Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
На долго срок при очень удачном обстоятельстве можно много заработать. Но это если удачно вошел в тренд. Это всегда 50 на 50.
Володя, пожалуй даже ниже чем 50% т.к. кроме того как попасть по тренду или против него, можно и попасть во флет.
Секрет в том, что кому то удается удержаться с малым лотом входа и большим уровнем депозита.
Маленький лот и большой депозит, это и есть положительный показатель успешности долгосрочников.
Пожалуй это не показатель успешности, а показатель замедления скорости их слива. )))
Но, с другой стороны, медленно сливающий более успешен, чем быстро сливающий. )))
вот некоторые выводы почему долгосрочники всегда будут обыгрывать внутридневных краткосрочников и интрадеев.
1) долгосрочники ловят большое движение маленькой позицией.
2) долгосрочники могут торговать на сотне рынков одновременно.
все это делает долгосрочные стратегии наиболее устойчивыми даже несмотря что их точность (процент прибыльных сделок) может быть низкой 30% или даже ниже.
а что делает интрадей? он сам себя загоняет в трудное положение когда торгует большими лотами и ловя маленькое движение. почему? да потому что ему нужно поддерживать высокую точность более 50% (в среднем не менее 60% для покрытия расходов на спред и комиссии + проскальзывание) чтобы хотя бы остаться при своих. достичь точности в 60% и более торгуя внутри дня невероятно трудно. поэтому я всегда говорил что интрадеи все мазохисты. они сами не понимают что они делают. их брокеры предлагают им торговать на большом количестве рынков (смотрите сколько их обзоре рынка) так нет же они все равно из упрямства выбирают один рынок (чаще всего EURUSD) и в конце концов там сгорают все
вот некоторые выводы почему долгосрочники всегда будут обыгрывать внутридневных краткосрочников и интрадеев.
1) долгосрочники ловят большое движение маленькой позицией.
2) долгосрочники могут торговать на сотне рынков одновременно.
все это делает долгосрочные стратегии наиболее устойчивыми даже несмотря что их точность (процент прибыльных сделок) может быть низкой 30% или даже ниже.
а что делает интрадей? он сам себя загоняет в трудное положение когда торгует большими лотами и ловя маленькое движение. почему? да потому что ему нужно поддерживать высокую точность более 50% (в среднем не менее 60% для покрытия расходов на спред и комиссии + проскальзывание) чтобы хотя бы остаться при своих. достичь точности в 60% и более торгуя внутри дня невероятно трудно. поэтому я всегда говорил что интрадеи все мазохисты. они сами не понимают что они делают. их брокеры предлагают им торговать на большом количестве рынков (смотрите сколько их обзоре рынка) так нет же они все равно из упрямства выбирают один рынок (чаще всего EURUSD) и в конце концов там сгорают все
на самом деле всё не так..
1. действительных долгосрочников на форексе нет. Идиотов которые конверсят EUR->GBP на квартал в ожидании +5% в природе не существуют. В долгую торгуют акции, бонды. Фора - это максимум 1-2 недели удержания сделки. В массе интрадей.
2. в отношении %/время долгосрочники пролетают как фанера. Если посмотреть непредвзято - то они просто пересиживают.
3. но торгуя "долгосрок" легко разводить подаванов. Это просто на!@#лово и развод клиента
1) долгосрочники ловят большое движение маленькой позицией.
На форе догосрок на 80% создает немалые издержки отрицательными свопами.
2) долгосрочники могут торговать на сотне рынков одновременно.
Опять-таки, при условии успешности торговли, иначе преимущество оборачивается недостатком.
на самом деле всё не так..
1. действительных долгосрочников на форексе нет. Идиотов которые конверсят EUR->GBP на квартал в ожидании +5% в природе не существуют. В долгую торгуют акции, бонды. Фора - это максимум 1-2 недели удержания сделки. В массе интрадей.
2. в отношении %/время долгосрочники пролетают как фанера. Если посмотреть непредвзято - то они просто пересиживают.
3. но торгуя "долгосрок" легко разводить подаванов. Это просто на!@#лово и развод клиента
1) Если посмотреть непредвзято - то интрадеи просто не досиживают. и это гораздо хуже чем пересиживать.
2) глядя на недельный график GBPAUD я вижу что можно держать сделки от месяца до полугода. но если вам не нравиться так долко держаться то там есть потрясающие возможности ухватить крупное движение которое длиться в среднем 5-7 недель подряд. но вы наверное давно не смотрели на недельные графики и от того вам кажется что там нет трендов. вы же интрадей.
3) те трейдеры которых вы называете идиотами зарабатывают больше чем интрадеи в массе своей. но это даже к лучшему что почти вся масса розничных трейдеров сосредоточена внутри дня. как вы знаете большинство не право и лучше не сидеть с ним за одним столом.
Вопрос больше не в величине движения, а в том, насколько результативно его удается поймать на длительном интервале торговли.
На форе догосрок на 80% создает немалые издержки отрицательными свопами.
Опять-таки, при условии успешности торговли, иначе преимущество оборачивается недостатком.
2. в отношении %/время долгосрочники пролетают как фанера.
для бэктестов с подгонкой все так и выглядит. но в реальной торговле действительность совсем другая и она складывается в пользу долгосрочных стратегий
"обидели кротика" :-)
- на споте с более чем недельными целями не спекулируют валютами. 1) это просто невыгодно и 2) с долгими целями есть более достойные альтернативы.
- сумма дневных ретурнсов примерно квадратично выше месячного. Так что чем дольше позиция в рынке, тем хуже инвестору. Прибыльность (процентов/день) падает.
- если считаешь что евро будет в рост, то вот 100% интереснее другие инструменты а не валюты сами по себе. Бонды, акции, фишки. А валюты что, 5% в высоком прыжке и минус своп ?
