Выравнивание котировок для портфеля - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Если нужен не флетовый, а трендовый портфель, то просто добавляем перед расчётами ложный "символ" с ценами равными номеру бара.
Не понял.
Не понял.
Если есть два символа s1 и s2, для которых нужно построить флетовый спред, то (после нормировки размахов от -0.5 до 0.5) минимизируем размах портфеля w1*s1+w2*s2.
Если же нужен трендовый портфель из этих двух символов, то добавляем третий "символ" s3 с ценами 1, 2, ..., n (так же нормируем его к размаху от -0.5 до 0.5). Минимизируем размах портфеля w1*s1+w2*s2+w3*s3.
Это было простое замечание, что не нужно сильно менять алгоритм, если понадобилось искать трендовый портфель.
Минимизируем размах портфеля w1*s1+w2*s2+w3*s3.
Что мешает алгоритму обнулить w3, как здесь в п.5?
Что мешает алгоритму обнулить w3, как здесь в п.5?
Это может оказаться трендовость одного или обоих активов.
Наверное, вес w3 можно использовать как показатель самой возможности трендового портфеля из s1 и s2. Можно попробовать методом Монте Карло построить пороговое значение для модуля w3, при превышении которого можно говорить о реальности трендового портфеля. Важен конечно и получившийся размах портфеля.
Попробовал найти трендовый портфель в тех же условиях. Вес ложного актива достаточно значителен и ещё почему-то в портфеле оказалась заметная доля того же AUDNZD, что был и во флетовом портфеле. Возможно, просто ошибки в наспех написанном коде.
AUDNZD - классический флет.
Кстати, тоже интересная задача - сокращение числа символов в портфеле за счёт переходов к кросс-курсам.
Наверно тоже разбиралась где-то на форуме.
Наткнулся на пропуски котировок NZDUSD - пропущены 4 недели осенью 2006 года.
2006.10.08
2006.09.17
2006.09.10
2006.09.03
Интересно, это баг или фича?