Обсуждение статьи "Три фильтра MACD на US_TECH100: Тестирование на данных брокера за пять лет"

Новый комментарий
 

Опубликована статья Три фильтра MACD на US_TECH100: Тестирование на данных брокера за пять лет:

В этой статье тестируются три распространенных фильтра для стандартного пересечения MACD на US_TECH100 H1 с использованием нативных данных брокера за пять лет. Фильтры добавляются поэтапно: фильтр рыночного режима, согласование со старшим таймфреймом (HTF) и время американской сессии. Это позволяет изолировать добавочный эффект каждого фильтра. Результаты показывают, что выбор часов торговли дает гораздо больший эффект, чем доработки индикатора, тогда как рыночный режим и HTF сами по себе дают мало. Статья включает воспроизводимый классификатор рыночного режима на MQL5.

Я анализирую графики уже более двадцати лет, а программирую на MQL5 — около десяти. Мне потребовалось почти десять лет программирования, чтобы почувствовать, что я действительно понимаю, чем занимаюсь, а не просто копирую шаблоны из чужого кода. Два года назад у меня словно что-то щелкнуло, и с тех пор я начал создавать собственные инструменты, а не покупать готовые.

Меня годами беспокоило, как часто продавцы предлагают "улучшенные" индикаторы MACD, просто добавляя фильтры к классической логике пересечения MACD. Они добавляют фильтры рыночного режима, согласование со старшим таймфреймом и сессионные окна. Рекламное обещание всегда одно и то же: эти фильтры превращают "шумный" MACD в надежную систему. За эти годы я приобрел несколько таких продуктов и изучил их результаты. Я подозревал, что большую часть улучшений либо показывали на выборочно отобранных примерах, либо фильтры давали меньше, чем обещала реклама.

Поэтому я использовал реальные данные брокера по US_TECH100 на таймфрейме H1, запустил стратегию пересечения MACD без фильтров, а затем добавлял каждый фильтр по одному, чтобы измерить его влияние на результаты. Ни мнений, ни интерпретаций — только результаты по закрытым сделкам, процент прибыльных сделок и математическое ожидание за пятилетний период.

Результат меня удивил.

Three MACD Filters on US_TECH100: Five Years of Broker Data


Автор: Marcelo Alejandro Borasi

 
Фильтры не создают альфу: они уменьшают шум вокруг уже имеющегося сигнала. Если исходный сигнал слабый, фильтрация его не спасет. В данном случае пересечение MACD на TECH100 H1 имеет небольшое положительное статистическое преимущество, а сессионный фильтр превращает его из "почти отсутствующего" в "видимое, но умеренное".

Сессионные фильтры очень дешево вычисляются под любой заранее заданный PF. Но нужна валидация, где количество сделок - слабый показатель.

Вы можете после сессионного фильтра иметь тысячи сделок и PF > 2. Но это с высокой вероятностью будет подгонка. Должны быть валидационные механизмы.

Новый комментарий