- нет соразмерного(по срочности) денежного потока на споте, значит и не с кем бежать :-) а раз нет на споте, который тут главный, то и с фьючами и при марже такое-же.
20-40% годовых при риске "DC помахал ручкой и ушёл в закат", это не торговля, это кегли тряпичные
"обидели кротика" :-)
- на споте с более чем недельными целями не спекулируют валютами. 1) это просто невыгодно и 2) с долгими целями есть более достойные альтернативы.
- сумма дневных ретурнсов примерно квадратично выше месячного. Так что чем дольше позиция в рынке, тем хуже инвестору. Прибыльность (процентов/день) падает.
- если считаешь что евро будет в рост, то вот 100% интереснее другие инструменты а не валюты сами по себе. Бонды, акции, фишки. А валюты что, 5% в высоком прыжке и минус своп ?
- нет соразмерного(по срочности) денежного потока на споте, значит и не с кем бежать :-) а раз нет на споте, который тут главный, то и с фьючами и при марже такое-же.
20-40% годовых при риске "DC помахал ручкой и ушёл в закат", это не торговля, это кегли тряпичные
на крупных графиках по валютам лучшие условия для контртрендовых стратегий поскольку там мало долгосрочных трендов. поэтому многим которые исповедуют контртрендовые стратегии нравится торговать валютами на недельных графиках. если хотите торговать большие тренды то идите на товарные рынки. они наиболее волатильные инструменты из всех возможных. бонды отражают то что делают товарные рынки. многие не знают что такое спот и вы один из них. поэтому все что вы написали про спот это не верно.
Что такое спотовая цена?
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Спотовая цена - это текущая цена, которую вы заплатите за немедленное приобретение акции, облигации, товара или валюты.
Определение и примеры спотовой цены
Спотовая цена - это цена, которую вы заплатите за немедленное приобретение любого актива, включая ценные бумаги, товары и валюты.
Скорее всего, вы услышите о спотовых ценах, если торгуете сырьевыми товарами, которые являются физическими товарами, такими как золото и серебро, нефть, пшеница или пиломатериалы. Сырьевые товары торгуются как на спотовом рынке, который является рынком немедленной поставки, так и на фьючерсном рынке, который является рынком будущих поставок. При торговле товарами продавец берет на себя юридическое обязательство поставить согласованное количество товара в определенную дату по указанной цене. Спотовая цена - это (немедленная цена), она является ключевым фактором при определении цены фьючерсных контрактов.1
Допустим, баррель сырой нефти в один прекрасный день торгуется по цене 68 долларов. Однако ее фьючерсный контракт с датой расчета через год был оценен в 64 доллара за баррель, что указывает на то, что рынок ожидал снижения цен на нефть. Спотовая цена сырой нефти в тот день составила бы 68 долларов, а контрактная цена - 64 доллара, которая частично была бы основана на спотовой цене.
В другом примере рассмотрим, что золото торгуется по цене 1780 долларов за унцию, но его фьючерсный контракт на один год позже стоил 1786 долларов. В этом случае инвесторы ожидают роста цен на золото. Спотовая цена составит 1780 долларов, а цена фьючерсного контракта - 1786 долларов.
Примечание
Инвесторы часто используют сырьевые товары для защиты от инфляции. Когда инфляция высока, акции и облигации часто теряют в цене. Однако сырьевые товары, как правило, более волатильны, чем другие инвестиции.
Вероятно, вы не очень часто услышите термин “спотовая цена”, когда инвестируете в акции, потому что акции всегда торгуются по спотовой цене. Вы покупаете акцию по указанной цене, и сделка совершается немедленно. Таким образом, нет необходимости проводить различие между ценами другого типа.
Как работают спотовые цены?
Трейдеры сырьевыми товарами используют фьючерсные контракты для двух основных целей: для хеджирования от повышения или понижения спотовой цены или для предположения, что спотовая цена товара увеличится или уменьшится.
Фермер, занимающийся выращиванием пшеницы, который обеспокоен тем, что спотовая цена будет ниже к тому времени, когда он соберет урожай и доставит его на рынок, может продать фьючерсный контракт в качестве стратегии хеджирования. Компания, которой необходимо обеспечить фермера пшеницей, может приобрести форвардный контракт в качестве хеджирования на случай повышения спотовой цены на пшеницу. Сторонний спекулянт, стремящийся к прибыли, также может купить или продать форвардный контракт, исходя из того, будет ли, по его прогнозам, спотовая цена пшеницы расти или падать.
Что означает спотовая цена для инвесторов
Если спотовая цена ниже фьючерсной цены на товар - это означает, что ожидается рост цены товара, — говорят, что рынок находится в “контанго”. Когда спотовая цена выше фьючерсной и ожидается, что цена товара упадет, рынок находится в состоянии “бэквардации”. Спотовые и фьючерсные цены имеют тенденцию к сближению по мере приближения срока действия контракта.
Прогнозировать изменения спотовых цен может быть непросто для инвесторов. Непредсказуемые факторы, такие как погода, политическая нестабильность и забастовки рабочих, входят в число многих факторов, которые могут повлиять на цены на сырьевые товары. Для индивидуальных инвесторов, которые хотят диверсифицировать свою деятельность с помощью сырьевых товаров, инвестирование в индексный фонд, отслеживающий основные товарные индексы, может быть менее рискованным вариантом, чем прямое инвестирование.
Примечание
Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) отвечает за регулирование товарных фьючерсов. Любой, кто торгует фьючерсами с общественностью или предоставляет консультации по фьючерсным контрактам, должен зарегистрироваться в Национальной фьючерсной ассоциации (NFA).
Основные выводы