Про тестирование стратегии, вопрос и предложение...

Новый комментарий
 
Про тестирование стратегии, вопрос и предложение...
Доброго времени суток...

Во первых интересно было бы узнать, как происходит тестирование стратегии на достаточно больших промежутках (откуда берутся данные по тикам, они ведь не хранятся, значит должны как-то эмулироваться, хотелось бы услашать про алгоритм эмуляции... или цена просто идет от Open через Low и High до Close )
Ну а если это секрет, то у меня к вам соответствующее предложение - может менять порядок прохода цены по тикам, тоесть случайно выбирать из двух вариантов: Open->Low->High->Close или Open->High->Low->Close, мне кажется тогда это будет больше похоже на правду...

PS: И еще вопрос: Когда наконец будет сделана поддержка OLE и нормальный процедурный язык... ???

С уважением, Прайс Николай.
 
механизмы моделирования
Механизмы моделирования цен описаны в разделе Expert Advisors.

Объясните, пожалуйста, зачем вам OLE?
А чем язык MQL II плох?
 
Гхм ;) чем плох...
Ну начнем с того, что очень сильно хотелось бы использовать полнеценные функции (не делать для этого отдельный файл и спокойно передовать в качестве аргументов массивы) и особенно спокойно оперирывать глобальными массивами... а то реализованный у вас механизм... мягко говоря... слабоват ;(...
Ну а OLE... дык если вам вломы делать нормальный язык, так хоть бы доступ ко внутренним объектам дали, чтоб я мог спокойно хоть на VC хоть на Дельфе слепить нужный мне механизм... Особенно OLE актуально, мне ведь не хочется писать собственного клиента (всмысле реализовывать собственное хранилище данных и индикаторы) на основе вашего API... зачем если оно все и так есть... все что мне надо - это получать значения индикаторов и курсы, ну и конечно выставлять ордера...
А так получается, что вроде чего-то и есть (MQL II), но на практики пользоваться этим тоже самое, что писать игры на калькуляторе "Электроника" (если помните были такие программируемые)...
Тоесть для человека долекого от программирования конечно и MQL II это много, ну а для программиста это клаустрафобия какая-то, приходится немыслимо изващаться, чтоб написать простейшую вещь, а использование внешних данных (например собственной нейронной сети) вообще сродни извращенству в данной модели языка...
Короче явно средств не достаточно, и надо развивать или средство для внешней работы (причем именно OLE, поскольку DDE мягко говоря морально устарело) или развивать собственный язык... А то времени своего ну уж очень жалко...
 
развитие системы и возможности
Вообще-то наш клиентский терминал - это не среда для разработки надстроек (к тому же на OLE), а полноценный терминал для работы. Вряд ли вы где-либо еще увидите сочетание достаточно мощного языка для создания торговых стратегий и возможности автоматической торговли.

Если же вам хочется использовать нейронную сеть или еще какие либо внешние данные - возьмите MetaTrader API с полными функциями доступа к торговому серверу. С ним будет полное раздолье и 100% контроль всех операций.

OLE явно развивать не будем.
 
Вообще-то вопрос был про алгоритм тестирования стратегий...
Вообще-то я вопрос задавал про тестирование стратегий и нормальную работу с массивами ??? вы это развивать-то хоть будете ;))) ?
 
алгоритм
а в чем разница? от лов до най или наоборот? тестирование всеравно будет ограничено информацией заложенной в бар...:/
 
в какие проблемы с массивами???
 
raznica vsetaki est !! :) bar formiruetsja po raznomu;)
 
ПРОБЛЕМЫ ;) да пробемы в том что их только ДВА !!!
 
И РАБОТАТЬ С НИМИ НАДО ЧЕРЕЗ ФУНКЦИИ !!! НЕ ИЗВРАТ-ЛИ ЭТО ??? ГОСПОДА ???
 
что значит два? два массива или ?
Уточните ваш вопрос.

Массивов вы можете завести сколько захотите.
12
Новый комментарий
Причина обращения: