Советники: Arbitrage Triangle EURGBP-EURUSD-GBPUSD - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Так в чем же тогда смысл советника? Если он не отражает реальность и случается так редко, зачем вам добавлять его в свой арсенал торговых инструментов, или это было просто упражнение по созданию нереалистичного примера того, что никогда не произойдет, только ради программирования?
Не обижайтесь, просто интересно, зачем это нужно, если на самом деле это ничего не дает...
Арбитраж и корреляция - безусловно, действенные стратегии, но если в реальном мире этого никогда не произойдет, поскольку брокеры уже загнали его в тупик, зачем учить людей тупикам?
Да, как учебный пример треугольного арбитража этот советник и описание на странице MQL5 выглядят логично: идея — сравнивать синтетический курс с рыночным и при расхождении открывать три сделки.
Но довести его до стабильно прибыльной торговли на реальном розничном счёте обычно крайне сложно, потому что прибыль “съедают” спред, комиссия и задержки исполнения, а само расхождение часто живёт доли секунды.
Что именно делает советник
Он сравнивает E U R U S D ( a s k ) / G B P U S D ( b i d ) EURUSD(ask)/GBPUSD(bid) с E U R G B P ( a s k ) EURGBP(ask) и симметричное условие через E U R U S D ( b i d ) / G B P U S D ( a s k ) EURUSD(bid)/GBPUSD(ask) против E U R G B P ( b i d ) EURGBP(bid), а при выполнении условия открывает три рыночные сделки одинаковым объёмом по EURUSD, GBPUSD и EURGBP.
В описании на MQL5 это же подаётся как “автоматическое обнаружение арбитражных возможностей” и “открытие и закрытие сделок на основе рассчитанного арбитражного потенциала”.
Закрытие сделок сделано двумя функциями (закрытие “положительной” и “отрицательной” стороны), которые просто проходят по всем позициям и закрывают их по символу и направлению.
Почему прибыль не гарантирована
В обсуждениях треугольного арбитража на MQL5 прямо отмечают две главные проблемы: транзакционные издержки (спред и комиссия) и задержка исполнения, из-за которых “окно” возможности может исчезнуть быстрее, чем откроются все три ноги.
Даже если формула корректная (в статьях MQL5 логика именно такая: сравнение кросс-курса и поиск неравенства для покупки или продажи), в реальной торговле цена может “уехать” между первой и третьей сделкой, и тогда получается не арбитраж, а незахеджированная позиция.
Дополнительно важно учитывать, что у ряда брокеров в документах встречаются ограничения и санкции против арбитражных практик, включая арбитраж на задержках и иные “не рыночные” стратегии, поэтому прибыльность может упираться не только в математику, но и в правила исполнения.
Что в коде мешает “дожать” результат
Порог входа учитывает “Total_Commission_for_Lot_Traded” как величину, которая умножается на размер пункта, то есть комиссия (в деньгах) по смыслу смешивается с ценовой разницей (в котировке), и из-за этого фильтр входа может быть некорректным.
Открытие трёх ног не контролирует, что все три сделки реально исполнились (нет проверки результата каждой торговой операции и нет логики аварийного захеджирования, если одна нога не открылась или открылась с проскальзыванием).
Закрытие позиций не фильтрует по “магическому номеру” и фактически может закрыть любые позиции по этим символам на счёте, даже если они открыты руками или другим советником.
Реально ли доработать до прибыли
Реально доработать до технически корректного и более безопасного исполнения (контроль исполнения каждой ноги, фильтрация по “магическому номеру”, корректный учёт комиссий и спредов, защита от частичного исполнения и проскальзывания), но сам факт прибыли будет зависеть от условий исполнения и издержек, которые в треугольном арбитраже критичны.
Если цель — именно заработать на “чистом” треугольном арбитраже, то обычно требуется очень быстрое исполнение и минимальные издержки, иначе расхождения не перекрывают стоимость входа и выхода
Так в чем же тогда смысл советника? Если он не отражает реальность и случается так редко, зачем вам добавлять его в свой арсенал торговых инструментов, или это было просто упражнение по созданию нереалистичного примера того, что никогда не произойдет, только ради программирования?
Не обижайтесь, просто интересно, зачем это нужно, если на самом деле это ничего не дает...
Арбитраж и корреляция - безусловно, действенные стратегии, но если в реальном мире этого никогда не произойдет, поскольку брокеры уже загнали его в тупик, зачем учить людей тупикам?
Добавлю немного лично от себя. CodeBase создан не для того, чтобы со всеми делиться прибыльными советниками. Программисты (в том числе из компании MQL5) бесплатно делятся со всеми участниками Форума своими кодами только для того, чтобы можно было брать их за основу и дорабатывать по своему усмотрению. По-моему это всем также ясно, как и аксиома! Заостряю особое внимание на том, что это моё личное мнение, не претендующее на истину в последней инстанции. )
С уважением, Владимир.