Глюк в тестере! - страница 4
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Еще пробовал править число тиков на 4 если их <4.
Так и не пробовали?
Так и не пробовали?
Конечно пробовал. Именно так и лечится этот глюк. Почитайте внимательно пост #20.
Конечно пробовал. Именно так и лечится этот глюк. Почитайте внимательно пост #20.
Глюк в полученных котировках от брокера. Вопросы к нему.
Все не так однозначно. Источник этого глюка - разная трактовка самого понятия "объем". Многие брокеры понимают объем, как сумму проторгованных лотов за единицу времени. И это правильно. В MQ считают по-другому. Наглядное подтверждение этому - в MqlRates объемы хранятся в переменных типа long, а не double.
Все не так однозначно. Источник этого глюка - разная трактовка самого понятия "объем". Многие брокеры понимают объем, как сумму проторгованных лотов за единицу времени. И это правильно. В MQ считают по-другому. Наглядное подтверждение этому - в MqlRates объемы хранятся в переменных типа long, а не double.
Вы, похоже, не читатель.
Как в структуре MqlTick, так и в структуре MqlRates, кроме тикового объёма есть и биржевой объём. Тестер генерирует данные на основе тикового объёма.
И да. "Описанный баг является фичей" (ц)
Все не так однозначно. Источник этого глюка - разная трактовка самого понятия "объем". Многие брокеры понимают объем, как сумму проторгованных лотов за единицу времени. И это правильно. В MQ считают по-другому. Наглядное подтверждение этому - в MqlRates объемы хранятся в переменных типа long, а не double.
Вы, похоже, не читатель.
Как в структуре MqlTick, так и в структуре MqlRates, кроме тикового объёма есть и биржевой объём. Тестер генерирует данные на основе тикового объёма.
И да. "Описанный баг является фичей" (ц)
Конечно есть, поэтому я сразу написал во множественном числе: "объемы хранятся в переменных типа long".
С тиками вопрос неоднозначный, далеко не каждый брокер их хранит с начала истории и отдает, а вот котировки в виде баров можно получить практически везде при наличии API.
А дальше получаются интересные пляски с бубном вокруг котировок:
Устанавливаем MT5, в окне "Cимволы" видим группу "Nasdaq" с кучей активов, делаем первый вывод: MT5 поддерживает символы с фондового рынка.
Ведущий брокер фондового рынка (Interactive Brokers) отдает свечи, в которых объем представлен в виде double.
То есть я могу получить (и реально получаю) минутную свечу с объемом < 1. И его надо корректно преобразовать в long...
Делаем второй вывод: поддержка фонды вроде есть, но она по принципу "здесь играем, здесь не играем, а здесь рыбу заворачиваем" (С).
А вообще все замечательно, эта "фича" заставила поразмять мозги, спасибо MQ за это!
брокер фондового рынка (...) отдает свечи, в которых объем представлен в виде double.
То есть я могу получить (и реально получаю) минутную свечу с объемом < 1. И его надо корректно преобразовать в long...
Вы путаетесь.
Брокер в котировках даёт реальный объём (double-объём сделок, проторгованных за время минутной свечи). Вы его пытаетесь привести к объёму тиковому (long-количество тиков, пришедших за время минутной свечи). Т.е. пытаетесь скрестить тёплое с мягким.
Какой результат при этом ожидаете получить - не понятно.
Естественно, если в котировках от брокера есть только биржевой объём и нет тикового, то этот объём может быть меньше единицы (одного лота). Чтобы перевести это дело в удобоваримую свечу, нужно получить тики, которые пришли за время этой свечи и получить из них четыре цены - Open, High, Low и Close. Вы же пытаетесь какими-то манипуляциями биржевой объём привести к цене Open...
Вы путаетесь.
Брокер в котировках даёт реальный объём (double-объём сделок, проторгованных за время минутной свечи). Вы его пытаетесь привести к объёму тиковому (long-количество тиков, пришедших за время минутной свечи). Т.е. пытаетесь скрестить тёплое с мягким.
Какой результат при этом ожидаете получить - не понятно.
Естественно, если в котировках от брокера есть только биржевой объём и нет тикового, то этот объём может быть меньше единицы (одного лота). Чтобы перевести это дело в удобоваримую свечу, нужно получить тики, которые пришли за время этой свечи и получить из них четыре цены - Open, High, Low и Close. Вы же пытаетесь какими-то манипуляциями биржевой объём привести к цене Open...
Да, подобные манипуляции - вынужденная мера для текущей ситуации. В свече уже есть все 4 цены. И чтобы можно было в тестере использовать котировки без тиков, нужно всего-то "попросить" тестер более корректно формировать тики. Ведь именно это он и делает (выдает все 4 тика), если я ставлю такой свече объем = 4. Нет объема - пусть выдаст одним тиком всю свечу, а не только close.
Нет объема - пусть выдаст одним тиком всю свечу, а не только close.
это как "хлопок одной ладонью" "прыжок в четыре стороны" и прочие механики постижения дзена :-)
сделать 4 разные ценовые метки в один квант времени