Обсуждение статьи "Аналитическая торговля на основе профиля объема (AVPT): Архитектура ликвидности, рыночная память и алгоритмическое исполнение"
Bryan John Aldridge бэктест, чтобы подтвердить представленные результаты.
Он не хочет делиться этим
Здравствуйте, Хломоханг Джон Борото, спасибо за вашу статью - она была очень интересной. В свою очередь, я хотел бы поделиться с вами и сообществом индикаторной версией вашего советника AVPT, которую я разработал с некоторой помощью. Исходный код прилагается.
Как использовать индикатор?
Как использовать индикатор?
## Ключевые элементы индикатора
### 1. Гистограмма объема (левая часть графика)
- **Зеленые столбики**: Представляют ценовые уровни в пределах **Зоны стоимости** (70% от общего объема по умолчанию).
- **Серые столбики**: Представляют ценовые уровни за пределами зоны ценности
- **Ширина столбика**: Чем шире полоса, тем больше объем торгов на данном ценовом уровне
### 2. Горизонтальные ключевые уровни
- **POC (Point of Control)**: **сплошная красная линия** - это уровень цен, на котором был зафиксирован наибольший объем торгов
- Это очень важный уровень поддержки/сопротивления
- Цена имеет тенденцию отступать к этому уровню
- **VAH (Value Area High)**: **верхняя пунктирная зеленая линия** - верхняя граница зоны стоимости
- **VAL (Value Area Low)**: **нижняя пунктирная зеленая линия** - нижняя граница зоны ценности
- Пространство между VAH и VAL представляет собой область, в которой торговалось 70% объема.
- Это считается "справедливой стоимостью" рынка за анализируемый период.
- **HVN (High Volume Nodes)**: **пунктирные синие линии** - ценовые уровни с очень высоким объемом (1,5x от медианного объема).
- Области повышенного институционального интереса
- Очень хорошие уровни поддержки/сопротивления
- **LVN (Low Volume Nodes)**: **пунктирные желтые линии** - ценовые уровни с очень низким объемом (0,3x медианного объема)
- Области с низким институциональным интересом
- Как правило, цена быстро пробивает эти уровни.
## Как использовать этот индикатор для торговли
1. **Определение ключевых областей**:
- POC - это самый важный уровень для мониторинга.
- Зона стоимости (между VAH и VAL) - это зона "справедливой стоимости".
2. **Торговые стратегии**:
- **Покупка**: Вблизи зоны ценности (VAL) или точки изменения (POC), если рынок находится в восходящем тренде.
- **Продажи**: Вблизи зоны средней стоимости (AVT) или точки изменения (POC), если рынок находится в нисходящем тренде
- **Цель**: Если цена пересекает уровень средней стоимости (LVN), она стремится продолжить движение к следующему уровню высокой стоимости (HVN).
- **Stop-loss**: Размещается за пределами значимого HVN
3. **Подтверждение**:
- Когда цена возвращается в зону стоимости после того, как покинула ее, это часто является хорошим сигналом возвращения к "справедливой стоимости".
- Цена выше AVT указывает на давление на покупку, ниже VAL - на давление на продажу.
## Настраиваемые параметры (внутри индикатора)
- Вы можете настроить процентное соотношение зоны стоимости (70% по умолчанию)
- Вы можете изменить пороговые значения для HVN и LVN в соответствии с вашими предпочтениями
- При необходимости можно включить/выключить отображение гистограммы
Этот индикатор особенно полезен. Он помогает определить, где институты торговали наиболее активно (HVN), где активность была незначительной (LVN) и где находится "справедливая" цена (Value Zone). Он высоко ценится трейдерами, придерживающимися концепции Smart Money.
Еще раз спасибо. Вместе, как сообщество, мы умнее!
Еще раз спасибо. Вместе, как сообщество, мы умнее!
Файлы:
AVPT_indicator.mq5
15 kb
Какая эпическая статья и обсуждение... и все это всего за 3 дня.
бэктест, чтобы подтвердить представленные результаты.
Я бы не стал беспокоиться о тестируемом символе. К вашему сведению, скорее всего, это была не ценная бумага в техническом смысле этого слова, потому что iRealVolume() исключена из кода. В коде используется iVolume(), которая возвращает те же значения, что и iTickVolume()- эти функции обычно используются для внебиржевых рынков, например, FX, CFD и т.д.
Cédric Olivier уровень поддержки/сопротивления
- Цена имеет тенденцию отступать к этому уровню
- **VAH (Value Area High)**: **верхняя пунктирная зеленая линия** - верхняя граница зоны стоимости
- **VAL (Value Area Low)**: **нижняя пунктирная зеленая линия** - нижняя граница зоны ценности
- Пространство между VAH и VAL представляет собой область, в которой торговалось 70% объема.
- Это считается "справедливой стоимостью" рынка за анализируемый период.
- **HVN (High Volume Nodes)**: **пунктирные синие линии** - ценовые уровни с очень высоким объемом (1,5x от медианного объема).
