может тоже по-жесткачу исследовть крутой академик при желании... чтобы оценить степень влияния сорта кофе на результат торговли в понедельник с бодуна.) итд итп. Будет ли толк -вопрос..)
всем привет. вопрос в картинке. Я не трейдер. но интересно почему это не будет работать? я видел в книге что можно управлять спредом(чтобы мин реверсион максимизировать) через оценку коэффициента хэджирования через фильтр калмана. Зачем он вообще нужен, если мы закон возврата к среднему задать можем сами и из этого закона управлять хэджированием