Ищите в форуме, все эти вопросы уже всплывали не раз. Не ленитесь.
Ищите в форуме, все эти вопросы уже всплывали не раз. Не ленитесь.
Что-то я не нашел информации на форуме, какой смысл может иметь индикатор, значение которого в каждой точке расчитано по различному временному периоду (случайному?).
Знаешь, есть куча народу, которые вообще не видят смысла в индикаторах. Кто прав?
Истина где-то посередине, наверно.
Истина где-то посередине, наверно.
Знаешь, есть куча народу, которые вообще не видят смысла в индикаторах. Кто прав?
Истина где-то посередине, наверно.
Истина где-то посередине, наверно.
Зачем же в философию уходить :) Нет смысла использовать индикаторы, принципа работы которых не понимаешь - думаю причин объяснять не надо.. А тут как раз то случай, когда становится непонятен даже принцип работы MA.
"не философский" ответ -
1. в индикаторе предусматриваешь блок кода, который будет "умно" обрабатывать "дырявые" участки
2. пишешь скрипт, который будет моделировать отсутствующие бары и вставлять их в историю
как вариант можно "смотреть" другие т-ф и укладываться в их рамки
1. в индикаторе предусматриваешь блок кода, который будет "умно" обрабатывать "дырявые" участки
2. пишешь скрипт, который будет моделировать отсутствующие бары и вставлять их в историю
как вариант можно "смотреть" другие т-ф и укладываться в их рамки
"не философский" ответ -
1. в индикаторе предусматриваешь блок кода, который будет "умно" обрабатывать "дырявые" участки
2. пишешь скрипт, который будет моделировать отсутствующие бары и вставлять их в историю
как вариант можно "смотреть" другие т-ф и укладываться в их рамки
1. в индикаторе предусматриваешь блок кода, который будет "умно" обрабатывать "дырявые" участки
2. пишешь скрипт, который будет моделировать отсутствующие бары и вставлять их в историю
как вариант можно "смотреть" другие т-ф и укладываться в их рамки
1. Т.е. от использования встроенных индикаторов отказываемся?
2. Чревато. К тому же не вижу, от чего индикатор, непонятный на "реальных" данных будет понятнее, если его построить на придуманных :)
Тут есть еще кучка неприятных вещей с этим связанных:
1. Горизонтальная ось графиков в MT лишается смысла, т.е. непонятно, чего она означает. Надписи в виде дат выглядят смешно.. лучше (да и честнее) уж тогда писать номера баров :)
2. Результатам тестирования советников можно доверять (относительно) только при работе с одним и тем же ДЦ (ибо количество, длительность и собственно время пропусков в данных разных ДЦ различны).
3. Результатам тестирования советников, использующие встроенные (или написанные по тому же принципу, что встроенные) индикаторы доверять нельзя вообще - т.к. даже при поведении рынка, аналогичном поведению на тестовом периоде, пропуски в данных ЗНАЧИТЕЛЬНО влияют на значения идикаторов.
4. Про доверие советникам, оптимизированных на придуманных ("фрактальным" :) способом) данных я думаю вообще говорить излишне.. Достаточно набрать "грааль" в поиске :)
1. Горизонтальная ось графиков в MT лишается смысла, т.е. непонятно, чего она означает. Надписи в виде дат выглядят смешно.. лучше (да и честнее) уж тогда писать номера баров :)
2. Результатам тестирования советников можно доверять (относительно) только при работе с одним и тем же ДЦ (ибо количество, длительность и собственно время пропусков в данных разных ДЦ различны).
3. Результатам тестирования советников, использующие встроенные (или написанные по тому же принципу, что встроенные) индикаторы доверять нельзя вообще - т.к. даже при поведении рынка, аналогичном поведению на тестовом периоде, пропуски в данных ЗНАЧИТЕЛЬНО влияют на значения идикаторов.
4. Про доверие советникам, оптимизированных на придуманных ("фрактальным" :) способом) данных я думаю вообще говорить излишне.. Достаточно набрать "грааль" в поиске :)
Думаю, что решение во многом зависит от постановки задачи.
А пропуски в реальной жизни будут всё равно.
А пропуски в реальной жизни будут всё равно.
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Пропусков получил достаточное количество (хотя с качеством связи у меня все ok). Так вот, проблема в следующем. Смотрю на код расчета например MA (см. пользовательский индикатор moving averages)
Вся процедура выполняется не НА ОПРЕДЕЛЕННОЕ ВРЕМЯ НАЗАД, а на ОПРЕДЕЛЕННОЕ ЧИСЛО ЭЛЕМЕНТОВ МАССИВА - Close[] в данном случае. Т.е. с учетом пропусков в данных в значении индикатора можно получить расчет индикатора то например по значениям на час назад, то на два.. А при плохом качестве данных - вообще тогда не понятно, чего будет показываеть индикатор. Короче - вот проблема, а чего с ней делать - высказывайтесь. Если кто считает, что это не проблема - обоснуйте, pls.