Обсуждение статьи "Множественный регрессионный анализ: генератор стратегий и тестер в одном флаконе"

[MetaQuotes]

Опубликована статья Множественный регрессионный анализ: генератор стратегий и тестер в одном флаконе:

В статье описываются способы использования множественного регрессионного анализа для разработки торговых систем. Показано, что регрессионный анализ может быть применен для автоматизации поиска стратегии. В качестве примера продемонстрировано получение регрессионного уравнения и использование его в эксперте, не требующее высокой квалификации в программировании.

Автор: ArtemGaleev

[Дмитрий Александрович]

Ну не знаю, не знаю...
По графикам, соотношение прибыльных сделок к выигрышным очень низкое, большие просадки.
Так же, похоже на маленькие стопы и большие профиты (или быстрое закрытие убыточных и передерживание прибыльных).
Сейчас в спросе точечные советники, которые открывают редко, но метко.

Хотя тема довольно интересна, в принципе, я примерно так же обучал нейросеть.
Только нейоросеть обучалась сама, хоть и жрала кучу ресурсов. А так же разобрать принципы поведения нейросети по оценке весов,
в разы сложнее, чем посмотреть на красивую табличку, которую выдает Statistica. :)

А самое печальное то, что практически любой сверххитроумный метод анализа, влегкую переплевывает советник с двумя-тремя машками и каким-нибудь боллинжером.
Причем как в короткой, так и в длинной перспективе...

[Andrey Khatimlianskii]

Следует отметить, что MQL5 поддерживает вывод в файл в одну строку только 64 показателя.

А если самостоятельно склеить строку с необходимым набором данных, разделенных нужным разделителем (например, "asd;qwe;zxc[....]bnm"), и передать в FileWrite ее?..

[Valerii Mazurenko]

тоже вижу некоторое преимущество "генераторов стратегий". Осталось научиться ими правильно пользоваться

[Mykola Demko]

komposter:

Следует отметить, что MQL5 поддерживает вывод в файл в одну строку только 64 показателя.

А если самостоятельно склеить строку с необходимым набором данных, разделенных нужным разделителем (например, "asd;qwe;zxc[....]bnm"), и передать в FileWrite ее?..

Я вообще не понял по тексту к чему эта фраза?

Но в опровержение скажу что без проблем в один стринг умещается до ~32000 букавок, а используя разделитель "\r" хоть весь файл можно в один стринг впихнуть.

Это функция StringConcatenate() имеет ограничения по параметрам, но никто не запрещает просто плюсовать к уже имеющемуся стрингу, либо многократно использовать StringConcatenate().

[СанСаныч Фоменко]

Ну, чтож, нашего полку прибыло. Осталось перейти со статистика на EViews - станет доступным полный анализ регрерссии, включая анализ остатков и стабильности

[ArtemGaleev]

faa1947:

Ну, чтож, нашего полку прибыло. Осталось перейти со статистика на EViews - станет доступным полный анализ регрерссии, включая анализ остатков и стабильности

Анализ остатков и стабильности заслуживает отдельной публикации. Здесь я только вскользь упомянул об этом. Что касается статистических программ, то их много разных. Поскольку регрессионный анализ является одним из базовых анализов, то он включен в состав многих программ.  

[СанСаныч Фоменко]

ArtemGaleev:
Анализ остатков и стабильности заслуживает отдельной публикации. Здесь я только вскользь упомянул об этом. Что касается статистических программ, то их много разных. Поскольку регрессионный анализ является одним из базовых анализов, то он включен в состав многих программ.  

EViews - мой личный выбор в смысле каких-то знаний. Здесь затеял ветку, основанную на двух статьях. Приглашаю принять участие.

[[Удален]]

Из статьи:

Любопытно, что на обучающих данных не наблюдалась сверхприбыль, как это часто происходит в тестере. Вероятно, это свидетельствовало об отсутствии переоптимизации.

 

жирный плюс карме автора за такой оптимизм)

[Dmitry Fedoseev]

Urain:

Я вообще не понял по тексту к чему эта фраза?

Но в опровержение скажу что без проблем в один стринг умещается до ~32000 букавок, а используя разделитель "\r" хоть весь файл можно в один стринг впихнуть.

Это функция StringConcatenate() имеет ограничения по параметрам, но никто не запрещает просто плюсовать к уже имеющемуся стрингу, либо многократно использовать StringConcatenate().

Наверно про это FileWrite(h,1,2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,64);

Даже не 64, а 63. Всего параметров функции может быть 64.

[Mykola Demko]

Integer:

Наверно про это FileWrite(h,1,2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,64);

Даже не 64, а 63. Всего параметров функции может быть 64.

Ну так можно же использовать "+" вместо "," хотя это наверно ответ не вам, а автору.