- Области повышенного институционального интереса
- Очень хорошие уровни поддержки/сопротивления
- **LVN (Low Volume Nodes)**: **пунктирные желтые линии** - ценовые уровни с очень низким объемом (0,3x медианного объема)
- Области с низким институциональным интересом
- Как правило, цена быстро пробивает эти уровни.
## Как использовать этот индикатор для торговли
1. **Определение ключевых областей**:
- POC - это самый важный уровень для мониторинга.
- Зона стоимости (между VAH и VAL) - это зона "справедливой стоимости".
2. **Торговые стратегии**:
- **Покупка**: Вблизи зоны ценности (VAL) или точки изменения (POC), если рынок находится в восходящем тренде.
- **Продажи**: Вблизи зоны средней стоимости (AVT) или точки изменения (POC), если рынок находится в нисходящем тренде
- **Цель**: Если цена пересекает уровень средней стоимости (LVN), она стремится продолжить движение к следующему уровню высокой стоимости (HVN).
- **Stop-loss**: Размещается за пределами значимого HVN
3. **Подтверждение**:
- Когда цена возвращается в зону стоимости после того, как покинула ее, это часто является хорошим сигналом возвращения к "справедливой стоимости".
- Цена выше AVT указывает на давление на покупку, ниже VAL - на давление на продажу.
## Настраиваемые параметры (внутри индикатора)
- Вы можете настроить процентное соотношение зоны стоимости (70% по умолчанию)
- Вы можете изменить пороговые значения для HVN и LVN в соответствии с вашими предпочтениями
- При необходимости можно включить/выключить отображение гистограммы
Этот индикатор особенно полезен. Он помогает определить, где институты торговали наиболее активно (HVN), где активность была незначительной (LVN) и где находится "справедливая" цена (Value Zone). Он высоко ценится трейдерами, придерживающимися концепции Smart Money.
Еще раз спасибо. Вместе, как сообщество, мы умнее!
Еще раз спасибо. Вместе, как сообщество, мы умнее!
Спасибо за индикатор Седрику Оливье.
Ryan L Johnson #:
Спасибо, Райан, и всем вам за отзывы, всегда пожалуйста.
Какая эпическая статья и дискуссия... и все это всего за 3 дня.
@Hlomohang John Borotho, Спасибо.
@Cédric Olivier, Спасибо.
Я бы не стал беспокоиться о проверенном символе. К вашему сведению, это, скорее всего, не было безопасностью в техническом смысле слова, потому что iRealVolume() исключена из кода. В коде используется iVolume(), которая возвращает те же значения, что и iTickVolume()- эти функции обычно используются для внебиржевых рынков, например, FX, CFD и т.д.
Есть ли советник для этого, который я могу скачать и использовать? Я не кодер.
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Опубликована статья Аналитическая торговля на основе профиля объема (AVPT): Архитектура ликвидности, рыночная память и алгоритмическое исполнение:
Стратегическая логика AVPT основана на понимании того, как цена взаимодействует с этими структурами, основанными на объемах торгов. При приближении к уровням высокого объёма цена обычно сталкивается с сильной поддержкой или сопротивлением, поскольку эти уровни представляют собой зоны значительного институционального интереса и ликвидности. И наоборот, уровни низкого объёма функционируют как зоны ускорения, где цена может быстро изменяться из-за отсутствия значимого интереса к торговле. Зона стоимости, охватывающая приблизительно 70% объема за период, определяет диапазон "справедливой стоимости", в котором происходило большинство сделок. Визуализация этих компонентов создает всеобъемлющую торговую карту: трейдеры могут определить потенциальные зоны разворота вблизи границ стоимости, возможности пробоя через области низкого объема и целевые показатели прибыли в POC. Этот трехмерный анализ рынка, объединяющий цену, объем и время, обеспечивает значительное преимущество перед традиционным двухмерным анализом цен.
Практическая реализация AVPT предполагает мониторинг того, как текущее движение цены соотносится с установленными структурами объемов. На колеблющихся рынках трейдеры могут использовать стратегии возврата к среднему значению, покупая вблизи нижней границы зоны стоимости (VAL) со стопами ниже ближайших LVN и фиксируя прибыль в POC. В условиях тренда стратегии пробоя становятся применимыми, когда цена движется через зоны LVN с импульсом, нацеленным на расширение за пределы зоны стоимости. Визуализация делает управление рисками особенно интуитивно понятным — стоп-лоссы, естественно, находятся за пределами LVN, где пробои могут привести к аннулированию торговой предпосылки, в то время как размер позиции может адаптироваться в зависимости от ширины зоны стоимости и расстояния до ключевых уровней объема. Этот комплексный подход к анализу, срокам входа и управлению рисками создает систематическую методологию, которая согласуется с тем, как институциональные денежные потоки фактически формируют движение рынка.
Автор: Hlomohang John Borotho