Выравнивание котировок для портфеля - страница 2

Новый комментарий
 
fxsaber #:

Такое где-то было в КБ.

Наверняка. Например, вспоминается портфельная библиотека от transcendreamer (в любом случае, практически все мои идеи о портфелях - результат общения с ним)
 
Aleksey Nikolayev #:
Наверняка. Например, вспоминается портфельная библиотека от transcendreamer (в любом случае, практически все мои идеи о портфелях - результат общения с ним)

Банальная проверка любой портфельной реализации:

  1. Загружаем EURUSD, GBPUSD и EURGBP в портфель.
  2. Строится bid/ask график этого портфеля - должна быть единица с мелкими флуктуациям, где почти всегда bid ниже единицы, ask - выше.
  3. Выдаются значения лотов для каждого символа в портфеле.
  4. График эквити мультивалютной позиции (открытой в любое время) - горизонталь (без учета свопов).
  5. Добавляем в этот портфель USDCHF, после чего алгоритм выдает нулевой вес для этого символа в портфеле.
 
fxsaber #:

Банальная проверка любой портфельной реализации:

  1. Загружаем EURUSD, GBPUSD и EURGBP в портфель.
  2. Строится bid/ask график этого портфеля - должна быть единица с мелкими флуктуациям, где почти всегда bid ниже единицы, ask - выше.
  3. Выдаются значения лотов для каждого символа в портфеле.
  4. График эквити мультивалютной позиции (открытой в любое время) - горизонталь (без учета свопов).
  5. Добавляем в этот портфель USDCHF, после чего алгоритм выдает нулевой вес для этого символа в портфеле.
Да, разумный способ проверки осмысленности алгоритма.
 
Aleksey Nikolayev #:
Вполне возможно, но здесь тема - предобработка данных.

Претензия вообще мимо кассы. Пункт 3 "Анализ данных" про это. Пункт 3.1 про пропуски

 
fxsaber #:

Такое где-то было в КБ.

Да, да у ХренФХ'a

 
Rorschach #:

Претензия вообще мимо кассы. Пункт 3 "Анализ данных" про это. Пункт 3.1 про пропуски

Это же пакет по геофизике. Там сама природа пропусков в данных совершенно другая.
 
Aleksey Nikolayev #:

Ну, речь была о первой пришедшей в голову замене корреляции для определения зависимости.

Приводим нормировкой и сдвигом все символы к диапазону от -0.5 до 0.5 (размах равен одному). Берём все портфели с весами, сумма модулей которых равна единице, и находим с наименьшим размахом. Суть примерно та же, что и при поиске коинтеграции, только вместо суммы квадратов берётся размах (на языке математики норма Linf вместо L2)

Было бы интересно применить такой инструмент на интервале текущей паники.

 
fxsaber #:

Было бы интересно применить такой инструмент на интервале текущей паники.

Проверил на семи мажорах за 200 пятнадцатиминутных периодов. Портфель на две трети состоит из AUDUSD и NZDUSD, которых примерно поровну.
 
Aleksey Nikolayev #:
Проверил на семи мажорах за 200 пятнадцатиминутных периодов. Портфель на две трети состоит из AUDUSD и NZDUSD, которых примерно поровну.

AUDNZD - классический флет.

 
Aleksey Nikolayev #:
Приводим нормировкой и сдвигом все символы к диапазону от -0.5 до 0.5 (размах равен одному). Берём все портфели с весами, сумма модулей которых равна единице, и находим с наименьшим размахом. Суть примерно та же, что и при поиске коинтеграции, только вместо суммы квадратов берётся размах (на языке математики норма Linf вместо L2)

Если нужен не флетовый, а трендовый портфель, то просто добавляем перед расчётами ложный "символ" с ценами равными номеру бара.

123
Новый комментарий